Má historie poskytovatelů dat

Před pár týdny jsem psal články ohledně mé historie obchodního software. Několik čtenářů mě následně požádalo, zda bych podobný článek nenapsal také na téma mé historie dat a mé historie brokerů. Považuji to za dobrý nápad, proto jsem se rozhodnul obě témata zpracovat.

Dnes přináším první z obou témat - pohled od historie do současnosti na market data, která jsem kdy pro svůj trading využíval, nebo využívám.

1) BriteFutures.com

Snad úplně první zdroj dat, se kterými jsem přišel do styku. Tato stránka nabízí pouze denní EOD (end-of-day) data a to prakticky na všechny komodity. S touto stránkou jsem začínal s prvotními analýzami v dobách, kdy jsme s Petrem začínali jako poziční a swingoví obchodníci. V té době byl internet velmi pomalou a drahou záležitostí (používalo se vytáčené spojení dial-up, za které se platilo od minuty) a tak jsem každý večer udělal rychlé screenshoty předvybraných trhů, které jsem následně zanalyzoval pro další den. Vše bylo velmi pomalé, neohrabané - ale dalo se to. Stránka poskytuje EOD data komodit zcela zdarma dodnes.

2) Gecko Track´n´Trade

Využívání stránky BriteFutures.com bylo tedy velmi nekomfortní, proto jakmile jsem byl přesvědčený, že se chci tradingu věnovat opravdu naplno, byl jsem ochoten začít do tradingu investovat peníze. Proto jsem se pomalu rozhlížel po lepším řešení pro poziční a swingové obchodování, až jsme s Petrem objevili Gecko TNT. Práce s denními daty se náhle stala neuvěřitelně komfortní a příjemná. Nejnovější data už se dala za rozumný poplatek natáhnout přímo do programu a analyzovat s řadou dalších funkcí a indikátorů, navíc už se dalo trénovat na několika desetileté historii. Pro poziční komoditní obchodníky mohu data v rámci balíku Gecko TNT doporučit dodnes. Program nabízí jak zobrazení dat pouze denní seance, tak kompozitní data (zahrnující noční seanci), dále spojuje jednotlivé kontrakty do podoby "nekonečné" historie, data jsou pro poziční obchodování určitě kvalitní. Více o programu zde.

3) Barchart

Jakmile jsme poprvé objevili intradenní obchodování a rozhodli se zkusit zaměřit také na daytrading (u kterého jsme nakonec i zůstali), začali jsme pátrat po možností získání intradenních dat. V první fázi nám šlo o to, abychom měli alespoň nějaká intradenní data, na kterých by se dalo trochu trénovat a daytrading si odzkoušet. V té době bylo nabídek velmi málo, cenově přijatelná byla od firmy Barchart. Za data bylo třeba platit (jako všude za živá data), ale společnost nabízela i několik týdnů historie nazpět (dnes nabízí několik měsíců nazpět) a jednoduché grafy, se kterými se dalo pohodlně začít trénovat. To vše bylo stále v době předraženého dial-up připojení, takže krom toho, že člověk platil peníze za data, ještě platil kolem 4000-5000 kč měsíčně za připojení k internetu. Kvalitu dat už si příliš nepamatuji, ale obecně je tento provider považovaný za velmi solidního, předpokládal bych přiměřenou kvalitu dat. V dobách, kdy jsme využívali, bylo samozřejmě možné pracovat jen s minutovými daty (resp. x-minutovými násobky), firma neposkytovala ticková data, takže nebylo možné pracovat s alternativními grafy. Co vím, dnes už ticková data poskytuje.

4) SCMagic

Když jsme se s Petrem rozhodli začít tedy i daytradingu věnovat naplno, bylo nám už jasné, že živá aktuální data nejsou v době studií až tak důležitá, jako pořádná hisotire dat, na které by se dalo backtestovat. V té době opět příliš možností bohužel neexistovalo, nakonec jsme narazili na určitého jedince v Indii, který na internetu nabízel jednoduchou utilitu jménem SCMagic, s pomocí kterého bylo možné získat historii dat do SierraCharts. Toto pro nás byl tedy další krok k lepšímu technickému vybavení, pořídili jsme si jak SierraCharts, tak SCMagic. Dlouhou dobu jsme si s tímto řešením vystačili a udělali na něm obrovský kus práce. Utilita SCMagic bohužel dnes již neexistuje, SierraCharts používáme stále.

5) InteractiveBrokers

Někdy v dobách, kdy jsme se seriózně začali zajímat o daytrading, jsme si otevřeli i účet u InteractiveBrokers. V té době firma nabízela pouze pár dnů intradenních dat nazpět, takže pro backtest nebylo možné IB používat, pro živá data však ano.

Živá data u InteractiveBrokers jsou úplně nejjednodušší a nejlevnější cesta, jak se dostat k živým datům. Za základní data platíte totiž 10 USD měsíčně, pokud však lehce obchodujete a vygenerujete alespoň 30 USD měsíčně na komisích, jsou data zcela zdarma. Za některé trhy musíte lehce připlatit, jedná se však o minimální částky.

Adekvátní super-nízké ceně je také kvalita. Data jsou pro intradenní obchodování naprosto bez problémů, pokud pracujete s minutovými timeframe (resp. minutovými x-násobky). Nepamatuji ani nějaké výraznější výpadky dat nebo nějaké zásadnější chyby v datech, tj. pro většinu obchodníků se jedná o naprosto dostatečné řešení. Jelikož sám aktuálně obchoduji na timeframe s x-minutovými násobky, tak pro své diskréční obchodování systému FinWin využívám právě data z InteractiveBrokers.

Pokud chcete data používat k alternativním grafům, jako jsou volume grafy, tickové grafy, nebo range bars grafy, jsou data již nepřesná - o této problematice již psal Petr zde. Alternativní grafy totiž potřebují ke svým výpočtům přesná ticková data, která už jsou obecně velmi drahá.

IntractiveBrokers také dnes již nabízí mnohem větší historii intradenních dat, netuším však kolik přesně. Velkou výhodou je, že je možná data z IB napojit na obrovské množství různých programů. Sám mám například napojené IB na Excel, který mně automaticky obchoduje statistické arbitráže a využívá k tomu živá data právě z IB.

6) eSignal

V dobách, kdy jsem pracoval s alternativními grafy (volume grafy a range bars grafy) jsem potřeboval i kvalitní datafeed. Proto jsem si platil data od eSignal. Firma nabízí opravdu vysoce kvalitní data v podstatě libovolných trhů. Za kvalitu však platíte. Nepamatuji si už přesně, kolik jsem platil, ale rámcově něco kolem 200 USD měsíčně (využíval jsem nějakou chvíli i program eSignal pro zobrazování grafů). Pokud vám již trading generuje nějaký profit a chcete mít to nejlepší a nejkvalitnější (a pokud zároveň víte, že tuto vysokou kvalitu využijete), je eSignal určitě volba číslo 1. Je to rozhodně absolutní špička v poskytování dat, za kvalitu však také platíte. Data je možné napojit na obrovské množství různých programů a získáte i historii intradenních dat.

7) IQfeed

Další z lepších a dražších providerů dat, se kterým jsem přišel do styku, byla firma IQfeed. Jedná se opět o kvalitního poskytovatele dat, s velmi dobrými daty, za která však rovněž adekvátně platíte. Data jsem využíval pouze chvilku, co však vím, Petr aktuálně data využívá a s kvalitou je spokojený. Data je rovněž možné napojit na celou řadu programů a získáte i historii intradenních dat.

😎 TradeStation

Zhruba před rokem jsem si pořídil platformu TradeStation, kterou využívám jako jedno z řešení k exekuci svých automatických obchodních strategií. Jeden z důvodů pořízení byl i ten, že co se dat týče, dokáže se TradeStation propojit s MultiCharts. Tím pádem tahám do MultiCharts veškerá data právě z TradeStation - a to jak historická, tak živá data. Co se kvality dat týče, opět považuji za absolutní špičku, za kterou ale také adekvátně platíte. TradeStation nabízí opravdu obrovskou historii intradenních minutových dat (i několik desetiletí) u gigantického množství trhů, bohužel už podstatně menší historii tickových dat (jelikož ticková data nepoužívám, tak netuším, kolik přesně, ale tuším, že snad jen 30 dnů). Data, která používám, považuji obecně za velmi kvalitní, ovšem za data všech trhů, které na TS obchoduji, platím cca 150 USD měsíčně.

9) Yahoo, MSN, Google

Internetové stránky nako Yahoo, MSN a Google dnes nabízejí obrovské množství historických denních (EOD) dat zcela zdarma. Data je možné napojit na programy typu MultiCharts, ale také stahovat přímo do Excelu, například s použitím velmi šikovného pluginu s názvem XLQ. Data jsou zcela zdarma, kvalita je adekvátní. Ve většině případů dostatečná, co jsme ale vypozorovali při používání v rámci statistických arbitráží, tu a tam může být nějaká díra nebo nepřesnost.

10) Disktrading

Když jsem se začal hlouběji zabývat mechanickými systémy, neměl jsem ještě TradeStation, potřeboval jsem však velkou historii nejrůznějších trhů. Zakoupil jsem tedy za minimální částku balík dat na stránkách Disktrading (tuším, že je provozuje někdo z Ruska nebo Bulharska). Za cenu nějakých 110 USD jsem nejenom nečekal, že by data byla světové kvality, ale upřímně jsem ani nečekal, že DVD s daty vůbec dorazí na mou portugalskou adresu. Data ale skutečně dorazila a celková kvalita nebyla tak špatná, jak jsem předpokládal. Jinými slovy, data naplnila zcela účel, ke kterým jsem je zakoupil. Bylo to v době, kdy jsem také zakoupil licenci k programu MultiCharts a na datech jsem stavěl a testoval několik prvních strategií. Když jsem strategie později ověřil na podstatně kvalitnějších datech od TradeStation, rozdíly byly v naprosto přijatelné míře. Takže data od Disktrading nejsou rozhodně špičkou, ale za minimální cenu určitě naprosto použitelnou volbou pro mechanické i diskréční intradenní obchodníky, kteří potřebují velkou historii dat k baktestování.

Samozřejmě, existuje určitě i celá řada dalších poskytovatelů dat, neznám zdaleka všechny a ani nemám aktuálně důvod po nich pátrat - pro své účely mám vše, co potřebuji. V článku jsem skutečně zmínil jen to, s čím jsem přišel sám osobně do styku.