Lekce z živého obchodování intradenních e-mini trhů – 11. 3. 2013

Pro zpestření obsahu Finančníka budu občas připravovat rozbory svých intradenních obchodů tak, abych skrz tyto články mohl komentovat aktuální dění v trzích, případně nuance, které do svého tradingu zapojuji. V dnešním článku se zaměřím na obchodní situaci 11. 3. 2013.

Připomínám, že od poloviny ledna jsem stále na cestách po různých zemích Asie. Intradenně proto obchoduji výrazně méně, než když jsem na Lanzarote. Je to především proto, že bydlím v hotelech s různou internetovou konektivitou, čelím výraznému časovému posunu (americká seance otevírá až v noci asijského času) a v neposlední řadě si také potřebuji někdy od tradingu odpočinout. V Asii vesměs obchoduji maximálně první hodinu až dvě otevření americký burzy, s menšími pozicemi a jen ve dnech, kdy mám ubytování se stabilním internetem.

K intradennímu sledování trhů jsem se dostal například v pondělí 11. 3. 2013. Aktuálně jsem v Indonésii na Bali, kde je 12. 3. 2013 svátek Nyepi – den ticha, kdy se celý hinduistický ostrov ponoří do modlideb, platí zákaz vycházení a řada dalších omezení. Podobné události pochopitelně nabízejí příležitost věnovat se více tradingu. Je jen třeba si vybrat hotel s rozumným internetem, což se mi naštěstí i na Bali podařilo.

Dnešní obchod vychází z obchodního plánu systému FIMS. Tedy z taktik obchodování skrz S/R úrovně, price action a intermarket analýzu. Obchodoval jsem trh NQ, neboť na svém cestovním notebooku nepracuji aktuálně s daty e-mini Russellu. Ale upřímně s ohledem na prvky mého systému si mohu dovolit obchodovat víceméně jakýkoliv dostatečně volatilní trh (s tím, že osobně se zaměřuji na akciové indexy).

Ve svém tradingu se hodně zaměřuji na přípravu. První je pohled do ekonomického kalendáře – zde jsem viděl, že na odpolední seanci nejsou plánované žádné zásadní reporty. Důležitá informace, která může naznačovat, že seance nebude patrně příliš volatilní. Současně se v USA měnil čas – trading začínal z pohledu mnoha částí světa o hodinu dříve, na což spousta obchodníků zapomíná a své platformy tak spustí o hodinu později – další informace, kterou je třeba mít na paměti. Celkově jsem tedy očekával spíše klidnější den s nižší volatilitou.

Dalším krokem je samozřejmě pohled na vyšší timeframe a zakreslení S/R zón. Ty si zakresluji sofistikovaněji, a konkrétní výklad by byl již nad rámec této analýzy. Ovšem na první pohled na 30ti minutový timeframe trhu NQ je zřejmé, že se NQ obchoduje v pásmu s některými velmi zřetelnými S/R úrovněmi. Hlavní obchodní příležitost jsem – s ohledem na celkový rostoucí charakter trhů - vnímal v potenciálním odrazu trhu od spodní S/R úrovně 2788 k horní hraně kanálu na ceně 2803. Jelikož se trh chystal otevřít nad vyznačenou S/R úrovní, byl jsem připraven zobchodovat případně i pokles k dané úrovně – ovšem s menší pozicí, neboť jde jednoznačně o riskantnější obchod než zmíněný long.

Tip 1: Zakreslení S/R úrovně je pro mne pouze přípravou k obchodu v dané oblasti. Neberu obchody automaticky, ale vesměs čekám na potvrzení změny nabídky/poptávky skrz price action nebo orderflow. Ve svém plánu tak kombinuji informace o historickém dění v grafu s aktuálním pohledem na aktivitu prodávajících a kupujících.

Samotná obchodní situace na nízkém timeframe pak vypadala následovně:

Na screenshotu jsou vyznačeny i body vstupu a výstupu z obchodu, které jsem exekuoval skrz Interactive Brokers. Pro finální analýzu jsem použil 3minutový timeframe, neboť v aktuálně celkově nižší volatilitě jsou pro mne nižší timeframe již příliš zašumělé.

Trh se po otevření pokusil prorazit připravenou oblasti 2797, ovšem byl zde výrazně odmítnut (bod 1). Price action nám indikovala aktuální změnu nabídky/poptávky v trhu a s ohledem na hypotézu poklesu trhu k úrovni 2788 (kde jsem byl připraven obchodovat long) jsem zkusil menší short na mikro S/R úrovni označené číslem 2. Ta vychází ze vstupního patternu potvrzující změnu nabídky/poptávky v trhu. SL jsem měl nad bodem 1 (60 dolarů / kontrakt), a tudíž celkový potenciál obchodu k úrovni 2788 stále poskytoval dostatečné RRR 1:2. Obchod nebyl podpořen silným klasickým IM patternem ze systému FIMS. Nicméně vnímal jsem různé chování ceny na dané úrovni u jednotlivých sledovaných trhů.

TIP 2: V nižší volatilitě čekám na potvrzení výraznější změny nabídky/poptávky v trzích a vyplácí se mi vstupovat „se slevou“ limitními příkazy. Hodně k tomu využívám mikro S/R úrovně vycházející z orderflow v oblasti změny nabídky/poptávky. I na uvedeném příkladu je zřejmé, jakou „oporu“ dokáží podobné body pro obchod poskytnout.

Co se řízení obchodu týče, SL jsem posouval po překonání úrovně označené jako 3. V této oblasti jsem další vývoj ceny vnímal 50:50 – buď trh bude mít sílu doklesat k vyznačené výstupní úrovni, nebo se vrátí do oblasti vstupu (což by nebylo tak úplné překvapení, neboť ostatní indexy neměly k poklesu příliš tendenci).

NQ nakonec doklesal k vyznačené výstupní S/R oblasti. Zde jsem vystoupil v okamžiku, kdy jsem začal v trhu sledovat potenciální nástup nakupujících – tj. formující se novou výraznou oblast změny nabídky/poptávky.

Právě oblast vyznačená v grafu coby "4" pak představuje skutečně ukázkový potenciální long vstup dle všech bodu FIMS. Máme předpřipravenou S/R úroveň, obchodujeme s hlavním trendem, byla zde krásná vstupní intermarket divergence podpořená patternem změny nabídky/poptávky. Ideální vstup vnímám na ceně cca 2789.50 se SL cca 2787 – tj. risk 50 USD / kontrakt. Potenciál pohybu byl přitom cca 250 – 300 USD / kontrakt. Osobně jsem do obchodu již nevstupoval, neboť na Bali se čas pomalu blížil půlnoci a jeden ziskový obchod s RRR 1:2 byl pro mne v aktuálním nastavení trhů zcela dostatečný.

Co na pondělní ukázce vnímám za podstatné:

Přestože jsem nevystihl hlavní pohyb trhu vzhůru, dokázal jsem skrz jeden obchod získat dostatečný profit. V e-mini skutečně není třeba honit se za každým swingem či dokonce tickem. Důležité je obchodovat konzistentně s rozumným RRR.

První obchod (do které jsem vstoupil) pracoval s riskem 60 USD / kontrakt, druhý potenciální vstup v bodě 4 měl risk 50 USD / kontrakt. Při risku 2 % na obchod (a jednom obchodu denně) se podobný přístup dá na levnějších trzích s aktuální volatilitou obchodovat s účtem od cca 3000 USD/kontrakt. Nezapomínejte však, že například zrealizovaný zisk 114 USD / kontrakt po komisích potom představuje zhodnocení 3,8 %. Je pak opravdu počítat s tím že podobné zisky nebudeme inkasovat každý den. Některé dny budou ztrátové (na úrovni například zmíněných 2 %), ovšem na konci měsíce můžeme disponovat stále příjemným zhodnocením účtu. Na full-time trading pochopitelně obchodování s jedním kontraktem nestačí, ovšem je to cesta jak si právě krok za krokem větší účet vybudovat. Při obchodování multikontraktů již podobné výsledky dokáží nadělit příjemné profity.

Trading je hlavně o trpělivosti počkat si na tu správnou obchodní příležitost. Na zobrazené ukázce vidíte, že obraty v oblasti silnějších S/R úrovní nesou znaky silné změny nabídky/poptávky, kterou je možné rozvíjet do obchodovatelných a jasně definovatelných pravidel.