Kolik může "sypat" daytrading?

Možná trochu bulvární název dnešního článku – ale myslím, že čas od času není něco takového na škodu. Dnes bych vám chtěl tedy ukázat něco, co bude, doufám, většinu z vás motivovat a zároveň vám prozradím několik skutečně praktických tipů jak docílit toho, aby i váš trading „sypal“ co nejvíce.

Pojďme však od začátku. V prvé řadě vám chci ukázat equity křivku své poslední mutace mého systému a všechny pozitivně naladit v tom, co vše je v daytradingu možné. Dále vám v kostce prozradím jak se dá k takovým zajímavým profitům dopracovat a pevně věřím, že podobné equity již uvidím brzy i od jiných.

Systém, jehož finanční možnosti za moment ukážu, je synergií nasbíraného know-how za posledních několik let. Nejedná se však o nic složitého. Většinu prvků jsme již popsali v článcích na finančníku, nebo je představujeme na našich kurzech e-mini. Základ samozřejmě tvoří indikátor CCI – již několik let nic jiného neobchodujeme a zřejmě ani nebudeme. Co je ale podstatné zmínit, celý systém je postavený na obchodování 2,5 hodin denně – konkrétně od 15:30 do 18:00 hodin našeho času. To je tedy s tímto systémem veškerá naše „pracovní doba“, více již neobchodujeme. Jakýkoliv signál po 18 hodině pro nás již neexistuje, neboť s minutovou přesností úderem 18. hodiny trading končíme. Výsledky systému jsou zatím v rámci backtestu, jak jsem říkal, je to naše poslední mutace a do reálného chodu teprve systém pozvolna uvádíme. Nejedná se o AOS, systém obchodujeme diskréčně – prostor pro diskréční uvažování je však minimální, systém je z 90% zcela mechanický. Jak tedy může vypadat obchodníkův účet od ledna do srpna tohoto roku? Zde je slíbená equity (na 1 kontrakt, trh ER2):

Systém od ledna do srpna tohoto roku vygeneroval 301 obchodů, tj. zhruba 2 obchody denně. Úspěšnost byla téměř 60 procent. Nejzajímavější údaj je zřejmě drawdown, který činí pouze 4,55 procenta, nebo-li 580 USD v případě počátečního účtu 5,000 USD. Výsledky v sobě zahrnují již i brokerské komise. Jak je tedy z grafu patrné, systém vykazuje za období od ledna do srpna tohoto roku zisk 23,676 USD, nebo-li zhodnocení o 473 procent za 8 měsíců. Pojďme se podívat, jak vypadají výsledky systému při aplikaci jednoduchého position-sizingu – konkrétně metodou fixed ratio s parametrem delta 2000. Jako limit dáme maximálně 10 kontraktů – jsem přesvědčený, že s 10 kontrakty se dá systém pohodlně v trhu ER2 obchodovat. Zde je tedy výsledek:

Celkem se jedná o profit 136,740 USD za 8 měsíců, nebo-li v průměru o zisk 376 000,- Kč měsíčně, při práci 2,5 hodiny denně a počátečním kapitálu 5000 USD. To je docela příjemná „výplata“, co říkáte? 🙂

Systém pak neměl jediný ztrátový měsíc a v rámci obchodování jednoho kontraktu se pohybovaly profity následovně (zaokrouhleno):

LEDEN 2700 USD

ÚNOR 4000 USD

BŘEZEN 2900 USD

DUBEN 3000 USD

KVĚTEN 1800 USD

ČERVEN 4600 USD

ČERVENEC 2900 USD

SRPEN 3900 USD

Vše samozřejmě stále při obchodování 2,5 hodin denně.

Jak tedy vidíte, možnosti v daytradingu leží doslova neomezené a připravené pro každého, kdo je ochoten zapracovat dostatečně na tom, aby k takovým profitům „dosáhl“. Pojďme si nyní říct, „jak na to“.

Jak systém funguje?

Jak jsem již říkal, systém není postavený z ničeho jiného, než z komponent, které jsou zde na finančníku popsány, nebo které vysvětlujeme a vyučujeme v našich kurzech obchodování e-mini trhů.
Naprostým základem systému je indikátor CCI. Na tomto indikátoru jsem si sám vyhledal celkem 5 vlastních patternů. Obdobně, jako to dělá Woodie – akorát z jeho patternů v mém systému zůstává pouze ZLR, ostatní patterny jsou odlišné. Obchodovat je třeba všech 5 patternů, neboť kdykoliv přijde větší pohyb, alespoň jeden z patternů jej zachytí (to je i důvod, proč si myslím, že u WCCI je třeba obchodovat více patternů najednou). Najít si vlastní patterny na prakticky jakémkoliv indikátoru není žádná věda – chce to jen trochu času věnovaného zkoušení a testování.

Dalším prvkem systému je EMA204. Tři z patternů jsou pro obchodování s trendem a dlouho jsem hledal, jak nejlépe trend vystihnout. Nakonec jsem se rozhodl pro delší EMA, neboť přeci jenom dlouhodobější trend je pro mě podstatnější a nabízí i větší profity (nejsem skalper a větší pohyby jsou pro mě přednostní). Tento EMA204 tedy používám pro definici hlavního trendu.

Jako „problematický“ se systém ukázal – ostatně jako asi každý jiný systém – v období chopu. Z tohoto důvodu jsem tedy ještě přidal EMA34, který však pozoruji pouze a jen v období chopu. Z kurzu emini2 již většina z vás ví, že EMA34 může sloužit jako skvělý filtr v období chopu a i u mého aktuálního systému tomu není jinak. Navíc mám s EMA34 bohaté zkušenosti, tak proč takové nevyužít. Jak ale říkám – jakkoliv dle EMA34 neposuzuji aktuální trend, k tomu mám výhradně EMA204.

Naprosto nejklíčovější při stavbě systému bylo MAE a MFE. Většina si myslí, že nejdůležitější jsou vstupní metody – v tomto případě mé vlastní patterny na CCI, ale zdaleka tomu tak není. Bez řádné MAE a MFE analýzy by všechny patterny byly k ničemu. Na této části (též předpokládám, že MAE a MFE již všichni ovládáte z kurzů emini) jsem strávil nejvíce hodin spolu se svým společníkem Excelem. (Při stavbě systému jsem nic jiného nepoužíval – žádné sofistikované programy – a to vlastně prakticky všechny dostupné - pouze a jen Excel a historické grafy, které jsem ručně projížděl a každý obchod si ručně zapisoval do Excelu; žádný TradeStation ani Genesis ani nic podobného). Jako velký problém se totiž ukázaly výstupy. Věděl jsem, že chci vystupovat na profit-targetech, ale neměl jsem žádnou cestu, jak vždy zvolit ten „ideální“, když navíc trhy mají různé fáze a různá období. Zde jsem nakonec vše zdárně vyřešil s pomocí indikátoru ATR. Mé profit-targety jsou vždy určitým konstantním násobkem ATR na vstupní úsečce. Funguje to dokonale a naprosto robustně. Je úplně jedno, v jaké fázi právě trh je nebo jak je právě volatilní – mé profit-targety budou vždy přizpůsobené aktuální situaci v trhu. Vše je ale samozřejmě výsledkem dlouhodobé analýzy MAE/MFE dat. Z těch jsem pak postavil i poslední část systému – stop-lossy. Ty mají různou velikost dle konkrétních patternů a dle toho, jestli se jedná o long nebo short pozici. Long a short totiž nejsou rovnocenné! Trhy mají jinou charakteristiku když rostou a jinou když padají. Proto pro long i short mám často rozdílné SL a PT. Posouvání SL je pak pro všechny patterny i pozice stejné – posouvám pouze jednou, a to na B/E+1 při otevřeném profitu alespoň 200 USD. Jakékoliv další posouvání je z pohledu mých studií MAE/MFE zbytečné a pouze vás okrade o mnoho profitů.

A to je v kostce všechno. Ještě jednou podotýkám – vše jsem postavil s pomocí historických dat a Excelu. Žádné složité programování, nic podobného. Důležitou roli hrála i zkušenost, kterou jsem za poslední roky nasbíral. Systém je v principu velmi jednoduchý a snadno obchodovatelný. Funguje naprosto na všech trzích, pouze je vždy třeba pro daný trh přizpůsobit SL a PT.

Věřím, že to mnohé povzbudí a sami se vrhnete do svých vlastních studií, které i vás zaručeně musí postupem času dovést k podobným výsledkům.