Jak zjistit, po jaké částce ukončit obchodní den?

Dnešní článek je určený pokročilejším obchodníkům, kteří se zaměřují na intradenní obchodování a kteří si kladou otázku, zda-li po určité denní dosažené částce přestat po zbytek dne obchodovat, případně po jaké.

Takzvané „denní targety“ mohou být velmi užitečnou pomůckou, pokud je umíme správně použitat. Podstatné je umět si nějakou logickou cestou spočítat, jaké denní targety by mohly být pro nás vhodné a proč právě takové. Jednoduchá metoda, kterou používám já, není možná ta ze všech nejsofistikovanější, rozhodně mně ale pomůže dosáhnout přesně těch odpovědí, které hledám. Budete k ní potřebovat svůj obchodní deník a také určité dovednosti s Excelem – proto ještě jednou upozorňuji, že tento článek je již pro pokročilejší obchodníky.

Takže, jak na to? Zde je návod krok po kroku.

Krok 1 – rozpis distribuce denních zisků a ztrát

Abychom mohli spočítat, s jakými denními targety pracovat, potřebujeme si v základu udělat představu o tom, jaké nejčastěji dosahované maximální denní kumulativní P/L náš systém naděluje. Dle toho si můžeme udělat představu, kolik je reálný a častý denní target a co je už spíše výjimka, na kterou nemá cenu již „vyčkávat“.
Nechat si v Excelu zobrazit maximální dosaženou kumulativní částku pro každý daný obchodní den není zcela jednoduché a celý tento proces bude vyžadovat čtyři kroky a určité znalosti Excelu.

Nejprve budete potřebovat v Excelu zobrazit distribuci zisků a ztrát v rámci jednotlivých obchodních dnů tak, jak v každý daný obchodní den šly za sebou. Využijeme k tomu samostatný list, ve kterém každý jednotlivý řádek bude odpovídat jednomu obchodnímu dnu. Pro každý obchodní den si pak necháme horizontálně vypsat výsledky jednotlivých obchodů pro daný den za sebe.

Nechat si takto vypsat data z obchodního deníku na samostatný list není úplně jednoduché, osobně jsem si naprogramoval k tomuto účelu makro. Pokud makra v Excelu příliš neovládáte, pak doporučuji požádat někoho, kdo vám může s tímto pomoci. Výsledek by měl vypadat zhruba takto:

Samozřejmě, čím větší vzorek dat, tím delší stránka bude. Tento screenshot uvádím pouze jako příklad – vidíte, že každý řádek ukazuje nejprve datum daného dne a následně profity a ztráty přesně tak, jak šly za sebou pro každý jednotlivý obchodní den (černou barvou zisk, červenou ztráta). Vidíte tedy například, že systém na dané ukázce (jedná se pouze o jeden z mých aktuálně testovaných systémů, který je postavený na základu systému FinWin a využívá nižší timeframe s PT) měl dne 16.3. 2009 následující distribuci zisků a ztrát: nejprve ztráta -60 USD, následně 4 zisky po +120 USD.

Krok 2 – vytvoření denního kumulativního P/L

V dalším kroku budeme potřebovat nechat Excel zobrazit denní „equity“, nebo-li kumulativní P/L pro každý daný jednotlivý obchodní den. To znamená, že si do stejného řádku, ve kterém máte zobrazenou distribuci zisků a ztrát pro každý jednotlivý den, necháte zobrazit, jak by vypadal vývoj vašeho účtu obchod za obchodem pro daný den. Pokud například distribuce zisků a ztrát vytvořená v kroku 1 vypadá následovně:

+60
+120
-60

pak vývoj vašeho účtu pro daný den vypadá zhruba následovně:

+60
+180 (60+120)
+120 (180-60).

K těmto počtům už můžete využít jednoduché formule Excelu, každý, kdo alespoň trochu ovládá Excel, by si měl s tímto dalším krokem poradit už celkem hravě. Vaše tabulka se tedy rozšíří do následující podoby:

Vidíte, že nyní novou část tabulky tvoří přesný vývoj stavu účtu pro každý jednotlivý den (samozřejmě uvažujeme, že každý den začínám „na nule“, protože jenom tak budeme moci v následujícím kroku zjistit, kolik mohla být maximálně dosažená částka pro každý daný den). Jinými slovy, vidíme vývoj kumulativního P/L pro každý jednotlivý den.

Krok 3 – zjištění maximální možné dosažené denní částky

Třetí krok je extrémně jednoduchý: použijeme excelovskou funkci MAX a necháme si na základě dat z části ukazujícího kumulativní vývoj účtu pro jednotlivé dny (daily P/L equity) zobrazit, jaká by byla maximální dosažená částka pro každý z obchodních dnů. Finální verze vaší pracovní tabulky tedy bude vypadat takto:

Vidíte například, že 16.3. se dalo maximálně skončit s částkou +420 USD, kdežto například 7.4. s částkou +240 USD (zatím co systém daný den skončil s částkou +120 USD).

Onen poslední sloupeček označený MAX je to, pro co jsme celý proces vytvářeli. Nyní přesně vidíme, kolik se dalo v rámci každého dne dosáhnout nejvíce a porovnat s tím, na jaké částce náš systém pro daný den ve skutečnosti končil (tento údaj nám samozřejmě řekne zcela poslední hodnota v každém řádku v sekci „daily P/L equity“ – kumulativní P/L pro každý daný den končí vždy částkou, se kterou bychom také skončili náš obchodní den). Vidíte, že byly dny, kdy jsme nakonec skončili podstatně hůře, než kolik bylo průběžné maximum daného dne.

Krok 4 – jaké denní targety tedy použít?

Posledním krok je už zcela jednoduchý. Vše, co uděláme je, že si vlastně uděláme analýzu MFE v rámci maximálních denních průběžných profitů. Zkrátka a dobře, necháme si s pomocí funkce COUNTIF a zdrojového sloupce MAX vypsat, jaké denní maximální částky byly v testované periodě dosaženy nejčastěji a jaké už pouze zřídka. Taková souhrnná statistika vypadá zhruba takto:

Co nám tato tabulka říká? Že testovaný systém dosahuje denní otevřené P/L o velikosti 150 USD téměř stejně často jako 200 USD (23 vs. 20), ale hlavně že denní target 400 USD a více je již velmi vzácný (pouze 2 případy), zatím co denní target 200 USD takový, po kterém již četnost výrazně hlesá. Z této tabulky bych tedy volil denní target 200 USD, protože po takovém již prudce klesají šance, že by můj obchodní den skončil vyšším ziskem.

Tímto způsobem si tedy každý může lépe otestovat, jaké denní targety používat pro vlastní intradenní obchodní systém.