Je lepší uzavírat ztrátové pozice večer nebo jim dát šanci do dalšího dne?
V Trading Roomu jsem dostal zajímavý dotaz: „Nebylo by výhodnější nechat ztrátovým swingovým pozicím prostor přes noc a uzavírat je až další den?".
Osobně hledám odpovědi na podobné otázky v testech.
V rámci Trading Roomu obchoduji tři swingové systémy – mean reversion long, mean reversion short a trendový microbreakout.
Všechny výstupy dnes provádím příkazem MOC (Market on Close) při uzavření burzy. Samozřejmě ne vždy jde o ziskové obchody. Výstupní signál může být i v momentě, kdy je pozice ztrátová (například na časovém stop-lossu nebo v momentě, kdy se „trh vrací k běžné hodnotě“, ale pozice je stále ve ztrátě).
Dotaz zněl, jestli by portfoliu pomohlo ztrátové pozice neuzavírat na close dne, ale podržet je přes noc.
Zde je srovnání:
Černá křivka je aktuální podoba swingové části portfolia obchodovaného v Trading Roomu (výstupy na close), šedá alternativní portfolio, kdy by se ztrátové výstupy držely přes noc a uzavíraly při otevření burzy MOO (Market on Open).
Na první pohled je patrné, že uzavírání pomocí MOC poskytuje lepší výsledky.
Studium jednotlivých systémů ukázalo, že největší rozdíly vytváří long swingová mean reversion MR3000L:
Modrá linka představuje MR3000L v obchodované podobě (výstup na MOC), šedá alternativní způsob výstupu – ziskové pozice uzavírány MOC, ztrátové druhý den MOO. Z grafu je patrné, že zejména letos přinášelo držení ztrátových pozic přes noc ještě větší ztráty.
Sám dnes ukončuji všechny krátkodobé systémy při uzavření burzy. Dlouhodobě mi vychází, že jde o nejziskovější způsob výstupu.
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.
-
3
