Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze

Koncem června jsme na Finančníkovi publikovali článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A protože je naším cílem publikovat informace co nejvíce vycházející z praxe, pustili jsme se v rámci Finančníka stejnou cestou jako řada z vás. Po dvou měsících obchodování jsme získali první alokaci 30 000 euro. Zde je souhrn toho, co jsme se naučili a kolik reálných euro můžeme vydělat.
Obsah:
Co tedy děláme? Kolik mohu vydělat? Lekce ze získání první alokace Dostatečná frekvence obchodování Přiměřený risk Výběr trhů Systematičnost Přiměřené cíle Darwinex Zero - shrnutí Co tedy děláme?
Pokud chcete v tradingu vydělat s malým kapitálem (například pár tisíc dolarů) výraznější peníze, máte prakticky dvě možnosti:
a) Pokusit se o ohromné roční zhodnocení (stovky procent),
nebo
b) se spokojit s přiměřeným zhodnocením (nižší desítky procent ročně). A když dokážete, že obchodovat umíte, začít spravovat nějakou formou externí kapitál a brát si podíly ze zisku.
Cesta a) může se štěstím fungovat krátkodobě, ale jako reálnou ji pro získání většího bohatství nevidím. Ohromná volatilita, kterou na účtu budete potřebovat, vede dříve nebo později vesměs k vymazání účtu.
Cesta b) na druhou stranu z mé zkušenosti dokáže slušně vydělávat i traderům, kteří nemají nějaké zásadní know-how. Důležitá je spíše schopnost pracovat konzistentně, kontrolovat emoce a dělat věci podle plánu. Pokud nemáte solidně velký kapitál, pak b) je z mého pohledu cesta, která dává mnohem vyšší šanci na to, aby se z člověka stal fulltime trader.
Možností, jak získat externí kapitál, je mnoho a průběžně je zde na Finančníkovi popisujeme. Můžete spravovat externí kapitál od rodiny či známých (viz Jak konkrétně jsem zakládal fond), zkusit nějakou výzvu typu FTMO nebo vytvářet s malým kapitálem (či úplně bez něj) historii obchodování a na tu pak získávat investice.
Sám nejsem příznivec „výzev k získání účtů“, které svádí spíše ke krátkodobým cílům (a navíc se vesměs používají CFD produkty, které sami o sobě obchodování dělají těžší, než musí být). Líbí se mi ale cesta získávat možnost externích investic na dlouhodobou vlastní výkonnost a jak jsem popisoval v článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze, lze to dělat bez jakéhokoliv vlastního kapitálu.
A jelikož se mi tato cesta líbí, rozhodl jsem se ji také využít, diverzifikovat svůj trading business a ukazovat, jak vše funguje v praxi.
Před dvěma měsíci jsem si tak otevřel účet u Darwinex Zero, začal obchodovat milionové intradenní portfolio sdílené v Trading Room a od září získal první alokaci 30 000 euro.
Kolik mohu vydělat?
Trading dělám pro peníze. Tedy určitě je dobré ptát se na konkrétní business plán.
Pro účet v Darwinex Zero nepotřebuji žádný kapitál. Musím ale platit měsíční poplatek. Osobně obchoduji plnohodnotné futures a předplatné činí 43 euro (začít můžete výhodněji se slevovým kupónem, který jsme pro tradery na Finančníkovi dojednali – viz Darwinex Zero slevový kupón)
V ceně mám vše – obchodní platformu i data. V platformě získávám virtuální kapitál milion euro. Ovšem ten je zde proto, abych na něm ukázal, zda a jak dokáži obchodovat. Jeho zhodnocení nepřináší žádné peníze. Peníze přináší až alokace, které jsou přidělovány na základě dosažené výkonnosti.
Pro získání první alokace není potřeba nějaká extrémní výkonnost. Osobně jsem za dva měsíce vytvořil zhodnocení 6,49 %, což bohatě stačilo k získání první alokace 30 000 euro:

Alokace se získává na tři měsíce a současně tak mohu mít až tři alokace současně. Z přidělené alokace již vzniká nárok na výplatu reálných peněz. Konkrétně 15 % ze zisku.
Pokud by má výkonnost pokračovala podobným tempem jako dosud, tedy průměrně bych vydělal cca 3 % měsíčně, další měsíc bych z první alokace získal 15% podíl na zisku, tedy konkrétně 135 euro/měsíc. Nejsou to velké peníze, ale posouvá mě to k tomu, že účet bude zdarma (výplaty pokryjí předplatné).
V ratingové kalkulačce, která je v aplikaci k dispozici, hned vidím, kolik bych s 3% ziskem další měsíc získal v podobě další alokace:

S dalšími třemi procenty zisku bych dosáhl na očekávanou alokaci 60 000 euro, která se bude přičítat k předchozím 30 000 euro (každá alokace je na tři měsíce). Celkem bych tak obchodoval s 90 000 euro a získal 15 % ze zisku. Pokud bych další měsíc vytvořil opět 3 % zisku, tak můj podíl na zisku bude 405 euro/měsíc. Přičemž další měsíc by se alokace opět zvýšila.
Pokud by se mému systému zadařilo hodně a dostal se na špičku žebříčku v Darwinex Zero, alokace povyroste výrazně. Takto vypadá například kalkulačka v momentě, kdy bych příští měsíc vydělal 6 %. Sice to není pravděpodobné, ale také ne úplně nereálné:

Alokace 265 000 euro by se přičetla ke stávající alokaci 30 000 euro. A pokud by další měsíc vydělal systém dosud průměrná 3 % měsíčně, pak má výplata bude 1 327,50 euro/měsíc.
Jen pro upřesnění dodávám, že výplaty jsou prováděny jednou za tři měsíce a zisk je počítán metodou „High water mark“, tedy z nových maxim účtu. Jakékoliv odhady jsou tak jen velmi orientační. A samozřejmě neočekávám, že budu obchodovat každý měsíc s tak vysokým zhodnocením jako dosud a bez drawdownů (ty určitě přijdou). Co jsem chtěl ukázat je, že je velmi reálné se během pár měsíců dostat do fáze, že účet nebude nic stát a bude trochu vydělávat (patrně v řádech stovek euro měsíčně).
Ovšem toto je jen fáze 1.
Jakmile bude na účtu delší historie dat, můžeme se přesunout do úrovně GOLD (do té potřebuji vygenerovat alespoň 20 % za poslední rok s poměrem výnos/drawdown dle následující tabulky. V té jsou zobrazeny mé aktuální výkonnosti):

V Darwinex Gold se pak alokace přidělují na 6 měsíců a mohou být až 500 000 euro na každý měsíc (a samozřejmě za více měsíců se opět sčítají).
Navíc bude možné na účtu po 8 měsících přijímat investice od externích investorů.
Reálný business plán tak může být například posunout se během roku k alokacím např. kolem 1 milionu euro. A hodnotit účet výkonností cca 2,5 % měsíčně. V tom případě by odměna odpovídala průměrně 3 750 euro měsíčně. Což už nejsou zanedbatelné peníze. Navíc s tím, že jediným riskem je to, že v případě ztrát budu platit předplatné. Z pohledu risk/reward mi to přijde jako výborná propozice a je to i důvod, proč jsem se sám do vytváření track recordu na této platformě pustil. Přestože nedostatkem reálného kapitálu netrpím a samozřejmě dál svými systematickými strategiemi obchoduji například ve své společnosti spravující jak mé peníze, tak peníze investorů.
Lekce ze získání první alokace
Pokud se pustíte do stejného businessu, pak zde jsou tipy, které vám mohou pomoci získat alokace co nejdříve.
Dostatečná frekvence obchodování
Na začátku obchodování bude váš účet procházet tzv. kalibrací. Ta trvá minimálně 15 obchodních dnů. Je lepší obchodovat aktivněji, aby každý den byl na účtu nějaký pohyb a kalibrace proběhla co nejdříve.
Přiměřený risk
Jeden z nejdůležitějších parametrů pro dosažení alokace je konstantní risk. Dopředu si dobře promyslete, kolik budete riskovat na stop-loss, kolik trhů budete obchodovat a s jakou pákou. Alokace jsou přidělovány na tzv. Darwin – investovatelný index přepočítaný z vaší výkonosti. O přepočet se stará risk engine Darwinexu (viz How does the risk engine work?). Budete-li obchodovat s vysokou pákou a vysokými drawdowny, bude risk engine vaše pozice do Darwinu ponižovat (a opačně). To nejhorší, co můžete udělat, je obchodovat s nekonzistentním riskem – občasné náhodné obchody s vysokou pákou a vysokým ziskem Darwinům nepomohou, naopak jim škodí.
Musíte být připraveni obchodovat s nastaveným riskem dlouhodobě – a to i v období drawdownů. Osobně bych volil risk tak, aby anualizovaná volatilita obchodování na účtu nepřekračovala 15-20 %.
Výběr trhů
V Darwinex Zero lze obchodovat CFD, pak burzovní akcie a ETF a plnohodnotné futures na CME. Je dobré zvážit, co a proč budete obchodovat. Kde jsou případně výhody už jen z výběru trhů. Sám obchoduji futures, byť se platí extra 5 euro za data. Zvažuji otevření druhého účtu, kde budu obchodovat burzovní akcie a ETF (lze obchodovat i ETF typu SPY a QQQ, které se na běžných retailových účtech v EU obchodovat nedají). Výběr trhů je dost klíčový.
Systematičnost
Darwinex Zero je běh na dlouhou trať. To, co dnes začnete budovat, bude v případě úspěchu přinášet ovoce za rok až dva. Je potřeba zvolit takový přístup, u kterého budete sami pracovat co nejméně a co nejméně budete muset sledovat monitory. Osobně trávím s obchody denně cca 5 minut, kdy kontroluji, že vše běží jak má.
Dopad vynechání pár obchodů dobře zhodnotil v Trading Room Bogdan (nick 4fx), který také alokaci získal (spolu s řadou dalších účastníků Trading Room skupiny):

Přiměřené cíle
Střednědobým cílem by mělo být dosáhnout na GOLD úroveň Darwinex Zero. Tedy za rok vytvořit zhodnocení alespoň 20 % při poměru výnos/pokles max. 2,5. Tedy sharpe ratio takové strategie bude muset být v rozmezí 1,5 až 2. Výrazně vyšší šanci na úspěch tak nabízí spíše diverzifikované portfolio více strategií a spíše krátkodobější obchody.
Darwinex Zero – shrnutí
Darwinex Zero vnímám jako dobrý model pro diverzifikaci trading businessu pro zkušenější obchodníky a zejména pak jako ideální prostředí pro začínající tradery.
Trading není jednoduchý. Obzvlášť pokud se do něj budete pouštět podkapitalizovaní a bez zkušeností. S podobnou službou je váš risk omezen na pár desítek euro měsíčně v podobě předplatného. Více člověk nemůže ztratit, ale reálně může začít vydělávat. Díky vyššímu přidělenému kapitálu (milion euro) je pak větší šance, že se rovnou zaměříte na odpovídající řízení risku, řízení portfolia a očekávání přiměřených výdělků. Což je trading škola k nezaplacení. A pokud se vydáte na podobnou cestu s odbornou asistencí v podobě Trading Room, je zde reálná šance, že první alokace dokáží vzdělání zaplatit (shrnutí bodů jak na to najdete v článku Získání první alokace v bodech).

Aby člověk reálně zbohatl, je dobré vyhledávat příležitost s asymetrickým riskem. Takovou, kdy můžeme hodně vydělat při malém a kontrolovaném risku. Zde je popis toho, na čem aktuálně sám pracuji, jak se mi cesta daří a jak můžete zkusit dělat totéž.
Obsah:
Proč pracovat s virtuálním kapitálem? Pravděpodobnost úspěchu Tipy pro získání alokace Aktivnější obchodování Příklad hacku aktivního obchodování Pozor na volatilitu na účtu Klíčová je konzistence Automatizace obchodování na Darwinex Zero Získání vaší první alokace v bodech V tradingu lze příležitostí s asymetrickým riskem najít řadu. Nejvíce lákavé a bezpečné jsou ty spojené se správou externího kapitálu. Retailoví obchodníci tradičně hledají způsob, jak obchodovat pod prop firmami, kde neriskují svůj kapitál a mohou inkasovat procenta z vydělaných zisků. Na Finančníkovi si ukazujeme, že cest, jak s externím kapitálem pracovat, je řada.
Sám se práci s cizím kapitálem věnuji intenzivně, a přestože mám tento business již pár let rozjetý, nebráním se dalším formám diverzifikace. Tato oblast nabízí traderům skutečně možnost multiplikovat to, co umí.
V tomto směru mám stále velmi dobrý pocit z cesty, kterou jsem popsal v článcích Milionové intradenní portfolio a Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A to až tak, že už jsem celé obchodování rozběhl, mám za sebou prvních více než padesát obchodů a blížím se k první velmi pravděpodobné alokaci.
A jelikož mnoho z toho, co sám dělám na Finančníkovi, sdílím, připravil jsem souhrn tipů, které vám mohou se k alokacím také pomoci dostat.
Proč pracovat s virtuálním kapitálem?
Nejprve ale krátké shrnutí toho „Proč se věnovat práci s virtuálním kapitálem“, což je otázka, která je často pokládána v momentě, kdy s ostatními tuto cestu diskutuji (zejména v kontextu toho, že sám rozhodně netrpím nedostatkem reálného kapitálu). Nedivím se – dokud člověk neprostuduje detaily, může popisovaná cesta vypadat jako mnoho jiných nabídek, které existují čistě proto, aby z lidí tahaly poplatky za nejrůznější krátkodobé výzvy k získání účtů pracujících s předraženými CFD.
To, co mě zaujalo na Darwinex Zero je, že obchoduji plnohodnotné futures (data z CME) – tedy nikoliv CFD, s bid/ask jako u jiných brokerů a běžnými komisemi. Pro dosažení alokací nejsou žádné penalizace za malý zisk či za příliš hluboký drawdown. Distribuce alokací se řídí jasnými pravidly.
Kolik mohu vydělat? Krátkodobě stovky až tisíce dolarů měsíčně, výhledově výrazně více (viz článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze).
Kolik riskuji? To nejhorší, co se mi může stát je, že zaplatím daný měsíc předplatné služby (38 euro + 5 euro za futures data).
Přitom první výsledky (viz níže) naznačují, že se zvolenou strategií mám opravdu vysoké šance vydělávat peníze hned od začátku, platit tak reálně nulu za provoz účtu a otevírat se příjmům (první alokace mohou být až 3*375 tisíc euro, pokud s takovou alokací systém vytvoří 5% zisk měsíčně, pak můj příjem bude 8 437,50 euro za daný měsíc). Určitě je zde potenciál pracovat s penězi, které už nejsou nezanedbatelné.
Tedy risk je výrazně asymetrický. Riskuji 43 euro měsíčně, vydělat mohu stovky až tisíce euro měsíčně. A potenciálně i více, protože v Darwinexu existují úrovně Gold s vyššími alokacemi na delší dobu a dále pak kapitál od externích investorů.
Samozřejmě je zde otázka času, který je třeba nad projektem trávit. I pro takový asymetrický risk bych patrně nebyl ochoten věnovat dlouhodobě hodiny sezení u počítače. Ale to také nemusím. Celý účet řídí Python autotrader skript, který vše plně automatizuje. A to tak, že skript se spouští pomocí časovače Windows a reálně tak s tímto projektem netrávím denně ani minutu času. Skript jsem se rozhodl na Finančníkovi sdílet – viz níže.
Risk/reward je zajímavé, čas s projektem trávit nemusím, jaké jsou reálné pravděpodobnosti úspěchu?
Pravděpodobnost úspěchu
Zatím se jeví dost vysoké. Na „milionový účet“ jsem nasadil svoji nuanci strategie intradenního breakoutu, kterou jsme si vyvinuli v Trading Room (popis systematických pravidel v podobě otevřeného backtestovatelného kódu pro TradeStation naleznete v Trading Room v příspěvku Breakout edge a využití emini futures).
Jak jsem zmínil, obchoduji plně automatizovaně s využitím pravidel popsaných v Trading Room. Od publikování posledního článku má autotrader za sebou po 13 obchodních dnech přes 50 obchodů (tedy již poměrně slušný statistický vzorek) se zhodnocením 3,16 % při drawdownu -2,47 %:

Přitom už při podobné výkonnosti je zaručena minimální alokace 30 000 euro. Stačí zadat čísla do kalkulačky Darwinex Zero:

Pokud by další měsíc dosahoval systém výkonnosti 3,5 % za celý měsíc (nyní je zmíněných 3,16 % prakticky jen za polovinu měsíce), pak už jen ze základní alokace 30 000 euro bude výdělek 157 euro, což pokryje předplatné na více než 3 měsíce. Přitom je velká šance, že by při takové výkonnosti systém dostal další alokaci 30 000 euro, a hodnotil tak již 60 000 euro atd.
Tedy reálně vidím pravděpodobnosti na výplatu reálných peněz slušně vysoké. Při daném poměru risk/odměna a nulové časové náročnosti se mi prostě tato cesta upřímně líbí a dává smysl coby diverzifikace v celém mém kompletním tradingovém businessu.
Tipy pro získání alokace
Toto jsou zatím postřehy, které vám mohou pomoci získat první alokaci co nejdříve.
Aktivnější obchodování
Alokace se přidělují na začátku měsíce poté, co proběhne fáze kalibrace vašeho obchodování. Pro kalibraci systém potřebuje 15 obchodních dnů. Sám mám nyní za sebou 13 obchodních dnů z 15:

Abychom měli kalibraci rychleji za sebou a mohli získat alokace, je dobré obchodovat aktivněji. Pokud budete mít jeden obchod za týden, bude kalibrace trvat měsíce. Sám jsem tak intradenní breakout nasadil na 9 futures trhů a prakticky každý den mám obchod. A pokud jsem obchod neměl, udělal jsem malý diskreční trade s minimální pozicí a nulovým riskem proto, aby se i tento den počítal mezi obchodní.
Příklad hacku aktivního obchodování
Jakmile bude kalibrace dokončena, je možné obchodovat méně aktivně (a možná vydělávat i více). Při studiu Darwinů je vidět, že tuto taktiku používají i jiní tradeři. Podívejte se např. na historii indexu FWPD, který obchoduje intradenní breakout v trzích S&P 500 a Nasdaq 100 – tedy něco velmi podobného tomu, co jsme si vyvinuli v Trading Room. Na equity křivce je vidět, že první měsíc kalibrace byla rozkmitanější (každý den byly obchody), po kalibraci má obchodník obchody jen občas (systém cílí jen na ty nejsilnější breakout situace). Mimochodem, jak je vidět, FWPD má s metodou jednoduchého breakoutu na dvou trzích alokaci 375 000 dolarů od Darwinexu a 87 705 dolarů od investorů (sám autor obchoduje jen s virtuálním účtem s nulovým vlastním kapitálem). Zhodnocení má, stejně jako já aktuálně v kalibraci, kolem 3 % účtu měsíčně a jeho payout bude přibližně 2 000 euro měsíčně. Tedy prakticky hrubá průměrná mzda v ČR, kdy i tento systém je jistě plně automatizovaný a trader s ním tráví nula času (a patrně obchoduje i další systémy).
Pozor na volatilitu na účtu
Proces kalibrace spočívá jednoduše řečeno v tom, že systém Darwinexu zhodnotí risk vašeho obchodování a následně přepočítá obchodování do výsledného Darwinu. To je index, na který se získávají alokace. Risk se přepočítává na úroveň 6,5% měsíční VaR, což odpovídá cca 15 % anualizované volatilitě. Osobně obchoduji s autotraderem na této úrovni a tak předpokládám, že mé zhodnocení se příliš měnit nebude. Pokud bych ale obchodoval výrazně volatilněji, mohlo by se stát, že pro výsledný Darwin budou pozice na signálním účtu výrazně kráceny a dosažené zhodnocení se sníží.
Hodnoty zhodnocení a drawdownu v rámci kalibrace jsou opravdu jen orientační. Můžeme je zkoušet zadávat do kalkulačky a odhadovat šanci na přidělení alokací, ale hodně záleží na úrovni volatility.
Z mé zkušenosti je určitě lepší začít obchodovat s nižší než vyšší volatilitou. Snažte se nastavit portfolio tak, abyste mohli otevírat alespoň jeden kontrakt v každém obchodovaném trhu. Milion virtuálních dolarů na účtu může svádět k otevírání velkých kontraktů najednou. Ovšem pokud si nastavíte z počátku volatilitu příliš vysoko, k alokacím vás to nepřiblíží a spíše se rychleji dostanete do hlubokého drawdownu.
Klíčová je konzistence
V rámci Darwinexu nejde o to, dosáhnout během 14 dnů na nějakou metu (získat první alokaci). Vše je o běhu na dlouhou trať. Proto absolutně nedává smysl udělat pro ego pár ziskových obchodů, které vyjdou a pošlou účet se štěstím do pozitivního teritoria. Je to ztráta času. Už jen proto, že engine Darwinexu stejně s největší pravděpodobností podobné chování vyhodnotí jako příliš riskantní a standardizací risku dosaženou výkonnost sníží.
Je důležité jet podle šablony a připravit se na to, že stejným způsobem pojedete následující měsíce a roky. Jako klíčová se mi tak jeví automatizace.
Automatizace obchodování na Darwinex Zero
Osobně u Darwinex Zero obchoduji futures, pro které se také používá MetaTrader 5. Ten obsahuje svůj vlastní skriptovací jazyk, ve kterém si můžete „roboty“ naprogramovat. Přiznávám, že se mi vůbec nechtělo učit se ovládat nový software, a tak jsem využil jen jeho API a použil, to, co na Finančníkovi používáme roky – univerzální skriptovací jazyk Python, se kterým jde automatizovat úplně vše. Pythonu se hodně věnujeme v TechLabu a pro propojení s API Darwinexu stačí použít knihovnu MetaTrader5.
Ovládání MetaTraderu skrz Python není úplně komplikované, ale odladit autotrader mi přeci jen pár desítek hodin trvalo. Chcete-li využít mou hotovou práci, pak v plně otevřené podobě svůj skript na autotrading u Darwinexu sdílím v Trading Room zde. Pokud si chcete postavit autotrader sami, pak shrnutí základního ovládání jeho API popisuji v TechLabu v tutoriálu Obchodování futures skrz MetaTrader5 a python (Darwinex Zero).
Zde malé upozornění: V Trading Room tedy naleznete jak kompletní obchodní systém intradenního breakoutu, který jsem sám v Darwinex Zero nasadil, tak autotrader. V zásadě tedy stačí vše stáhnout a během pár minut obchodovat. Nicméně pro dosažení alokací je nutné, aby equity křivky obchodníků měly měsíční korelaci nižší než 0,95. Smyslem publikovaného řešení je tak poskytnout opravdu hodně silnou inspiraci k tomu vše rozchodit. Ale také k tomu, abyste poskytnuté know-how alespoň trochu modifikovali a obchodovali „vlastní nuanci“ (ale jak je vidět výše na tickeru FWPD – občas stačí třeba upravit rozsah obchodovaných trhů a equity křivky budou rázem jiné). Dobrá zpráva je i to, že i když budete obchodovat jako jiný trader z Trading Room a vaše korelace bude vyšší než 0,95, tak sice nedosáhnete na alokaci, ovšem při splnění podmínek alokace nebudete platit předplatné – což upřímně pro získávání zkušeností také za ten risk stojí.
Získání vaší první alokace v bodech
Věřím, že výše uvedené první tipy vás mohou k získání alokaci (a tedy reálných výplat z virtuálního kapitálu) hodně přiblížit. A jak jsem se snažil vysvětlit, cesta z mého pohledu stojí za to, zejména, pokud si ji zautomatizujete.
Pokud začínáte nebo chcete ušetřit čas, mohu vám nabídnout svou asistenci a umožnit vám vše rozběhat během krátké doby. Cesta může vypadat takto:
Zaregistrujte se u Darwinex Zero. Použijte slevový kupon, který naleznete v následujícím článku v sekci Darwinex Zero slevový kupón. Při registraci vyberte futures na MT5 (platí se extra 5 euro za data). Získáte tím virtuální futures účet na milion dolarů. Stáhněte a nainstalujte si platformu MT5 (https://download.mql5.com/cdn/web/tradeslide.trading.tech/mt5/darwinex5setup.exe) Zaregistrujte se do Trading Room (pokud nejste členi) a stáhněte si můj autotrader. Naleznete jej zde. Vyplňte konfigurační soubor vašimi údaji z Darwinex Zero a můžete se pustit do reálného portfolio obchodování s defaultním nastavením intradenní breakout strategie. Pro první lehké odlišení equity křivky použijte trochu jiné parametry breakoutů a výběr obchodovaných trhů. Pro jistější dosažení alokací je dobré se výrazněji odlišit od jiných traderů a posouvat se v tradingu vlastním směrem. Pokud neumíte zatím systematické strategie testovat např. v Pythonu, můžete si udělat účet u TradeStation a se sdílenými kódy strategii testovat a připravit si vlastní nuanci skriptu. Ve vláknu Milionové portfolio Trading Roomu bez rizika můžete pokládat dotazy, na kterém vám rád odpovím. Ano, zejména spolu s účastí v Trading Room  tato cesta není zadarmo, ale výrazný asymetrický risk profil, tedy hodně vydělávat při malém risku, zde existuje stále. A pokud s tradingem úplně začínáte, pak podobný start bude i přes placené předplatné z mé zkušenosti výrazně levnější, než tradiční experimenty s vlastním malým kapitálem.
Popsaný způsob práce se mi jeví zajímavý jak pro začínající, tak zkušenější obchodníky. Zejména jako doplnění běžné trading praxe. Ostatně sám zmíněnou intradenní breakout strategii obchoduji s reálnými penězi na účtu u Interactive Brokers (kde používám ETF) a v Trading Room ji společně obchodujeme s pomocí opcí (autotrader je zde také k dispozici). Toto je na automatizovaném obchodování to nejlepší – jednou získané know-how lze využívat různými způsoby a otevírat se co nejvyšším různým příjmům (bez dalších časových investic). Což je přesně to, co dělám při práci s Darwinex Zero.

V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze jsem zmínil, že sám plánuji začít na futures účtu Darwinex Zero obchodovat „milionové portfolio“ – strategie využívající poskytnutý virtuální kapitál milion dolarů. Vše mám nyní rozchozeno a zde je popis plánu vycházejícího z otevřené strategie publikované na Finančníkovi. Živé výsledky, backtesty, odhady výdělků z podílů na zisku.
Strategie pro milionové portfolio
Coby základ pro portfolio jsem použil strategii intradenního breakoutu, kterou na Finančníkovi komentuji poslední měsíce. Strategii jsme vyvinuli v Trading Room, kde je stále k dispozici v plně otevřené podobě (kód naleznete po přihlášení do Trading Room zde). Osobně strategii obchoduji v nepatrně upravené podobě, abych neměl na Darwinexu vysokou korelaci s ostatními obchodníky z Finančníka.
Dosavadní živé výsledky strategie
Po vyvinutí strategie v Trading Room jsem ji osobně nasadil živě na amerických ETF (coby profesionální obchodník mohu obchodovat tickery SPY, QQQ, IWM, DIA, GLD – což jsou přesně ty, na které  jsem strategii pustil).
Strategii jsem nasadil živě v rámci svého portfolia. Od dubna mi do 5. 7. 2024 vydělala zatím cca 7 500 dolarů (po všech poplatcích). Takto vypadá equity křivka mých obchodů u Interactive Brokers:

Aplikace strategie na futures
Strategie je plně mechanická a není problém ji aplikovat na různé trhy. V rámci milionového portfolia futures trhů mě láká větší možnost diverzifikace. Strategii jsem proto u Darwinex Zero spustil na futures trzích: Zlato (GC), Stříbro (SI), Ropa (CL), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY),E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Bitcoin (MBT).
Všechny níže uvedené testy obsahují komise 10 USD/RT (více než se platí u Darwinex Zero) a slippage 2*velikost trhu. Risk je nastaven na úroveň 1 %/obchod. Počáteční účet milion dolarů (tedy to jsem získal v rámci Darwinex Zero).
Backtest portfolia za období 1. 4. 2024 do dnešní doby (tedy období plně „out of sample“, protože jsem strategii sám již obchodoval živě na ETF účtu) vypadá následovně:

Graf vypadá velmi povzbudivě, protože na první pohled vypadá equity křivka (černá linka) podobně jako mé živé obchodování (jsou tam pochopitelně odlišnosti, protože mé živé portfolio je složené z výrazně méně trhů). A samozřejmě vydělává mnohem agresivněji, protože na svém živém účtu riskuji méně, než 1 % účtu na obchod. Šedá linka udává výkonnost benchmarku (držení S&P 500).
Rámcový business plán s milionovým portfoliem
Důvodů, proč portfolio na Darwinex Zero spouštím, je několik. Jednak z edukativních důvodů, abych ukázal, jak snadno lze recyklovat jednou vytvořenou mechanickou strategii. To, co si vytvořím pro svůj vlastní trading, mohu snadno aplikovat dalšími směry a vydělávat násobě více.
Druhým důvodem je získávání zkušeností s agresivnějším futures portfoliem. Vytvořené strategii věřím (jinak bych ji nenasazoval živě), ale určitě bych ji takto agresivněji nenasadil na vlastní milion dolarů.  A přitom je to právě obchodování samotné, které přináší inspiraci na rozvoj a vylepšování.
A bezpochyby je mým cílem s milionovým portfoliem vydělat reálné peníze. A už jen skrz automatické alokace to  nemusí být zanedbatelné. Pokud do kalkulačky Darwinexu Zero zadám například hodnoty odpovídající rámcově posledním měsícům vývoje strategie:

Pak mi kalkulačka vrací virtuální alokaci 110 000 euro.
Alokace mohou být až tři současně. Dokáži si představit, že by portfolio získalo alokaci 300 000 euro. Pokud by další měsíc při takové alokaci vytvořilo profit 10 %, pak by má výplata (15 % ze zisku) byla 4 500 euro. To už nejsou zanedbatelné peníze. Paušální poplatek za vedení tohoto účtu (38 euro) mi vůči tomu přijde jako adekvátní risk. A to ani nezmiňuji, že alokace díky externím investorům mohou být výrazně vyšší (viz Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze).
Šance milionového portfolia
Pochopitelně netuším, jaké výsledky bude portfolio generovat do budoucna. Takto ale vypadá backtest od roku 2020 (stále započítané komise, 2xtick pro slippage):

Přehledněji vypadá equity v logaritmickém měřítku:

Se započtenými poplatky a skluzy backtest indikuje roční zhodnocení +63,7 % při max. drawdownu -21,44 %. Sharpe ratio 1,63.
Růst equity křivky je stabilní a minimálně na virtuálním účtu Darwinex Zero mohu zkusit spekulovat na další pokračování, které mi tak při minimálním risku (měsíční poplatek) může přinést zajímavé reálné profity.
A byť strategie nemusí vydělávat v budoucnu tolik jako v backtestu, působí v portfoliu solidně diverzifikovaně. Takto vypadá korelace drawdownů jednotlivých futures trhů:

Způsob obchodování milionového portfolia
Nejlepší mi na milionovém portfoliu přijde, že reálně nemusím s jeho obsluhou trávit žádný čas. Jednou vytvořenou mechanickou strategii lze převést k jakémukoliv brokerovi, který automatizované obchodování podporuje.
Osobně jsem jen upravil Python skripty a pustil je na Darwinex Zero. Na Finančníkovi tyto skripty poskytnu v otevřené podobě v Trading Room ve vláknu Milionové portfolio bez rizika (přibližně za měsíc,  nejprve chceme dokončit autotrader vypisující opční spready, který zde bude také volně k dispozici - viz rámcový plán popsaný v článku Shrnutí vývoje obchodování na Finančníkovi – update 2024/5). Pro mechanické obchodování podobného portfolia by tedy na Finančníkovi neměly existovat jakékoliv překážky. Je ale třeba počítat s tím, že každý trader by si měl obchodní plán trochu upravit tak, aby výsledky nebyly silně korelované. V takovém případě poskytuje alokace Darwinex Zero jen jednomu obchodníkovi (proto sám obchoduji systém s modifikovanými parametry).
Proč se pouštět do futures, když existují CFD?
Ohromnou výhodou řešení od Darwinex Zero je, že obchodování probíhá na futures – tedy burzovních trzích (CME). Stejnou nabídku jsem nikde nenašel a považuji ji za velmi dobrou.
Futures coby burzovní produkty mají nesporně lepší charakteristiky než CFD. To jsou sice také deriváty, ale neburzovní. V praxi to znamená, že u každého brokera jsou „trochu jiné ceny“, ale také i to, že vám market marker tak říkajíc vidí do karet a je větší šance, že budete vyplněni např. na stop-lossu, který v burzovním trhu zůstane nezasažen. Sám obchodování portfolia na CFD testuji a se zasahováním stop-lossu je to skutečně problém. Průběžně o tom reportuji v Trading Room. Už mnohokrát se mi stala podobná situace:

V burzovním trhu SL vydržel, na CFD byl vyplněn. Ostatně velkým důkazem je i equity křivka portfolia. Tam, kde jsem na svém živém účtu s ETF ve velmi solidním profitu, jsem v CFD v drawdownu.
Tedy moje zkušenost je zatím taková, že rozhodně se vyplatí investovat čas do rozjetí podobně diverzifikovaného portfolia na futures (nebo ETF, pokud je můžete obchodovat) než na CFD. I když na CFD jsem ještě hůl nezlomil – nově budu testovat taktiku, kdy stop-loss nebudu zadávat do trhu, ale pozici budu ukončovat market příkazy poté, co trh protne úroveň určenou pro výstup.
Další plány s milionovým portfoliem
Jak je vidět výše, intradenní strategie postavená na absolutním momentu funguje poměrně univerzálně na mnoha trzích. Výčet, který jsem uvedl výše, není definitivní. Do portfolia lze řadit i další trhy.
Strategie, kterou jsme v Trading Room vyvinuli, je jednoduchá a o to větší důvěru v ní mám.
Stále jsou zde ale typické limity intradenních strategií – především vyšší poměr nákladů (komise, slipy) k ziskům. Postupně bych tak chtěl breakout model diverzifikovat i k delšímu držení pozice (přes noc). A právě v tomto vnímám velkou výhodu virtuálního účtu u Darwinex Zero. Coby trader mohu na maximum obchodovat něco, co nemusí být „dokonalé“, neriskovat vlastní peníze, ale mít šanci na solidní profity. A především získávat z obchodování zkušenosti a těmi pak obchodování posouvat dále.
Pokud se chcete do podobného projektu pustit se mnou, zde jsou základní odkazy:
Otevřené kódy breakout strategie Kódy strategie pro aplikaci na futures trzích (kód pro TradeStation, kde lze strategie snadno testovat a upravovat). Vlákno, v rámci kterého publikuji v otevřené podobě Python skript, se kterým milionové portfolio sám obchoduji. Pokud nejste v Trading Room zapojeni, můžete se registrovat zde.