Jak obchodovat s trendem I.

V minulosti jsme již několikrát psali na téma obchodování s trendem. Obchodník, který své obchody vybírá pouze do směru trendu, si již od počátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost na úspěšnost. Pojďme se nyní podívat na obchodování s trendem trochu blíže.

Ať už obchodujeme s trendem na základě indikátorů, klouzavých průměrů, patternů, nebo jakéhokoliv jiného způsobu, i v případě obchodování s trendem můžeme obchodování rozdělit na tři kategorie: dlouhodobé obchodování s trendem, krátkodobé obchodování s trendem, nebo swingové obchodování s trendem. Každý takový způsob pak i využívá trend trochu jiným způsobem a hledí na trend jiným pohledem.

Dlouhodobé obchodování s trendem

Dlouhodobí obchodníci s trendem velmi často drží své pozice několik týdnů až několik měsíců. Pro dlouhodobé obchodníky je primární trend na týdením (weekly) grafu. Dlouhodobý obchodník tedy nejprve identifikuje trend na týdenním grafu, po té vyhledává vstupy již na denním (daily) grafu, zvažuje však vstupní signály pouze a jen do směru trendu.

Metod pro identifikaci trendu je celá řada. Naprosto nejběžnější způsob je používání klouzavých průměrů. Mezi nejčastější varianty patří jednoduchý klouzavý průměr (MA) s periodou 50 (toto nastavení využívá i obchodník Larry Williams) nebo exponenciální klouzavý průměr (EMA) s periodou 34 (toto nastavení používáme my s Petrem). Postup je pak poměrně jednoduchý. Klouzavý průměr zobrazíme na týdenním (weekly) grafu a sledujeme, zda-li je křivka klouzavého průměru směrem nahoru (uptrend), do strany (žádný trend), nebo dolů (downtrend). Doporučeným filtrem je i posuzovat, zda-li se cena právě pohybuje nad/pod klouzavým průměrem. Při identifikovaném uptrendu bychom neměli začít vyhledávat obchody na stranu long dříve, než se bude i cena na úsečkách grafu pohybovat nad klouzavým průměrem. Podstatné není ani jak velký kus úsečky se nad klouzavým průměrem pohybuje, jako spíše aby se nad klouzavým průměrem nacházela uzavírací cena close. Opačné samozřejmě patří při identifikaci downtrendu. Obchody na stranu short začínáme vyhledávat až v momentě, kdy se uzavírací cena (close) poslední úsečky bude pohybovat pod klouzavým průměrem.

V momentě, kdy tedy takto identifikujeme trend na týdenních (weekly) grafech, můžeme "přepnout" na denní graf a začít se poohlížet po vstupních úrovních na stranu trendu. Jak jsem již zmínil, využívat můžeme jakékoliv vstupní metody. Zkusme pro názornost zůstat u klouzavého průměru a i ten použít jako vstupní metodu. Metoda vstupu je jednoduchá: po identifikaci trendu na týdenním (weekly) grafu využijeme klouzavý průměr na denním grafu naprosto nejjednodušším způsobem - do obchodu vstoupíme v momentě, kdy cena protne klouzavý průměr na denním grafu do směru trendu identifikovaného na weekly grafu.
Pokud v tom máte nyní trochu guláš, nezoufejte. Hned si vše názorně ukážeme na následujícím příkladu.

Na následujícím obrázku vidíme týdenní (weekly) graf trhu Orange Juice z léta minulého roku. Co je na tomto obrázku zcela zřetelné a nepopiratelné je aktuální směr trendu, který se právě nachází ve výrazné býčí náladě. Co navíc můžeme vidět je i skutečnost, že close poslední úsečky právě uzavřelo nad klouzavým průměrem EMA34. Tato situace nastala 2. září 2005 a pro dlouhodobé obchodníky s trendem znamenala jasný signál: začít vyhledávat vstupní signály na stranu long na denních (daily) grafech.

Přepněme se tedy nyní na denní graf a koukněme se, jak se situace vyvíjela zde. Jak je z obrázku patrné, trh se v té době nacházel pod klouzavým průměrem EMA34, což byla pro nás příznivá situace: stačilo si počkat na moment, kdy cena tento klouzavý průměr překročí směrem vzhůru a dostaneme tak signál ke vstupu do dlouhé pozice.

K takovéto situaci došlo o pár dnů později - konkrétně 12. září. Cena protnula klouzavý průměr směrem vzhůru a úsečka na grafu uzavřela nad klouzavým průměrem. Tím jsme tedy dostali jasný signál ke vstupu do long pozice a umístili vstupní stop příkaz kousíček nad high této poslední úsečky na grafu.

Výsledek pak nenechal na sebe dlouho čekat. Trh se již o pár dnů později výrazně rozjel našim směrem a vytvořil potenciál ke zisku o velikosti několika tisíc USD na jeden kontrakt.

Samozřejmě, toto je pouze jedna z mnoha možností využití identifikace hlavního trendu na weekly grafech. Způsobů obchodování s dlouhodobým trendem existuje skutečně bezpočet - pouze namátkou, mezi další dva oblíbené patří využití Williams %R indikátoru (na weekly grafu identifikujete hlavní trend, na denním grafu hledáte vstupní úrovně s pomocí Williams %R indikátoru - avšak vždy pouze do směru trendu) nebo využití takzvaných "breakoutů" (na weekly grafu identifikujete hlavní trend, na denním grafu pak hledáte vstupní úrovně do směru trendu tak, že čekáte kdy dojde k prolomení nejvyššího high nebo nejnižšího low za posledních X dnů - nejčastěji 5, 10 nebo 14 dnů). Princip obchodování však vždy zůstává stejný - přesně takový, jak jsme si ho nastínili v tomto článku. Tato metoda dlouhodobého obchodování s trendem pak většinou nabízí pouze několik vstupních úrovní do jednoho trhu v průběhu jednoho roku a doporučuje se praktikovat se současným obchodování více rozdílných trhů naráz.

V příštím díle si povíme o dalších možných způsobech obchodování s trendem.