Jak může playback pomoci v daytradingu

Řada dnešního obchodního software nabízí možnosti, o kterých se nám ještě před nedávnem ani nesnilo. Jedna z takových možností je přehrávání dat v rámci playbacku. Využití takové funkce je širší, než se může na první pohled zdát – v řadě věcí může nováčkovi velmi pomoci před jeho „ostrým“ startem.

Začněme tím, co vlastně playback je. V podstatě vám daný software přehrává historická data tick po ticku, vteřinu po vteřině – téměř přesně tak, jak se trh v daný den odvíjel. Takový playback je pak možné i různě zrychlovat a zpomalovat, tj. je možné některé situace trénovat v „rychlejším“ módu a šetřit tak čas. Playback dnes umí celá řada software. Některý jednodušeji, některý složitěji – není mým cílem dnes řešit technickou stránku věci, s tou již si musí každý poradit sám. Nic méně, jenom pro příklad – playback dnes dokáže například NinjaTrader, o kterém již Petr napsal na finančníkovi mnoho článků, je však možné použití k playbacku i software jako eSignal, TradeMaven a další. Za playback skutečně považuji přehrávání vteřinu po vteřině, tick po ticku, nikoliv „krokování“ úsečku po úsečce – je tedy jasné, že pro playback potřebujeme jako zdroj ticková data. Nelámal bych si pro účely playbacku až tolik hlavu s kvalitou a přesností takových dat – jak si již za moment vysvětlíme, playback bychom měli využívat k tréningu obecnějších dovedností a pro takové účely nepotřebujeme ultra-kvalitu, stačí dostatečný standard.

Nyní, k čemu takový playback můžeme využít?

Dle mého názoru, naprosto nejzásadnější využití tohoto mocného nástroje je v tom, že si můžeme dopředu vyzkoušet, jaké konkrétní podoby vstupních signálů jsme schopni exekuovat bez problémů a jaké nám naopak mohou dělat větší problémy. Pokud bych například vycházel z našeho obchodního systému FinWin, který v podobě jak jej učíme, obsahuje 6 patternů – 3 protitrendové a 3 trendové, pak obecně ze zkušenosti a neustálého kontaktu s různými tradery FinWinu vím, že ne všechny patterny jsou pro každého. V prvé řadě jsem vypozoroval, že někteří tradeři jednodušeji exekuují trendové patterny, jiní zase protitrendové. Jednodušší exekucí zde myslím méně pochybností a vstupy prakticky bez chyb, maximálně dle obchodního plánu. Jakkoliv samozřejmě toto může znít, realita je často odlišná. Běžnou chybou bývá například příliš pozdní vstup do trendového obchodu a naopak příliš rychlý a unáhlený vstup do protitrendového, což jsou věci, které začínající trader často odhalí až při živém obchodování – a takovéto zkušenosti jej stojí v začátcích i nemalé peníze. Problémem je bohužel i fakt, že bez živého obchodování podobné věci jenom těžko rozpoznáme a tak někteří tradeři začínají pociťovat zklamání a frustraci, když se jejich výsledky začínají příliš odchylovat od backtestu.

Každý začínající trader by si tedy měl dle mého názoru v první řadě vyzkoušet alespoň na 3-5x zrychleném playbacku, jak pohodlně se mu jednotlivé vstupní signály exekuují během vykreslování grafu. Můžete velmi rychle zjistit, že některé signály během jejich vykreslování dokážete rozpoznat podstatně snáze, než jiné. Na tyto signály byste se pak měli v začátku více orientovat a naopak odložit až na později ty, které se vám hůře rozeznávají, nebo vám dělají při vykreslování jednotlivých úseček větší problémy exekuovat. Je lepší na začátek omezit obchodování jen na to, co si předem odzkoušíme, a vyhodnotíme jako něco, s čím se cítíme pohodlně, než se za každou cenu snažit hned vydělávat co nejvíce peněz. Pokud budeme začínat s tím, co víme, že nám jde lépe než ostatní vstupní metody, pak si ze začátku spíše povedeme lépe – což je velmi důležité. Pokud začneme s dodatečnou sebedůvěrou a důvěrou v to, co děláme, máme nejlepší předpoklady ke zdárnému cíli.

Další výhodou playbacku pro nováčky je, že si můžeme podstatně rychleji „najít“ svůj timeframe. Nemusíme sedět u trhů celé hodiny, abychom zjistili, který timeframe nás oslovuje nejvíce. Opět můžeme v první fázi zkusit 3-5x zrychlený playback a tak zjistit, jaký timeframe na nás jak působí. Samozřejmě, oproti reálné rychlosti zde vždy bude rozdíl, ale během pár dnů si takto můžeme v první fázi projet několik dnů se 3-4 různými timeframe a dříve si udělat představu, co na nás působí a převážně s jakými timeframe jsme schopni rychleji rozeznat chop a naopak trend.

V době našich začátků jsem bohužel neměl možnost s playbackem pracovat, protože podobné nástroje neexistovaly, ale dnes playback využívám už i jako zkušenější full-time trader. Naprosto nejvíce se mně osvědčuje při testování nových nápadů. Například posledních pár měsíců se zabývám tím, jak lépe prodloužit své obchody. Snažím se vystupovat později, než na co jsem byl zvyklý – což je něco, co se možná snadno řekne, ale ne příliš snadno dosahuje. Proto s každou novou ideou, jak lépe dosahovat delších obchodů, začínám na playbacku a lépe tak vidím, čeho jsem schopen a čeho ne. Například jsem nedávno zkoušel na playbacku průběžné posouvání stop-lossu pod každý z větších swingů a už při zrychlení 4-5x jsem viděl, že je tato metoda pro mě příliš „zdlouhavá“ a vyžaduje příliš mnoho trpělivosti. Jelikož jsem nebyl schopen tuto metodu aplikovat ani při 4 násobném zrychlení, bylo evidentní, že tudy pro mě cesta nevede a je třeba zkoušet další možnosti. V dalším kroku například přišlo zkoumání rozdělení pozice na 2 poloviny, s tím, že druhou jsem se snažil držet jako „runner“ co nejdéle je to možné. Už při zrychleném playbacku jsem si tak mohl udělat velmi dobrou představu, co je pro mě snesitelná úroveň držení pozice, jak dlouho a do jaké „délky“ jsem asi tak schopen v daný moment pozici držet – a od toho jsem pak mohl odvíjet detailnější promyšlení mého plánu výstupů z trhů a důkladněji prokalkulovat money-management. Podstatné však je, že jsem již věděl, v jakých realistických rovinách se pohybuji a vše jsem již dále propracovával s vědomím, že pracuji přesně na té cestě, která pro mě bude příjemná a realistická.

Právě realističnost toho, co jsme schopni a co ne, je zásadní výhodou playbacku. Při backtestu vidíme pouze statická čísla, a jak se říká, „papír snese všechno“. Občas se tedy stává, že stavíme náš obchodní plán na základě backtestových výsledků, které jsou však založené na určitých atributech, které nebudeme schopni reálně aplikovat (každý trader má například svou vlastní mez schopnosti držet „pohodlně“ pozici jen po určitou dobu, každý jinak reaguje když jejich pozice narazí na výraznější S/R – jen někdo dokáže „přestát“ ony nervy, atd.). Playback tedy v dnešní době, kdy se jedná již o velmi dostupný nástroj, chápu jako geniální a velmi efektivní doplněk backtestu. Během backtestování máme možnost hledat takové parametry systému, které budou efektivní a nadělí možnost zajímavých výsledků, zároveň však různé dílčí části systému můžeme rovnou „projet“ během pár hodin na několika málo dnech s pomocí zrychleného playbacku a lépe tak procítit, jaké části systému jsou pro nás realisticky bezproblémově exekuovatelné a jaké nám mohou dělat problémy (klasická zkušenost například je, že řada začínajících traderů zjistí, že nedokáže reagovat v momentě, kdy příliš rychle od vstupu do trendového patternu dojde k vykreslení protitrendového patternu – pokud nováček takovouto vlastnost zjistí, může se na ní v backtestu lépe připravit a lépe svůj systém vyladit do podoby, aby se mohl co nejvíce takovýmto problematickým situacím vyhnout).

Na závěr pak vidím ještě jedno skvělé využití playbacku: občas může trvat prvních 15-20 minut obchodní seance, než se řádně „naladíme“ s trhem. Takových 15-20 minut nedostatečné správné koncentrace a pozornosti může stát potenciálně mnoho peněz. Díky playbacku však máme možnost během pouhých 15-20 minut před otevřením trhu „projet“ cvičně seanci libovolného dne, perfektně se tak již naladit na vlnu trhů, připravit dokonale mozek na to, co má dělat – a do samotného obchodování se pak již „vrhnout“ s absolutní připraveností.

Playback je mocný nástroj, pokud se jej naučíme správně používat. Nemusí být pro každého, někomu však může výrazně pomoci. Rozhodně doporučuji naprosto každému, aby playback alespoň zběžně vyzkoušel a sám si udělal názor v tom, zda-li mu nějak může pomoci. Samozřejmě, že nejlepší trénink před ostrým startem je pak dlouhodobější paper-trading (tj. obchodování v reálných podmínkách trhu s fiktivními penězi), ne každý má však na něco takového dostatek času a trpělivosti – a tak čas věnovaný alespoň playbacku je pořád lepší, než nevěnovat se přípravě vůbec.