Intradenní obchodování systému FinWin na trhu FGBL

Minulý týden jsem dostal dotaz na téma, zda je možné obchodovat náš systém FinWin na trhu FGBL. Jedná se určitě o dotaz, který zajímá i mnoho dalších našich čtenářů (i přes to, že v minulosti už jsem lehce na toto téma jeden článek psal), proto jsem pro dnešek připravil krátkou demonstraci systému FinWin právě na trhu FGBL.

Nejprve začněme zopakováním informací o trhu FGBL. Jedná se o trh německých dluhopisů (Eurobunds), který je charakteristický obrovskou likviditou, obchodováním v Eurech (výdělky v Euro stále ještě znamenají v přepočtu na CZK více, než výdělky v USD) a možností obchodovat dopoledne našeho času (více o trhu zde). Právě možnost obchodovat v dopoledních hodinách je důvod, proč se nás naši čtenáři a studenti na evropské trhy často ptají - někomu pracovní doba umožňuje obchodovat spíše dopoledne, než v hodinách odpoledních. Proto se v dnešním článku budu zabývat právě intradenním obchodováním dopoledne (pro odpolední obchodování mně trh FGBL již nedává příliš smysl, určitě existují i lepší trhy pro odpolední seanci).

První otázka je, v kolik vlastně začít a v kolik skončit. Trh FGBL se začíná obchodovat 8:00 našeho času. Začít však obchodovat v tuto dobu je ještě příliš brzy, neboť ve velkých bankách v Evropě, které tvoří výraznou část likvidity na tomto trhu, se začíná pracovat většinou až v 9:00, což je také čas, kdy se začíná intradenní volume na trhu FGBL výrazně zvyšovat a kdy bychom měli začít obchodovat i my. Někteří obchodníci chápou čas od 8:00 do 9:00 jako premarket, který mohou později používat k zakreslování úrovní premarket high a premarket low, což je určitě přístup, proti kterému nic nemám, byť prakticky jsem nezkoušel a netestoval.

Dopolední seanci pak můžeme obchodovat klidně celé dopoledne, tj. do 12:00 hodin, pokud je trh právě v zajímavém trendu, nic vám nebrání zůstat ještě trochu déle.

Další důležitou otázkou je výběr timeframe. Trh FGBL má obecně velmi umírněnou volatilitu, skoro se může zdát, že se v něm tolik neděje (což však neznamená, že nenabízí zajímavé příležitosti k profitům). Osobně bych se tedy ve spojitosti se systémem FinWin přikláněl k nějakým rychlejším časovým rámcům. Například 1 minutový graf bych u tohoto trhu viděl jako zajímavou volbu, stejně tak graf 2 minutový. Pokud použijete vyšší rámec, jako 3 minuty nebo 5 minut, už hrozí, že frekvence signálů bude příliš nízká.

Určení stop-lossů a profit-targetů záleží na důkladné analýze MAE/MFE, po většinu času si však v tomto trhu vystačíte s velmi malým stop-lossem (v řádu několik desítek Euro) a zrovna tak vaše profit-targety nebudou závratně vysoké, jako vždy doporučuji zachovat zajímavé risk-reward-ratio, tj. ideálně aby profit-targety byly 2x větší, než váš stop-loss. Nenechte se zaskočit zdánlivě malými profit-targety a tudíž malými výdělky. Trh FGBL totiž nabízí úžasnou možnost obchodovat skutečně obrovské množství kontraktů, denní likvidita na tomto trhu je opravdu obrovská. Neměli byste mít tedy problémy dokonce ani se vstupy s příkazy typu LIMIT.

Pojďme tedy k ukázce vstupních signálů s pomocí systému FinWin. Pro ukázku jsem vybral poslední obchodní den před dneškem (tj. minulý pátek) a již zmíněný doporučení časový rámec 1 minuta. Věnovat se budu pouze trendovým patternům a to přesně tak, jak je vyučuji na našem semináři E-mini 1 a jak je sám obchoduji na trhu e-mini Russell 2000.

Takže, začněme situací od momentu otevření trhů. Zhruba první půlhodina byla zcela bez příležitosti - někdo může vidět na obou CCI dvojité překřížení nulové linky, což je však pattern, který neobchoduji - takže žádný platný signál. Krátce po 9:30 se trh dostal do mrtvé zóny, tj. žádná příležitost ke vstupu. První zajímavá situace nastala až po obratu trendu a to v 9:49 - čistý signál na stranu short, se všemi potřebnými nuancemi. Patu "véčka" na hranici 100 respektuji. Prostor k low dne (chápu od faktického otevření trhů, tj. od 8:00) uspokojivý. V tomto signálu tedy bylo možné realizovat téměř jistý (a velmi rychlý) profit. Další signály short mně zde FinWin v rámci mých pravidel nenabídnul.

Kolem 10:30 se trh dostal opět do mrtvé zóny, a tudíž nebylo možné cokoliv obchodovat. Trpělivě tedy musíme čekat na změnu trendu (nebo návrat k původnímu trendu). Změna trendu přišla zhruba v 11:00, takže bychom začali opět "číhat" na trendové patterny, tentokrát na stranu long.

První signál v podobě 0/v long přišel v 11:46. Další čistý 0/v long přišel v 11:59 a pokud byste vydrželi u obrazovky ještě trochu déle, velmi hezký 0/v přišel ještě v 12:10. Všechny 3 signály long by byly zcela v souladu s mými pravidly a na všech by bylo možné vcelku snadno vydělat.

Jak tedy vidíte, obchodování systému FinWin na trhu FGBL v dopoledních hodinách je stejně jednoduché, jako na jakémkoliv jiném trhu. Samozřejmě, tento den by se zrovna zadařilo, úspěšnost 100% je spíše otázkou opravdu dobrého dne, nikoliv pravidlem. Řada dnů bude naopak ztrátových, některé dny bude část obchodů ziskových a část ztrátových, atd. Na co se konkrétně připravit je třeba již zjistit s pomocí rozsáhlého backtestu - to je také jeden z důvodů, proč backtesty děláme. Pointa tohoto článku je ukázat, že intradenní obchodování tru FGBL se systémem FinWin není žádná magie a pokud se vám trh i dopolední obchodní hodiny zamlouvají, není důvod, proč byste se neměli pustit do práce a začít pracovat na konkrétním obchodním plánu.