Zapojte se: stavba nového intradenního momentum systému s plnou automatizací

Článek je publikován v kategorii Zákulisní orientace. Určen je tak především účastníkům Trading Room, kteří mají přístup ke všem sdíleným odkazům a slouží jako návod, jak se v Trading Room zorientovat v popisované problematice. Je nicméně publikován veřejně, aby si i zájemci o členství v Trading Room mohli udělat před uhrazením kurzovného dobrou představu, co v uzavřené skupině řešíme.
Obsah přehledu
V tomto článku naleznete základní orientaci pro využití sdíleného know-how a nástrojů pro systematickou strategii intradenního obchodování breakoutů.
Obsah:
Kontext strategie v portfoliu Vývoj intradenního edge Testování intradenního obchodního systému Obchodování intradenního systému Autotrading futures u Darwinex Zero Autotrading mikrofutures u TradeStation Autotrading 0TDE opcí u Interactive Brokers Autotrading ETF/futures u Interactive Brokers Výsledky intradenního obchodního systému Další vývoj strategie Kroky k implementaci strategie Shrnutí Kontext strategie v portfoliu
Intradenní strategie vnímám jako nejnáročnější – na vývoj, exekuci i know-how. Na druhou stranu mohou přinášet do portfolia vysokou diverzifikaci a částečně i dobře fungující zajištění (hedging). Intradenním strategiím se dobře daří v době vysoké volatility, což může být problematické období pro pomalejší strategie (a zejména beta strategie).
Nasazení intradenních strategií v portfoliu dává velký smysl, ale je potřeba se připravit na to, že práce s nimi vyžaduje vyšší nároky na testovací infrastrukturu a autotrading.
V rámci svého tradingu vnímám intradenní strategie jako „nejvyšší a nejnáročnější“ úroveň celého portfolia.

Pokud jste v Trading Room noví, jako rozumné se jeví začít se studiem chytrých beta strategií. To jsou strategie, jejichž cílem je stručně řečeno vydělávat, když trhy obecně rostou a neprodělávat, když trhy padají. Obecně jde o velmi jednoduché (a tudíž robustní) strategie, které není problém exekvovat ručně. V Trading Room naleznete výukový kurz stavby momentum strategie zde. K dispozici je i on-line backtester, ve kterém můžete zkoušet svá vlastní vylepšení strategie. Z publikovaných signálů jde o strategie SMO NDX a Monday Buyer. Chytré beta strategie jsou dobré jak pro seznamování s trhy, tak coby fundamentální kameny živého portfolia. Sám plánuji v roce 2025 zvyšovat své alokace v chytrých beta strategiích .
Jakmile je položen v portfoliu základní fundament v podobě chytrých beta strategií, lze se vrhnout do agresivnějších stylů obchodování. Jako například intradenních alpha strategií, jejichž vývoji jsme zasvětili v Trading Room rok 2024.
Vývoj intradenního edge
V Trading Room jsme intradenní strategii vyvíjeli zcela od nuly, a můžete tak získat představu, jak v podobných krocích postupovat. Vývoj probíhal ve vláknu Hledání edge. Určitě je dobré prostudovat první příspěvky vlákna, kde se hledání edge věnujeme koncepčně. Podstatný je pak příspěvek definování principu obsahující i spustitelný analyzer pracující s intradenními daty a vyhodnocující základní principy, které nás mohou dovést k profitabilní strategii. Následně jsme způsob hledání edge předělali do Colabu, což je bezplatné prostředí, ve kterém nástroj můžete používat všichni bez toho, aniž byste museli cokoliv instalovat. Odkaz na nástroj včetně video tutoriálu naleznete v tomto příspěvku. Používání podobných nástrojů není pro spuštění vytvořeného intradenního systému nezbytné, ale může být výhodné pochopit, jak jsme se k systému dostali a jak si můžete vytvořit další systémy.
Podrobný popis prvního rámce vytvářeného intradenního systému naleznete v tomto příspěvku. Sdílené jsou zde i první výsledky na trzích ropa, zlato, Russell 2000, S&P 500, Nasdaq 100 a Dow Jones, které můžete nahrát do portfolio analyzátoru dashboardu a sledovat korelace s jinými obchodovanými systémy. Portfolio analýza je v tomto ohledu klíčový krok. Naší obchodní filozofií je nevyvíjet přeoptimalizované systémy na jednotlivých trzích, ale pracovat s jednoduchými obchodními systémy, které sami o sobě nemusí mít extrémní výkonnost, ale dobře a robustně fungují jako celek.
Testování intradenního obchodního systému
Intradenní systémy jsou náročnější na backtestování. Potřebujeme minimálně pracovat s intradenními daty, která nejsou v případě burzovních trhů běžně bezplatně dostupná. Jako nástroj s nejvhodnějším poměrem cena/výkon se nám jeví TradeStation. Je to broker nabízející zdarma pokročilou analytickou platformu obsahující ohromné množství historických dat (intradenních, denních atd.). Řada Trading Room členů používá TradeStation jen pro backtestování. Pro tyto účely stačí 15 minut zpožděná data, která jsou zdarma. Cenově se pak TradeStation pohybuje v řádu 10-15 dolarů měsíčně bez toho, aniž by bylo třeba účet fundovat.
První kódy k backtestování intradenního systému naleznete v tomto příspěvku. A to spolu s video tutoriálem, jak je v TradeStation spouštět. Finální sdílené TradeStation kódy jsou k dispozici v příspěvku Finální kód breakout edge 1. Chcete-li se reálně pustit do intradenního obchodování systematických strategií, měli byste si sami kódy v TradeStation zbacktestovat a pracovat na vlastním dalším rozvoji strategie v intencích diskutovaných informací.

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Backtesty z TradeStation je možné konvertovat v dashboardu a provádět na nich s využitím Trading Room analyzeru portfolio analýzu.
Obchodování intradenního systému
Vyvinutý obchodní systém je použitelný na akciové indexy, drahé kovy, energie, kryptoměny a další. Obchodovat jej lze s širokou škálou instrumentů – ETF, CFD, futures.
Pravidla jsou plně diskutována a jsou mechanická, tedy 100% replikovatelná bez jakéhokoliv subjektivního posuzování. Systém lze obchodovat ručně, což by ale vyžadovalo každodenní sledování grafů po otevření trhů. To pravděpodobně není to, čemu bychom coby efektivní tradeři chtěli věnovat čas.
Většina obchodníků v Trading Room tak systém obchoduje automatizovaně. V tomto směru se nabízí hned několik cest:
Autotrading futures u Darwinex Zero
Můžete využít sdílený autotrader (plně otevřený Python kód, který lze jak jednoduše spouštět, tak později i snadno modifikovat pro vlastní účely). Průběžně aktualizované verze si můžete stahovat zde. Vlákno obsahuje i návod, jak autotrader rozběhat. Darwinex zero je služba, kde se obchoduje bez vlastního kapitálu s možností získávat reálné podíly ze zisku. Podrobně viz článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. Do získání výplaty z podílu na zisku se za službu platí, ovšem i tak se služba jeví jako ideální start do automatizovaného daytradingu. Zejména pokud toho o intradenním obchodování zatím moc nevíte a chcete jen spustit hotové řešení a učit se průběžně s tím, jak budete od trhu získávat zpětnou vazbu (kterou pak můžete postupně zapracovat do vlastních vylepšovaných verzí systému). V Darwinex Zero budete zažívat podobné emoce jako u běžného live tradingu, ovšem s nulovým riskem – první živé zkušenosti vás nebudou stát více, než je předplatné Darwinex Zero.
Autotrading mikrofutures u TradeStation
Nejsnadnější cestou, jak intradenní obchodování rozběhat na vlastním účtu, je obchodovat u TradeStation se sdílenými kódy. Pro futures je naleznete v příspěvku  Breakout edge a využití emini futures.
Autotrading 0TDE opcí u Interactive Brokers
Logiku breakout systému jsme v Trading Room aplikovali na obchodování 0TDE opcí. Jak to funguje popisujeme v minikurzu Systematické obchodování opcí. Výhoda 0TDE opcí je, že je lze obchodovat s malými účty (pár tisíc dolarů). V Trading Room je sdílen připravený hotový autotrader, který můžete využít (opět otevřený Python skript, který je případně snadno modifikovatelný). Aktuální verzi ke stažení naleznete v prvním příspěvku vlákna Opční breakout autotrader skript. Sám stejný autotrader používám k živému obchodování.
Autotrading ETF/futures u Interactive Brokers
Strategii lze samozřejmě obchodovat i na ETF a futures u Interactive Brokers. Pro exekuce lze použít software typu MultiCharts či vlastní Python skripty. Což je cesta, kterou jsem šel sám. Investice do zakoupení softwaru či vývoje vlastních Python skriptů se ale vyplatí v momentě, kdy si budete jisti, že daný směr obchodování vám sedí – a to si nejlépe odzkoušíte výše uvedenými hotovými řešeními, které nevyžadují pro spuštění žádné dodatečné časové ani finanční investice.
Solidní automatizace u Interactive Brokers dosáhnout i sdíleným skriptem pro vytváření pokročilých bracket příkazů. Viz Ukázka obsloužení intradenní breakout strategie skrz časované příkazy.
Výsledky intradenního obchodního systému
Výsledky systému komentuji každý týden v přehledu výkonnosti publikovaném ve vláknu Aktuální trhy.
Osobně obchoduji strategii na větším kapitálu s drobnou nuací u Interactive Brokers. Zde je strategie součástí mého širšího portfolia, proto výsledky reportuji skrz mé vlastní analytické nástroje. Equity křivka přesně odpovídá mým exekucím v Interactive Brokers. K 28.2.2025 vypadá následovně:

Strategii jsem živě spustil v dubnu 2024. Aktuálně mám za sebou u Interactive Brokers 370 obchodů se sharpe ratio 1,20. Dosavadní anualizované zhodnocení cca 16,10 % při drawdownu -7,38 %. Průměrná anualizovaná volatilita cca 11 %.
0TDE opce obchoduji na samostatném účtu, proto naleznete v průběžných komentářích screenshoty přímo z Interactive Brokers. K 28. 2. 2025 vypadají výsledky také velmi solidně:

Zhodnocení 40 % za devět měsíců obchodování. Opční breakout strategii lze obchodovat na malém účtu od cca 3 000 dolarů.
Průběžně můžete také sledovat mé živé výsledky v rámci Darwinex portfolia (odkaz naleznete v tomto příspěvku).
Další vývoj strategie
Strategie je postupně rozvíjena:
Říjen 2024: Aktuálně řešíme téma zapojení posouvaných stop-lossů. V příspěvku Posouvaný stop-loss u intradenního breakoutu naleznete TradeStation kódy, které aplikaci posouvaného stop-lossu obsahují.
Listopad 2024. Posouvaný stop-loss jsme implementovali do autotraderu. Update včetně podrobných statistik dopadu implementace posouvaného stop-lossu na portfolio naleznete v příspěvku Update autotraderu na verzi 0.19 umožňující pracovat s trailing stop-lossem.
Kroky k implementaci strategie
Pokud nemáte s intradenním tradingem žádné zkušenosti, pak se jako nejvýhodnější jeví cesta spuštění sdílených skriptů u Darwinex Zero, kde nebudete riskovat žádný kapitál, ale velmi realisticky budete zažívat o čem intradenní obchodování je. Vytvořte si účet u Darwinex Zero (není vyžadován žádný kapitál), stáhněte autotrader a spusťte podle instrukcí. Sledujte vývoj systému 2-3 měsíce. Vyhodnocujte, jakou anualizovanou volatilitu jste schopni snést bez toho, aniž by pro vás byl trading příliš vysokou psychickou zátěží.
  Před obchodováním strategie na reálném účtu je potřeba strategii backtestovat a vytvořit si vlastní nuance, které vám dodají důvěru v živé obchodování. Nainstalujte si TradeStation, zbacktestujte poskytované kódy. V InSample zvažujte drobné modifikace strategie nejlépe na základě zkušeností získaných obchodováním u Darwinex Zero. Své myšlenky a taktiky je ideální diskutovat v uzavřené diskuzi, kde k nim budete získávat zpětnou vazbu vycházející z více než 20 let každodenního tradingu.
  Naučte se vyhodnocovat výsledky intradenní strategie v kontextu celého portfolia. Pro portfolio analýzu využijte export z TradeStation do portfolio analyzeru. Portfolio analyzer v tuto chvíli pracuje jen s ETF/akciemi, ale pro účely portfolio analýzy není problém použít výkonnost strategie na ETF, byť ji následně budete obchodovat na mikrofutures (výkonnost bude podobná). Zaměřte se zejména na adekvátní nastavení volatility portfolia. Viz lekce Portfolio risk metriky a následně Workshopu profitabilního obchodování A-Z, který máte v rámci Trading Room k dispozici.
  Jakmile získáte důvěru ve vlastní nuance obchodní strategie, je možné ji obchodovat živě. Bez dalších investic (časových a do softwaru) lze zvolit buď obchodování v TradeStation, nebo skrz 0TDE opcí u Interactive Brokers. Shrnutí
Vytvořená a sdílená strategie nepředstavuje žádný svatý grál.
Maximálně transparentně ale demonstruje cestu, jak můžete systematický intradenní trading do svého portfolia zařadit a jak ukazují i dosavadní výsledky živého obchodování, jde o způsob tradingu, který dokáže přinášet zajímavá zhodnocení.
Před reálným nasazením na skutečný kapitál by měl každý obchodník provést podrobné backtestování strategie s využitím sdílených TradeStation kódů a především otestovat strategii v rámci svého uceleného portfolia (s využitím Trading Room portfolio analyzeru). V této oblasti bude patrně každý bojovat s trochu jinými výzvami. Neváhejte tak své dotazy publikovat do Trading Room, neboť právě o zdolávání podobných výzev skupina je.

V dnešní době se stále více obchodníků setkává s potřebou zautomatizovat části svého tradingového procesu, nebo tradingu jako celku. Systematické obchodování, které na Finančník.cz používáme, vede k tvorbě jasných a konzistentních pravidel, podle kterých obchody uskutečňujeme. A protože je systematické obchodování založeno na předem definovaných mechanických pravidlech, je pro mnohé z nás posun k automatizaci rutinních činností logickým krokem. V následujícím textu bych rád ukázal, jak k takové automatizaci přistupujeme a co všechno to obnáší.
Obsah:
Automatické obchodování skrz skripty – jak to děláme na Finančník.cz Proč zvolit systematický přístup k obchodování Automatizace nemusí být komplikovaná Řešení autotraderu na Finančník.cz Nová verze autotraderu – SignalTrader Ukázka jak SignalTrader může pomoci v praxi Závěrečné myšlenky k automatizaci v tradingu Automatizované obchodování skrz skripty – jak to děláme na Finančník.cz
Většina obchodníků, kteří obchodují spolu se mnou na Finančníkovi, přešla stejně jako já na systematický trading.
To znamená, že vyhledáváme reálně ověřitelné výhody v trzích, vytváříme funkční logiky, které skládáme do diverzifikovaných portfolií, a následně při samotném obchodování jen následujeme signály vycházející z předem definovaných plánů.
Tato cesta je nesmírně efektivní z hlediska času a také pomáhá udržet stabilitu psychiky obchodníka.
Systematické přístupy lze obchodovat manuálně. Například tak, že se před otevřením obchodní seance zadají ručně příkazy do brokerské platformy a tím se na daný den vyřeší veškerá aktivita okolo samotných vstupů a výstupů. Nicméně jakmile se naučíte dodržovat striktní pravidla, nabízí se možnost automatizovat celý proces obchodování a v podstatě se zbavit denní rutiny. Tím uvolníme energii na to nejdůležitější – na další výzkum, studium a testování nových myšlenek.
Je důležité zdůraznit, že pokud s tradingem teprve začínáte, není automatizace nezbytná a jsou mnohem důležitější principy, na které je v začátcích důležité soustředit pozornost. Mnoha obchodníkům pomůže projít si „ruční fází“ zadávání příkazů, aby důkladně porozuměli fungování trhů a rozvíjeli zkušenosti s reálným sledováním chování trhů. V momentě, kdy získáte větší zkušenost, se ovšem otevírá velký prostor pro úsporu času, a právě tehdy dává přechod k větší míře automatizace opravdu smysl.
Proč zvolit systematický přístup k obchodování
Než se pustíme do samotné automatizace, pojďme si stručně zrekapitulovat, proč vůbec obchodovat systematicky.
Systematické obchodování přináší řadu výhod. Předně je to konzistentní realizace ověřených strategií. Mnozí obchodníci se potýkají s emočními tlaky, které často vedou k „překrucování“ plánů v průběhu samotného obchodního dne. Přidáme-li k tomu zbytečný stres a možné chyby při zadávání příkazů, není divu, že se mnoho dobrých obchodních nápadů v praxi zvrtne do ztráty. Systematický přístup sice není zárukou výdělků, ale dává vysokou míru jistoty, že vše bude probíhat tak, jak předem stanovíme.
Když se systematický přístup navíc spojí s automatizací, získáme:
Minimum potřeby se denně zabývat zadáváním obchodů. Větší možnost spravovat více strategií současně. Časovou flexibilitu – není nutné sedět u počítače v určité hodiny. Omezení chyb, které vznikají z rutinního kopírování příkazů. Automatizace nemusí být komplikovaná
I když je možné systematicky obchodovat čistě ručně, pracná stránka přichází v okamžiku, kdy máte v portfoliu větší počet strategií. Obchody je potřeba kontrolovat, zadávat a neustále porovnávat se stavem otevřených pozic v brokerské platformě.
Automatizace takových procesů může být v zásadě velmi jednoduchá a u pomalejších stylů (typicky swingové obchodování) skutečně stačí následovat podobný postup:
Obchodní plán systematizujeme a převedeme do skriptovacího jazyka běžně dostupných programů (na Finančníkovi používáme hodně Amibroker nebo TradeStation). Každý den spustíme používaný software, který provede kontinuální backtest našeho obchodního systému a vytvoří sadu otevíracích a uzavírajících příkazů pro daný den. S využitím skriptů (například v Pythonu) se napojíme na brokera skrz API (na Finančníkovi používáme Interactive Brokers) a stáhneme si aktuální otevřené pozice, stav účtu atd. Skripty porovnáme otevřené pozice s pozicemi vygenerovanými v bodě 2, vyřešíme duplicity v obchodovaných trzích a možné rozdíly v otevřených pozicích vůči tomu, co bychom měli mít otevřené dle backtestu. Skripty převedeme platné signály na obchodní buy/sell příkazy a skrz API je předáme do brokerské platformy. Tím celá denní práce končí a můžete se věnovat dalším aktivitám.
Řešení autotraderu na Finančník.cz
Pro swingové obchodování sdílíme na Finančníkovi v TechLabu univerzální autotrader skript vytvořený v Pythonu, který popsanou automatizaci realizuje.
Jde o otevřené řešení, které si každý může uzpůsobit podle svých potřeb. Traderů, co obchodují systematicky, přibývá, a proto považuji za důležité, aby podobné nástroje byly snadno dostupné. Obchodníci tak mají možnost rychle začít s vlastní automatizací, a to bez nutnosti tvořit vše od nuly. V TechLabu je autotrader navíc poskytován s průběžnou výukou – jak tvorby strategií, tak například práce s Pythonem a hodně obchodníků si tak postupně swingový autotrader rozšiřuje podle svých potřeb.
Nová verze autotraderu – SignalTrader
Protože se v TechLabu věnujeme automatizaci dlouhodobě, celé řešení postupně vylepšujeme. Aktuálně (březen 2025) jsme publikovali výrazně vylepšenou verzi, kterou nyní nazýváme SignalTrader – snadněji se tak řešení swingového autotraderu odliší od specializovaných řešení pro intradenní autotrader, která jsou k dispozici v TradingRoom.
SignalTrader je primárně určen k tomu, abychom mohli odesílat příkazy do trhu i z běžného počítače, tedy bez nutnosti speciálního serveru nebo VPS. Ke zpracování vstupů a výstupů z pozic v rámci swingových přístupů skutečně stačí jediný denní start skriptu.
Přehled novinek k březnu 2025:
Změna názvu na SignalTrader. Nově jsme upravili strukturu kódu tak, aby byla každá strategie ošetřena proti chybám samostatně. Pokud se tedy vyskytne chyba v jedné strategii, ostatní proběhnou bez přerušení celého procesu. Změnili jsme princip připojení k IB, kdy držíme jedno připojení po celou dobu běhu skriptu. Při startu programu se vytvoří objekt IB, který zůstane aktivní, dokud neproběhnou všechny dotazy. Součástí řešení je skript Generátor, který slouží k přípravě obchodních signálů. Ten jsme rozšířili o možnost získání signálů z dashboardu TradingRoom a Techlabu. Nově tak může pracovat ve třech režimech Amibroker/TradingRoom/TechLab. Vytvořili jsme vlastní knihovnu ib_utils, která zjednodušuje komunikaci s IB a sdružuje funkce pro práci s daty. Také jsme připravili nový modul logování (zápisu informací o průběhu skriptu), nově se do jednoho logu zapisují informace o průběhu všech skriptů. Jedním z hlavních cílů upgradu bylo začlenění dalších typů příkazů. Úpravou logiky vytváření příkazů jsme získali možnost odesílat do trhu většinu typů příkazů podporovaných IB. Změnili jsme způsob vytváření výsledného reportu, nově se používá šablona, která umožňuje změny vzhledu reportu pomocí HTML kódu. Kompletní popis změn a link ke stažení SignalTraderu naleznete v TechLabu zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5282-signaltrader-popis-zmen-v-nove-verzi-autotraderu/#comment-322413
Ukázka, jak může SignalTrader pomoci v praxi
Pokud s tradingem začínáte, snadno můžete mít představu, že celý úspěch v obchodování spočívá v tom, že budete čekat na určitý pattern v trhu, vyčkáte, až se objeví, a pak začnete vydělávat. Praxe je ovšem odlišná. V dnešním světě plném algoritmických systémů je třeba umět pracovat s různými přístupy a skládat je do portfolií.
Ve Workshopu profitabilního obchodování od A do Z, se kterým na Finančníkovi většina traderů začíná,  například pracujeme s pěti swingovými systémy – jedná se o long mean reversion, short mean reversion, momentum strategii a nákupy dipů do trendu. Každý z těchto systémů má v čase období, kdy generuje profit, ale také fáze, kdy si prochází drawdownem.
Takto vypadají výkonnostní křivky jednotlivých systémů:

Vzájemnou kombinací jednotlivých systémů ovšem dostáváme vyváženou portfolio-equity, která může vykazovat mnohem hladší růst bez extrémních propadů (portfolio equity křivku reprezentuje horní modrá linka ukazující, jak se mění stav účtu po jednotlivých obchodech individuálních strategií - poplatky dle Interactive Brokers jsou započítány):

Konkrétně výukové portfolio Workshopu právě v březnu 2025 vytvořilo nová maxima, a to navzdory poklesu amerických akcií v uplynulých týdnech. Opět to ukazuje, že diverzifikace je velkou přidanou hodnotou systematického obchodování.
Celé podobné portfolio můžeme sice obchodovat ručně, avšak v praxi to vyžaduje denní kontrolu a zadávání příkazů (byť to vše je operace na max. půl hodinu denně).
S využitím SignalTraderu lze celý proces výrazně zjednodušit. Stačí jej spustit, nechat ho, aby zkontroloval generované signály, zrevidoval otevřené pozice a odeslal příkazy do trhu. Zde je ukázka, jak vše konkrétně funguje:

SignalTrader načte signály z uvedeného zdroje – mohou to být vaše vlastní signály generované z Amibrokeru či jiného softwaru, nebo signály z Trading Room a postará se o jejich zadání do Interactive Brokers. A to včetně toho, že podle zadaných pravidel ošetří i uzavírání obchodních pozic.
Závěrečné myšlenky k automatizaci v tradingu
Automatizaci sám vnímám jako klíčovou činnost (nejen v tradingu). Snažím se automatizovat jakékoliv rutiny.
Pokud obchodujete diskrečně, měli byste si sami odpovědět na to, jestli se vám skutečně vyplatí věnovat čas tomu, abyste třeba hodiny pozorovali trhy a pak ručně provedli nákup nebo prodej. Podle mě lze čas investovat lépe.
A věřte mi, že drtivá většina činností spojených s tradingem lze efektivně automatizovat a ušetřit opravdu hodně času.
Pro automatizaci je možné využít hotových komerčních řešení jako je například TradeStation či mnoho podobných programů. Pro práci s Python skripty jsme se rozhodli kvůli univerzálnosti. Dnešní doba je velmi dynamická a člověk snadno narazí na určitý vlastní způsob tradingu, který není v klasických retailových platformách běžně nebo snadno implementovatelný. V Python skriptech toto není problém, protože nabízejí naprostou svobodu v tom, jak si je připravíme. Navíc s dnešními možnostmi programů typu chatGPT dokáže Python skripty upravovat i naprostý neprogramátor (ostatně sám jsem ještě před pár roky neuměl naprogramovat ani makro v Excelu).
Na Finančníkovi vycházíme z toho, že je ideální mít hotové a funkční řešení, které stačí jen nainstalovat a spustit a získávat praxi. Postupně pak zvažovat vlastní rozšiřování a úpravy. Proto je k dispozici SignalTrader, který se dá snadno implementovat podle podrobných návodů v TechLabu. Není nutné vědět, jak přesně Python skripty fungují. V ideálním případě vás ale nové možnosti motivují k dalšímu studiu a začnete Python využívat i v oblasti správy dat nebo k jiné automatizaci (viz přehled minikurzů dostupných v rámci TechLabu: https://www.financnik.cz/forum/info/ostatni/minikurzy-prehled). Postupem času tak sami zjistíte, jak si hotové řešení upravit podle svých představ, a stanete se skutečně plně automatizovanými tradery stejně jako my.
 

S jednoduchým mechanickým systémem, který lze obchodovat i ručně na malém účtu, jsem po půl roce obchodování na anualizovaném zisku 50 % při jednom obchodu týdně. Tento přístup je časově nenáročný a můžete s ním solidně začít svou cestu k ziskovému tradingu.
Co je MBT futures?
MBT je futures kontrakt Bitcoinu, který se obchoduje na klasické burze stejně jako ropné, zemědělské nebo akciové indexové kontrakty. Detaily o mém startu s obchodováním MBT jsem sdílel na podzim 2024 v článku Intradenní obchodování Bitcoinu.
Od té doby jsem na tomto trhu realizoval 38 obchodů a zde jsou mé živé výsledky (reálné obchody z Interactive Brokers):

Aktuální výsledky s využitím kontraktu MBT
Za posledních šest měsíců jsem dosáhl zhodnocení přibližně 27,7 % (anualizované cca 50 %) při drawdownu -9,75 %. Sharpe ratio v živém obchodování vychází na 1,80, což je velmi solidní hodnota.
Jak obchoduji MBT futures?
Používám intradenní breakout volatility, kde na začátku dne zadám do brokerské platformy tzv. bracket vstupní STOP příkaz. Tento příkaz obsahuje současně podmíněné výstupní příkazy, které automaticky uzavřou pozici na konci obchodního dne.
Díky tomu mohu obchodovat intradenně bez nutnosti neustálého sledování trhů. Vstupní bracket lze zadávat ručně, nebo jej plně automatizovat.
Výše uvedené výsledky jsem dosáhl tak, že jsem obchodoval přibližně jeden obchod týdně, a před otevřením trhů vím, zda daný den budu obchodovat nebo ne.
Jak velký účet je potřeba?
Minimální velikost účtu pro obchodování MBT futures u Interactive Brokers je přibližně 5 000 USD/kontrakt. Pro dosažení výše uvedených výsledků je ideální kapitál kolem 15 000 USD. Podrobnější informace sdílím ve videu, kde ukazuji včerejší pozici (3. 3. 2025) a automatizované výstupy v Interactive Brokers:

Proč je MBT futures jednou z nejlepších intradenních voleb?
MBT futures mají schopnost silně trendovat. Důvodem je, že tento trh zatím není tak saturovaný roboty jako akciové indexy. V trhu se proto projevují více emoce, což vytváří výborné příležitosti pro breakout strategie. Tento stav nebude trvat věčně, ale právě nyní je ideální čas ho využít.
Strategie dostupná v Trading Room
Strategii, kterou používám, najdete k dispozici v Trading Room na Finančníkovi pod názvem intraday breakout.
Můžete ji začít obchodovat manuálně.
Postupně automatizovat a rozšířit na více trhů.
Funguje i na hlavních akciových indexech, jako S&P 500 a Nasdaq 100, s microfutures kontrakty.
Takto vypadají reálné výsledky z brokerské platformy na mém živém účtu s využitím trhu S&P 500, Nasdaq 100 a micro Bitcoin od momentu, kdy jsme strategii v Trading Room vyvinuli:

V těchto trzích jsem dosáhl zhodnocení 45 % při drawdownu 14 % (vztaženo ke kapitálu 45 000 USD odpovídajícímu mému aktuálnímu position sizingu). Strategii lze s těmito třemi trhy obchodovat s menšími pozicemi s přibližně třetinovým účtem.
Možnost obchodování s opcemi
Diskutovanou breakout strategii lze použít i na opce, kde stačí ještě menší kapitál. Takto se strategii podařilo rozmnožit původní účet 10 000 USD na samostatném účtu u Interactive Brokers:

Za necelý rok jsem dosáhl zhodnocení 40 %.
Breakouty s opcemi je však vhodné obchodovat s automatizací, kterou ale v Trading Room poskytuji všem ve stejné podobě, jako sám používám na zobrazeném účtu. Kód je v plně otevřené podobě, takže si jej můžete upravit podle svých potřeb.
Shrnutí
Funkční obchodní systém lze použít na různé trhy a styly obchodování (manuálně i automatizovaně). Pokud dnes hledáte intradenní trh pro start, doporučil bych mimo jiné zvážit MBT futures. Trh má v současnosti dostatečnou likviditu a silné emoce, které vedou k výrazným breakoutům. A kde jsou emoce, jsou i zisky!