Indikátory: Bollinger Bands (3)
Dnes budeme pokračovat v obchodování s použitím indikátoru Bollinger Bands. Už jsme si ukázali techniky, jak zvýšit úspěšnost signálů BB – s použitím bullish/bearish úsečky a doplňujícího indikátoru. Dnes si ukážeme další tipy.
Nejedná se o žádná tajemství. Vše, co si nyní ukážeme, dokáže vypozorovat s trochou píle každý, kdo věnuje indikátoru Bollinger Bands trochu času a pozornosti; toto by ostatně mělo platit pro každý nástroj. Než začnete obchodovat jakýkoliv indikátor, nejprve jej pořádně a dlouho pozorujte, všímejte si drobností a maličkostí. Jedině tak se naučíte daný nástroj ovládnout dokonale.
1. pozor na signály, které mají úsečku v blízkosti meanu
Jedno z potenciálních nebezpečí v případě indikátoru BB nastává v momentě, kdy nám vstupní signál utvoří takovou úsečku, která je velmi blízko meanu, nebo dokonce mean protíná/dotýká se ho. Takovéto situace razantně snižují pravděpodobnost úspěšnosti daného signálu. Zrovna tak platí, že v momentě, kdy vstoupíme na základě indikátoru BB do pozice a již zakrátko (po několika málo dnech) se trh dostane do blízkosti meanu bychom měli okamžitě posouvat náš stop-loss na vstup. Důkazem toho, že trh v blízkosti meanu může být „nebezpečný“ a znamenat případné zpomalení nebo dokonce chvilkové otočení trhu, může být hned následující obrázek:
Obrázek 1 – ceny blízko meanu mohou znamenat potenciální nebezpečí, a proto se vyplatí v momentě, kdy je cena blízko meanu (červená čára) posunout stop-loss co nejdříve na úroveň vstupu
Na obrázku vidíme graf Kanadského dolaru ve fázi, která může být pro nezkušeného a neznalého obchodníka velmi nebezpečná – a sice ve fázi, kdy trh netvoří žádný souvislý trend, ale spíše jde v nepříliš úhledných pohybech do strany. V této situaci nám navíc dávají Bollinger Bands celou škálu potenciálních signálů (pro zjednodušení momentálně nepoužívám jako filtr doplňkový indikátor). Co je však ale ještě podstatnější – všimněte si, že v momentě, kdy se trh po vstupu do pozice dostal do blízkosti meanu, došlo zanedlouho k otočení, nebo výraznější korekci (viz šipky v grafu). Pokud bychom v tento moment neposunuli stop-loss na vstup, v řadě případů bychom inkasovali zbytečnou ztrátu. A naopak – pokud v blízkosti ceny trhu k meanu (mean = červená čára) inkasuje obchodník profit, velmi často tak učiní v „pravý okamžik“ (takový přístup by volila převážně řada swingových obchodníků). Mean je rozhodně důležitý bod předmětu dalšího zkoumání a pokud v momentě, kdy je trh v blízkosti meanu posouváte stop-loss na vstup, rozhodně nic nezkazíte. Ba naopak.
2. Bollinger Bands jako „společník“ double top/bottom
Tu a tam se vám stane, že dojde k proražení spodní nebo horní čáry indikátoru BB v momentě, kdy se zároveň vytvoří formace double top/bottom. Takovýto případ pak dává skutečně silný signál a je poměrně jedno, která z „hran“ formace double top/bottom dosahuje protnutí kanálu Bollinger Bands. V takovýchto situacích dokonce můžeme „přihmouřit oči“ i v případě, kdy je vstupní úsečka velmi blízko meanu. I když double top/bottom ve spojitosti s Bollinger Bands nenalezneme příliš často, jedná se o signál, který bychom si neměli nechat ujít. Zde je několik případů, kdy došlo ke kombinaci double top/bottom spolu s protnutím BB křivky na některé z „hran“ formace:
Obrázek 2: skutečně silný signál indikátoru Bollinger Bands můžete dostat v momentě, kdy se zároveň vytvoří formace double top/bottom
3. Bollinger Bands jako částečný pomocník pro identifikaci „špatných trhů“
Posledním z dnešních tipů, které vám chci ukázat v kombinaci s indikátorem BB je i možné varování, kdy neobchodovat. Jedná se o moment, kdy se trh pohybuje v oblasti meanu a opakovaně jej s vysokou frekvencí protíná nahoru, dolu, zpět nahoru, zpět dolu atd. Jedná se o období, kdy trh nemá žádný jasnější trend a kdy se trh nachází ve fázi takzvaného „chopu“. Takovéto období je nesmírně nebezpečné pro obchodování – velmi často bude znamenat odevzdávání dříve nakumulovaných profitů. V době, kdy trh opakovaně protíná mean mají zároveň obě čáry BB (horní i spodní) tendenci zúžovat se, což je signál snižující se volatility a tudíž i další důvod držet se stranou v příliš „mrtvém“ trhu nemáme co pohledávat. Jak tedy může vypadat „nebezpečná“ fáze konkrétně? Zde je několik ukázek:
Obrázek 3: nebezpečné období nastává v momentě, kdy trh příliš často protíná mean a nebo kdy s příliš vysokou frekvencí „pendluje“ mezi horní a dolní křivkou BB v rámci pouze několika málo úseček
Zde je již třeba opět určité zkušenosti. Bollinger Bands je třeba dlouhodobě pozorovat a učit se pro něj získávat cit – jenom tak budeme moci využít plný potenciál indikátoru (to samozřejmě platí pro všechny indikátory).
Závěrem
Ve 3 dílech seriálu věnovaném indikátoru Bollinger Bands jsme si tedy ukázali několik cest, konceptů a možností jak rozvíjet obchodování s tímto skvělým nástrojem. Samozřejmě i zde platí, že základem je potřeba kvalitního money-managementu, což je předmětem dalšího zkoumání (a kladení si otázek typu: jak nejideálněji umisťovat SL? Jak nejideálněji vystupovat?). Samostatnou kapitolou používání indikátoru BB je pak používání v případě opčního obchodování. Indikátor je totiž možné používat i k měření volatility a získat tak dobrý nástroj pro opční obchodování, který pak lze využívat rovnou celou řadou způsobů. K tomu ale zase až někdy v budoucnu.
Tomáš Nesnídal
