Finančník slaví tři roky své existence

Finančník slaví tři roky své existence
Čas neúprosně odpočívává nejen naše obchodní seance. A jak plyne, je občas dobré se na chvíli zastavit a připomenout si co všechno se za poslední dobu odehrálo a jaké jsou plány do budoucna. A my k tomu máme s Tomášem nyní tradiční příležitost - Finančník slaví tři roky své existence.

O serveru typu Finančník jsme s Tomášem přemýšleli delší dobu před tím, než jsme jej založili. Doménu jsme nakonec zaregistrovali koncem roku 2003 a server v podobě, jaký znáte dnes, spustili na podzim roku 2004. Primárním naším cílem byl kontakt s dalšími tradery, neboť v té době jsme kromě nás samotných vlastně neznali nikoho dalšího, kdo by aktivně řešil otázky, jejichž odpovědi jsme postupně sami složitě rozplétali. V tuzemských podmínkách neexistoval server se zázemím, které jsme si představovali, a proto vznikl Finančník.

Původní myšlenka měla úspěch a brzy jsme přes server našli spoustu výjimečných lidí, se kterými jsme dodnes někdy pravidelně a někdy občasně v kontaktu. Ostatně, občas se nás ptáte, kolik lidí server navštěvuje a odkud všude tito obchodníci jsou? Jelikož jsou to čísla opravdu zajímavá, zde přinášíme jejich první veřejnou prezentaci. Čísla pocházejí ze statistik Google Analytics:

Počet denních návštěv Finančníka dle Google Analytics. Modrá křivka zobrazuje vývoj v roce 2007, zelená nabízí srovnání za stejné období roku 2006. Průměrná návštěvnost roste každým rokem o cca 80%.

V běžný pracovní navštíví dnes server přibližně 5000 unikátních čtenářů, kteří na serveru shlédnou cca 45 000 stránek za den. Velmi aktivní a vyhledávanou součástí se stalo diskuzní fórum, kde je aktuálně registrováno přes 11300 uživatelů. Průměrný návštěvník stráví na serveru každý den přibližně 16 minut. Drtivá většina návštěvníků se postupně na server vrací, což nás velmi těší a jsme rádi, že zde nacházíte informace, které hledáte.

Při této příležitosti bychom oba s Tomášem rádi poděkovali všem, kteří nám s vytvářením kvalitního serveru pomáhali a pomáhají a jejichž zásluha také je, že server dnes obsahuje tolik užitečných informací. Řada lidí zde pomáhá dělat korektury, spousta extrémně zajímavých příspěvků zde vzniká od báječných lidí, řada z vás nám pomáhá s překlady, občas někdo napíše nějaký zajímavý článek, pomůže z organizací akce atd. Bohužel nelze jmenovat všechny jednotlivě, neboť by nás moc mrzelo kohokoliv opomenout. Snad jen výslovný dík patří Sidovi, který zde skoro od začátku serveru každý den neuvěřitelně trpělivě pomáhá lidem ve forexovém vláknu.

Hezký pohled je i na mapu, odkud se na Finančníka připojujete:

Od počátku měření přes Google Analytics jsme zaznamenali na server přístupy ze 141 zemí. Krásný důkaz toho, jak tradeři cestují po celém světě

Top země, ze kterých Finančník čtete, jsou:

ČR

Slovensko

Velká Británie

USA

Německo

Irsko

Rakousku

Francie

Švýcarsko

a Austrálie

A co více - z většiny těchto zemí míváme občas na některé naší akci lidi, kteří přijeli speciálně z důvodu návštěvy akce, což nás moc těší. Ostatně propojení serveru s mezinárodními komunitami obchodníků jsou jedním z obrovských benefitů, které obohatily i mě s Tomášem. Připomeňme, že se nám v ČR podařilo dvakrát uspořádat jedinečný seminář s Woodiem, jednou s Mplayem, kontakty se světovými tradery nám pomohly přivést na tuzemský trh knihy Larryho Williamse nebo podpořit vydání knihy Dr. Eldera společností Impossible. Je toho prostě hodně, co se okolo Finančníka odehrálo nejen za poslední rok, byť v roce 2007 se spousta věcí pohnula výrazně kupředu.

Když už jsme u rekapitulace, možná je zde i vhodné místo pro odpověď na občasnou otázku, kterou slýcháme - proč to všechno děláte a jak dlouho budete pokračovat? S Tomášem je pro nás práce na serveru někdy trochu vysilující, ale na druhou stranu i my z něj mnoho čerpáme, takže ty tři roky práce na serveru nás osobně velmi obohatily. Kdo někdy připravoval a spravoval nějaký vzdělávací projekt, jistě nám dá za pravdu, že člověk se nejvíc věcí naučí v okamžiku, kdy se snaží myšlenky zpracovat pro druhé. Trading je především o systematičnosti, koncepčnosti a vytrvalosti. A i díky Finančníkovi jsme se lépe naučili nejen pracovat s informacemi, ale především je více zmechanizovat pro naše vlastní profity na burze mj. tím, jak se člověk zamýšlí nad formulacemi odpovědí na vaše otázky a případně se snaží podobně prozkoumat oblasti, které dřív sledoval spíše jen tak po povrchu.
Snad ještě důležitěji pro nás - a spoustu z vás, kteří mají oči otevřené - představuje Finančník neocenitelnou učebnici masové psychologie. Obchodování je především o správném osobním postoji, o přijmutí trhů a pochopení sama sebe. Ale abyste mohli všechno toto pojmenovat, musíte získávat spoustu podnětů - buď z vlastních chyb (což je velmi zdlouhavé a v trzích velmi nákladné), nebo z vystupování ostatních. Jsou lidé, které obdivujete a snažíte se jejich přístup pochopit a osvojit, a pak jsou lidé agresivní, chamtiví a líní, kteří vám nastavují snad ještě cennější zrcadlo - poskytují cenné podklady ke studiu těch lidských stránek, které stojí v trzích proti vám a které způsobují, proč tolik lidí v trzích prodělává. Upřímně snad nic nám nepomohlo s Tomášem více, než pochopení určitých procesů lidské masové psychologie a vlastností, které jsou pro trading nezbytné. Sami jsme se díky změnám v našem vlastním myšlení naučili k trhům přistupovat mnohem efektivněji a věřím, že naše poznání pomohla i řadě z vás prostřednictvím Tomášových jedinečných článků o psychologii obchodování.
Abychom předešli závistivým komentářům směřujícím na komerční aktivity a naše příjmy, pak i ty jsou pochopitelně částí tohoto serveru. S Tomášem jsme obchodníci, kteří jsou si vědomi hodnoty svého času. Před tradingem jsme měli oba úspěšné firmy a nejsme typy lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas za průměrnou hodinovou mzdu v řádech desítek korun. Pokud podstupujeme určitá obchodní rizika např. s vydáním knihy, zaplacení drahé návštěvy zahraničního lektora nebo věnujeme celý náš víkend předávání osobních zkušeností, oceníme všechno tak, aby všichni byli nakonec spokojeni. Tj. včetně vás, kteří se našich akcí pravidelně účastníte, případně si koupíte knihu, která je v důsledku velkého počtu traderů na tomto serveru výrazně levnější než originál v zahraničí. Je to prostě "obchodní čas", který si člověk nechá zaplatit, ať již dělá libovolnou činnost, stejně, jako jsme to dělali v našich předchozích firmách. Na druhou stranu vše má své meze - určitě nechceme na tomto serveru žádnou reklamu a můžete nám věřit, že odmítání nabídek začíná být skoro tak časté, jako osobní pozvání na různá setkání. Škoda, že to takto nefungovalo v klasických médiích, která jsem před léty vydával

Bohužel tohoto "individuálního" osobního času, který jsme schopni serveru věnovat, je čím dál méně. A tím se pomalu dostáváme k tomu, co lze čekat na serveru za změny v příštím období. Řada z vás již zaznamenala, že jsme snížili frekvenci kurzů. Přestože máme kurzy vždy naplněné až na samotné hranice pronajatých místností, musíme s Tomášem náš osobní čas velmi pečlivě dělit mezi naše osobní zájmy a všechny akce, které chceme v rámci serveru pořádat. V příštím roce budeme kurzy pořádat patrně přibližně jednou za měsíc a půl, spíše jednou za dva měsíce. Připravujeme několik pokročilejších akcí a tak frekvence jednotlivých kurzů bude ještě řidší než nyní.

Nicméně hlavní věc, kterou chceme pro příští rok dotáhnout a věnovat jí trochu ušetřeného času, je systém osobních setkání. V rámci serveru jsme se pořádali občasná osobná setkání, která ale začala narážet na množství lidí, kteří se zde scházejí (tj. kapacity místností) a určitý systém organizace. Navíc jsme začali řešit situaci, kdy na jedné straně měli především nováčci pochopitelný zájem se setkávat se zkušenějšími, kteří ale - opět pochopitelně - upřednostňují uzavřenější setkání s lidmi, které již znají. Jelikož se s Tomášem účastníme různých setkání malých skupinek obchodníků, víme, že tento model je fajn - především za situace, kdy již jednotliví účastníci o ostatních něco vědí, znají jejich základní názory a zkušenosti. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet připravit nový model osobných setkávání (tj. těch "bezplatných v kavárnách"). Setkání budou probíhat jako srazy obchodníků diskutujících v našem diskuzním fóru. Pokud někdo aktivněji diskutuje ve fóru, nechal za sebou určitou "stopu" a setkání tak začínají dávat smysl - scházejí se lidé, kteří se již alespoň částečně znají virtuálně a na osobním setkání mohou probrat další věci. V praxi budou setkání fungovat tak, že pro registraci bude vyžadován určitý počet příspěvků ve fóru, aby se odfiltrovali pasivní účastníci (později můžeme dělat stejným způsobem určitá tématická setkání zaměřená jen na některá diskuzní vlákna). V rámci registrace budou veřejné on-line seznamy diskutujících, kteří se setkání budou účastnit a každý si tak může udělat představu, kdo na setkání bude a případně jaké zkušenosti/zaměření daní účastnici mají (podle historie obsahu příspěvků v diskuzi). Setkání budou s největší pravděpodobností menší (tj. určitě budeme počet lidí limitovat tak, aby setkání mohla být osobní) a pokud se systém ujme, budeme je pořádat pravidelněji. Omezení na počet příspěvků by neměl nikoho limitovat - trading je z počátku především o vlastní píli a i začátečník má toho mnoho, čím se může s ostatními podělit (např. popisovat svůj osobní progres, tak jak to většinou dělali ti, co došli na Finančníkovi v tradingu nejdále a dnes se tradingu věnují fulltime) a především aktivní diskuzí se připraví na to, aby byl plnohodnotným účastkem osobních setkání. První setkání proběhne 1.12. v Praze (vyhlášeno bude tak za týden, až dotáhneme technickou stránku registrace) a pokud se systém osvědčí, další budou následovat. Zatím v Praze, patrně v Brně. Uvidíme. Nepište nám prosím, že potřebujete uspořádat setkání ve svém městě - naše možnosti jsou bohužel omezené, představy konkrétní a opravdu se snažíme

Pro ty, kteří se setkání nemohou zúčastnit, pracujeme na systému chatu, který možná v průběhu roku vylepšíme. V tuto chvíli je relativní novinkou na serveru otevřený forexový chat a částečně uzavřený (přispívat mohou jen účastníci kurzu) emini chat. Pokud se rozjedou další oborová vlákna v diskuzi, můžeme přidat další místnosti.

Tj. další rok života bude především ve znamení určité "konsolidace". Určitě se můžete stále těšit na naše pravidelné články, které pro vás budeme po celý rok s Tomášem přinášet, vyjde několik nových zajímavých knih a pokud se osvědčí navržený systém, rádi bychom co nejvíce z vás, aktivních obchodníků i zapálených nováčků, poznali osobně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou ve Finančníka a mě s Tomášem máte, děkujeme vám za úžasné komentáře, které nám posíláte, a přejeme vám především hodně trpělivosti ve vaší další cestě za profity na burze. Finančník zde bude dál od toho, aby vás ve vaší snaze podporoval a poskytl vám co nejvíce možných rad.
finančník.cz
24.10.2007

Petr Podhajský

Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.
Přehled pokračovat Praxe
Sdílíme, co nám samotným funguje.
7 výukových lekcí.

Jak reálně uspět v tradingu?

Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).
>> Získat kurz zdarma <<

Naposledy publikováno

Mé plány se systematickým portfoliem pro rok 2025

Taktiky posouvání stop-lossu (trailing stop-loss)

Trading Room intradenní breakout

Časování návratu k průměru pomocí implikované volatility

Vyplnění formuláře 8-3-6 u Interactive Brokers Irsko

Lekce ze získání první alokace 30 000 euro

Shrnutí vývoje obchodování a výuky na Finančníkovi – update 2024/8

Jízda na dlouhém chvostu
Další články na toto téma

Stavíme byznys jménem trading III

Minulý díl jsme zakončili krokem, ve kterém se v rámci stanoveného časového harmonogramu budeme snažit najít co nejvíce vhodných nástrojů pro náš osobní styl. Pokud tedy máme vymezený okruh těch nástrojů nebo systémů, které nás zaujaly nejvíce, můžeme pokročit dále.
Samozřejmě, že užší výběr obchodních systémů, které nás zaujaly a u kterých cítíme, že by mohly padnout našemu stylu ještě neznamená, že je nutně musíme obchodovat. Sám například poslední rok testuji mnoho opčních strategií, které jsem si vybral do „užšího“ kola jako ty, které by mně mohly padnout nejlépe, mnoho z nich již testuji na živém účtu, avšak obchodovat „naplno“ jsem se rozhodnul zatím pouze jedinou z nich. Ostatní strategie se buďto postupně ukázaly jako méně zajímavé, než jsem se původně domníval, nebo jsou ve fázi dalšího testování, což je další krok , o kterém chci dnes primárně psát.
Krok 5: testování robustnosti vybraných nástrojů
Zúžený okruh vybraných nástrojů je následován dalších krokem a tím je jejich testování. Nemám zde ještě na mysli jemné backtestování a stavbu konkrétní podoby obchodního systému. V tento moment mám na mysli spíše velmi hrubé backtestování a především testování robustnosti zvoleného nástroje. Hned vysvětlím, co mám na mysli:
Dobrý nástroj by měl být v prvé řadě univerzální. Neměl by to být nástroj, který funguje pouze na nějakém trhu nebo nějakém time-frame, ale nástroj, který se nemusíme bát aplikovat v různých trzích a podmínkách. V tento moment tedy ještě nepotřebujeme nutně stavět obchodní systém (tj. konkrétní obchodní pravidla pro vstupy a výstupy, která budou následně backtestována), ale musíme si ověřit, že vybrané nástroje fungují.
Neexistuje bohužel jednotný postup, jak něco takového „vyzkoušet“. Jedním z nejjednoudšších je ten, že si ke svému stávajícímu nástroji k určování vstupů vyberete nějaký jiný nástroj pro určování výstupů – například křížení křivek MACD, posouvaný stop-loss, CCI hook atd. Musí se jednat o nějaký obecně funkční výstup, ale nejde v této fázi ještě o žádné jemné testování.
Nyní si vyberete řekněmě 5-6 různých trhů (v případě pozičního obchodování) a to ideálně z různých komoditních komplexů, nebo 2-3 trhy a 2-3 různé time-frame v případě intradenního obchodování. Váš další krok je otestovat na každém trhu / timeframe alespoň 100 obchodů. Nejde nyní o to přesvědčit se, jak hodně systém vydělává/nevydělává (v tomto bodě navíc ještě stále o obchodním systému nemluvíme, je to pouze hrubý test) – jde pouze o test určité robusnosti. V ideálním případě by trh měl vykázat alespoň trochu profitu na všech time-frame a všech trzích. Měli byste systém otestovat na všech trzích i time-frame také v různých situacích trhů – tj. silně trendujícím trhu, „normálně“ trendujícím trhu a netrendujícím trhu (chopu), abyste si okamžitě udělali představu, pro jaký typ trhu je nástroj nejvhodnější. Celému tomuto testování věnujte alespoň několik týdnů – je skutečně velmi důležité přesvědčit se, že je zvolený nástroj robustní a také vědět, pro jaký typ trhů je případně totálně nevhodný. Poté co jste hotovi, udělejte ještě jednu věc – otestujte stejný nástroj vstupů s jinými výstupy, než v případě prvního testu. Abych byl upřímný, pokuste se zkombinovat váš nástroj vstupů alespoň s 5 různými variantami výstupů. Důvod je jednoduchý – je třeba si být jisti, že zvolený nástroj vstupů sám o sobě pozitivně ovlivňuje výsledky a že vše nebylo především dílem výstupů. Samozřejmě, pokud jste zběhlejší technicky, můžete pracovat s dalšími variacemi – jeden z dalších ideálních způsobů je testovat robustnost daného vstupu na základě analýz MAE/MFE atd. I když současné testování různých výstupů celý proces udělá ještě zdlouhavější, budete alespoň vědět, jaké výstupy jak zhruba fungují, jak dlouho vás podrží v obchodě, k jakému typu trhů se hodí nejlépe atd. To vše vám pak ulehčí další krok.
I přes zjevnou zdlouhavost tento krok nepodceňujte. Přirovnejte si tento krok opět ke klasickému byznysu: řekněme, že jste ředitel sítě kaváren Starbucks – rozhodně nebudete otevírat své pobočky na prvním místě, kde vás napadně. Zaručeně nejdříve strávíte (nebo byste alespoň měli) mnoho času podstatně hlubším studiem zúženého výběru vytipovaných oblastí. Budete chtí vědět úplně všechno – kolik lidí kolem dané oblasti projde ve všechny hodiny denní doby, jak majetní lidé bydlí v okolí, kde jsou nejbližší kanceláře, kam lidé z kanceláří chodní na snídaně a na obědy, kolik tak utrácejí, a mnohem více. Úplně stejné to musí být s vašim předem vytypovaným nástrojem – musíte udělat podrobný průzkum, než se ubezpečíte, že má hlubší význam se danému nástroji věnovat více a zkoušet s jeho pomocí stavět obchodní systém. Tyto nástroje jsou základními stavebními kameny, na kterých budete stavět svůj byznys jménem trading jako celek a proto musí být základy velmi pevné.
Veškeré testy provádějte v přehledé formě a veškeré výsledky dobře archivujte. Bodou se vám zaručeně ještě v budoucnu hodit a zcela jistě se k nim budete ještě mnohokrát vracet. Využijte například program Excel, který je pro podobná testovná ideální.
Pokud vše uděláte dobře a nic nepodceníte, budete mít na konci mnoho nových poznatků:
budete vědět, který z nástrojů z úžšího výběru prošel „jemným sítem“ a se kterým se tedy budete nadále snažit stavět svůj obchodní systém; docela možná to bude několik nástrojů, což je jedině dobře; docela možná tedy už budete mít nyní ten „svůj“ nástroj budete vědět, pro jaké trhy je váš nástroj nejvhodnější; zda-li pro více nebo méně volatilní, pro více nebo méně trendující, pro dražší nebo levnější trhy celý proces vám navíc umožní se s různými trhy lépe seznámit během tohoto procesu se také seznámíte s více time-frame, což vám pomůže ujasnit si, který by mohl být ten nejvhodnější pro vás budete vědět, jak různé výstupní techniky mohou váš vstupní nástroj ovlivnit, jak dlouho nebo krátce vás v trhu jednotlivé výstupy podrží budete si moci více ujasnit, jakým typem výstupů se budete chtít zabývat dále a tím si tedy i ujasnit, zda-li budete chtít být spíše dlouhodobý trader (a využívat dlouhodobější výstupy), nebo krátkodobější trader (resp. swingový obchodník – a využívat tak krátkodobější výstupy) budete mít už poměrně jasnou představu, jaké ruzné kombinace vstupních a výstupních nástrojů budete chtít podrobit finální snaze vybudovat konkrétní obchodní systém Příští týden vezmeme ty nástroje, které prošly "jemným sítem" a začneme z nich tvořit obchodní strategie.

Co nového přinese Finančník v roce 2017?

S ohlášeným odchodem Tomáše dostávám dotazy, jak bude Finančník vypadat příští rok, kam se bude vyvíjet a zdali zůstane jeho zaměření. Každá podobná zásadní změna představuje prostor pustit se do nových věcí a těm starým dodat novou energii. Kam se tedy vydá Finančník v roce 2017?
Foto (c)123rf.com Finančník zde bude samozřejmě dál tak, jak jej znáte. Respektive doufám, že se mi ho podaří s kolegy posunout zase o kus dál a dodat mu novou dynamiku. Rodinné důvody mě nejméně na příští rok přitáhly zpátky do Čech, a budu tak mít více příležitostí se této mé srdcové záležitosti aktivněji věnovat, být v bližším kontaktu s ostatními tuzemskými tradery a především mít čas předávat na stránkách Finančníka řadu z mých nových přístupů a myšlenek, kterým se v tradingu poslední roky věnuji.
Na co se tedy můžete v roce 2017 na Finančníkovi těšit?
Technologie
Pozitivních změn se dočká celá platforma, skrz kterou je na serveru distribuován obsah. První na řadu přijde diskuzní fórum. To stávající je již velmi zastaralé, nemá podporu pro mobilní zobrazování, občas padá, nevyhledává správně v uzavřených diskuzích, neposkytuje mnoho moderních funkcí, někdy nechodí emailové notifikace a třeba pro účely vedení obchodních deníků s mnoha screenshoty už není nejvhodnější. Bohužel fórum máme propojené s řadou dalších služeb, je plné zajímavého obsahu (jehož internetové adresy by se neměly změnit) a jakýkoliv pokus o změnu byl tak vždy dost časově náročný a komplikovaný. Přes dřívější plány proto nikdy k výraznému upgradu fóra nedošlo. Řada z vás ví, že pro specifické účely jsme nakonec vytvářeli nová diskuzní fóra, kde se pracovalo přívětivěji. Nové fórum začne tým Finančníka implementovat již v prosinci 2016 a věřím, že začátkem roku bude vše zfinalizováno. Obsah diskuze zůstane zachován.
S mobilními aplikacemi souvisí i výrazné zmodernizování platformy pro on-line výuku. Především bychom se již v průběhu první poloviny 2017 chtěli zbavit streamování ve Flashi a přejít kompletně na HTML 5. Z uživatelského pohledu by to znamenalo možnost sledovat kurzy i na mobilních telefonech a tabletech. Nové on-line kurzy, představené od roku 2017, budou navíc připravovány ve více kratších lekcích (při zachování celkového rozsahu kurzu), což je opět velmi praktické pro sledování na mobilních zařízeních a průběžném studiu například při cestování nebo cestách do zaměstnání.
Z pohledu technologií máme v plánu i další novinky, které ale budeme představovat postupně. Určitě bude našim cílem redesignovat Finančník.cz tak, aby jej bylo možné snadněji číst na mobilních zařízeních.
Publikované články
I nadále budou samozřejmě na Finančníkovi vycházet články. Zaměření zůstane podobné (diskréční a automatizované obchodování), byť bych rád větší část článků zaměřil na pokročilejší praktické aplikace obchodních přístupů a testy chování trhů. Tedy vyššího využívání různých vysledovaných statistických tendencí pocházejících z mého vlastního výzkumu a výzkumu mého quant týmu. Ne vždy jde o konkrétní obchodní strategii, ale o myšlenku, kterou lze další prací do obchodního systému „přetavit“. Pro mě osobně představovaly vždy podobné informace velkou inspiraci a motivaci. Ostatně velmi pozitivní reakce na články, které jsem v tomto duchu již publikoval (viz Profitabilní tendence vycházející z FOMC dnů, Profitabilní obchodování A-Z: obchodní systém ke stažení a podobně) mě utvrzují v tom, že většina z vás bude mít podobný názor.
Obsahově se určitě budeme dál věnovat obchodování futures, více článků bych rád ale věnoval i obchodování akcií a ETFs. Ty mohou být, zejména v automatizovaném pojetí, výrazně přívětivější pro začínající tradery z pohledu nároků na kapitál a možnosti řízení rizik.
V průběhu roku patrně otestuji i zájem o některé komplexnější směry obchodování, kterým se věnuji (například arbitráže s použitím opcí). Tyto přístupy už bohužel vyžadují výraznější programátorské znalosti a nejde tak o „mainstream“ v běžném retailovém obchodování. O to jsou však podobné přístupy zajímavější. Ostatně celkově budu rád, pokud další tradery motivuji v otevření své mysli k využívání univerzálnějších technologických řešení. Tedy takových, které myšlení tradera neuzamykají do funkcí poskytovaných některou z retailových platforem, ale umožňují mu svobodněji zpracovávat informace a vytvářet řešení, která jdou mimo hlavní proud retailových traderů (bohužel většinou ztrácejících).
Kurzy obchodování
Na Finančníkovi pochopitelně budou dále k dispozici kurzy vysvětlující mé taktiky intradenního obchodování FIMS s využitím orderflow. Kurzy jsou nové a v podobě, ke které zatím nemám co dodat. Od nového roku budeme kurzy bonusově poskytovat rovnou s mými orderflow indikátory pro SierraChart. Po roce opět zvažuji uspořádání jednoho semestru kurzu s mým mentorigem.
Jak jsem avizoval, od nového roku budou na Finančníkovi dostupné také nové kurzy zaměřené na mé taktiky automatizovaného obchodování. První bude klasický jednodenní kurz konkrétně popisující začátky obchodování AOS. V rámci kurzu bude k dispozici i má skriptovací šablona, kterou používám pro vytváření obchodních systémů ve stylu „od myšlenky ke kódu“. A pochopitelně i popis několika systémů, které pro automatické obchodování používám (se zaměřením na komodity, akcie a v případě menších účtů na ETFs).
Současně by se měl v únoru / březnu konat pokročilý workshop zaměřený na kompletní automatizaci analytického workflow a pokročilé aplikace automatizovaných přístupů. Jde o oblast, kterou jsem neviděl zatím školit nikde na světě, tak jen stále přemýšlím, jak veškerý obsah do kurzu poskládat tak, aby byl zcela srozumitelný i neprogramátorům. Na workshopu plánuji poskytnout i své skripty, které pro tyto účely používám. Samozřejmě v otevřené podobě, aby je bylo možné dále rozvíjet a upravovat. Rád bych využil i to, že jsem aktuálně více v Praze, a kurzy tak budou po delší době prezenční, nabízející větší možnost vzájemné interakce a případného navazujícího setkání. Konkrétní data kurzů budou vyhlášeny ke konci roku.
Dalším mým cílem je rozvinout na Finančníkovi komplexnější on-line výuku práce se softwarem (Amibroker, TradeStation, Python, možná NinjaTrader, který ale sám nepoužívám) tak, aby i začínající tradeři měli v této oblasti od čeho se konkrétně odrazit a mohli systematicky postupovat ke svým prvním obchodním systémům (například ve stylu nového kurzu práce s Amibrokerem, který vzniká zde.). Pokud byste se chtěli do vytváření těchto on-line kurzů zapojit, tak mi prosím napište na petr@financnik.cz. Hledáme v této oblasti spolupracovníky.
Pochopitelně se nabízejí i další myšlenky na rozvoj serveru. Sám si velmi oddychnu, až budeme mít za sebou technologický update a budu se moci soustředit už jen na zprostředkování obchodního know-how. To vzniká v synergii s mým vlastním tradingem a neustále probíhajícími inovacemi vycházejícími ze zkoumání trhů, takže se jistě můžete v průběhu roku těšit na mnoho nových zkušeností a tipů.
A pokud se do trhů vrátí větší volatilita, mohl by tak být rok 2017 velmi zajímavý po všech stránkách!
S celým týmem se těším na další vzájemné potkávání na webových stránkách a off-line akcích Finančníka.

Jaké trhy pro vyhlazené portfolio

Letošní rok jsem si uvědomil jednu ze zásadních chyb: doposud jsem měl své portfolio zaměřené převážně na indexové futures trhy. Řadu let jsem shledával tento přístup jako dostatečný, letošní rok jsem však zažil, jak frustrující může být, pokud chytneme během roku několik period, které jsou pro indexy slabé. Proto jsem se rozhodnul tvrdě zapracovat na intradenním AOS portfoliu, o čemž bude dnešní článek.
Vyhlazená equity není otázkou systému – vyhlazená equity je otázkou chytrých kombinací trhů, timeframů, případně obchodních přístupů (na vyšší úrovni pak otázka inovativního position sizingu). Ono je to celkem logické.
I když v době finančních šoků neexistuje v trzích prakticky žádná negativní korelace, po zbytek doby stále existují skupiny trhů, které si žijí svým vlastním životem – a nabízejí nám tak rozumnou diversifikaci. Výsledkem pak je, že pokud si právě vede špatně jedna skupina, ztráty může rozumně kompenzovat jiná skupina trhů – a celkově takto vyhlazujeme celou equity.
Jaké skupiny trhů použít
První otázkou samozřejmě je, jaké skupiny trhů kombinovat.
Futures burzy v základu nabízejí následující skupiny: Indexy, Currencies (měny), Metals (kovy), Energies (energie), Bonds (dluhopisy) a Grains (zrniny). Každá skupina si žije svým životem a v každé skupině lze nalézt jeden zajímavý trh, který bude následně reprezentovat celou skupinu.
Osobně jsem experimentoval se všemi skupinami a krom měn mohu doporučit prakticky jakoukoliv kombinaci. Měny jsou obecně v rámci AOS vysoce nestabilní (a například AOS na forexu selhávají extrémním tempem, proto je náročné najít zajímavý AOS pro forex). Záleží samozřejmě také na tom, na kolika trzích se vám podaří vytvořit systém a kolik trhů současně vám umožní obchodovat váš účet, ale i s menším účtem se dají po jednom kontraktu již obchodovat 3–4 trhy a v takovém případě se mně osvědčily zejména následující kombinace:
Kombinace pro 3 trhy (po jednom trhu z následujících skupin):
Indexy Zrniny Energie Kombinace pro 4 trhy (po jednom trhu z následujících skupin):
Indexy Zrniny Energie Bonds Osobně momentálně dopracovávám několik portfolií založených právě na 4 skupinách a zde je příklad jednoho z portfolií (na 30minutovém grafu, celkem zastoupeno 5 trhů, equity za posledních 8 let, obchodování po 1 kontraktu – breakout strategie):

Vyhlazení skrze více timeframů
Druhý zajímavý způsob vyhlazení equity (v kombinaci s kombinací různých trhů z různých skupin) je využití více timeframů u každého z trhů (ideálně beze změny parametrů systému, nebo jen s mírnými změnami). Jedná se spíše o dovyhlazení než vyhlazení, ale evokuje to například myšlenku, že místo přidávání kontraktů může být zajímavější přidávat timeframy pro stejný systém a trh. Další možnost je samozřejmě optimalizovat i timeframe (tj. prohlédnout si systém(y) na vícero timeframech a udělat rozhodnutí výběru jediného, pro každý trh ale jiného), zde je ale již otázka, jak hodně reálně přeoptimalizováváme.
Každopádně, zde je pro ukázku druhá varianta equity výše, kdy pro každý trh přidáme druhý timeframe, a to 15 minut. Jak vidíte, k lehkému dovyhlazení skutečně došlo, drawdown se až tak dramaticky nezvýšil, profit však ano.

Jaké systémy použít
Nejlepší variantou je samozřejmě mít v portfoliu zástupce trendových a zástupce protitrendových systémů. Vcelku ale postačí i kvalitní systém se schopností obchodovat rozumně (a co nejvíce rovnoměrně) na obě strany.
Mojí specializací jsou breakout strategie a mohu s jistotou prohlásit, že takové pro portfolio napříč různými trhy bohatě stačí – pokud se tedy jedná o strategie obchodující na obě strany, long i short. Občas stačí i jednodušší breakout strategie, které samy o sobě na jednotlivých trzích až tak fenomenální výsledky nedávají (jako jednotlivý trh byste asi danou strategii neobchodovali), ale všechny dohromady dávají smysluplné portfolio, s kvalitní equity. Je vždy třeba hledět na portfolio jako celek – to je podstatnější ukazatel než kvalita equity jednotlivých systémů. Pamatujte, že kde jeden trh ukazuje velký drawdown, tam to mohou další dva trhy bohatě kompenzovat.
Samozřejmě předpokladem je mít kvalitně nastavené workflow vytváření strategií, protože těch budete potřebovat ideálně celou řadu a na celé škále trhů, tj. vše musíte mít připravené pro rychlou a plynulou práci. Zároveň je nadále kriticky důležité mít kvalitní procesy testování robustnosti, abychom do portfolia vybírali jen strategie skutečně robustní.
Co se týká reoptimalizace, celkově se mně osvědčilo provádět jí zhruba 1x za rok (maximálně 1x za 1/2 roku, vyšší frekvenci jsem shledal jako zbytečnou až kontraproduktivní) a tohoto se hodlám držet i s mými novými portfolii.

Přihlásit se

Finančník slaví tři roky své existence

Naposledy publikováno

Další články na toto téma

Základy obchodování

Články a strategie

Trading komunita