Důvody, proč vyšší timeframe vede k profitům i v intradenním obchodování

Jeden z klíčů k profitům, na který nedám za roky obchodování dopustit, je význam zapojení vyššího timeframe. I v případě, že obchoduji intradenně. Jaké principy v takovém případě přihrávají pravděpodobnosti na naši stranu?

Intradenní obchodování je pro řadu obchodníků výnosná taktika. Extrémně důležité je však dokázat dlouhodobě kontrolovat své emoce a zejména neztratit nadhled nad tím, co v trhu obchodujeme.

Jak jsem zde již psal mnohokrát, za dnes již velmi neperspektivní považuji taktiku, kdy se obchodníci snaží obchodovat na nízkém timeframe (typicky několika minutovém) určité patterny, které obchodují bez ohledu na cokoliv jiného. Intradenní grafy s nízkým timeframe obsahují tolik „šumu“, že situace, která vypadá vizuálně „podobně“, nemusí mít vůbec žádnou spojitost, a není tak dobré se pokoušet z ní zužitkovat nějaké dlouhodobé pravděpodobnosti.

Jak v intradenních přístupech dostat pravděpodobnosti na naši stranu?

Jeden ze silných přístupů je odhadnout, proti komu aktuálně obchodujeme.

Začínající obchodníci si podobnou analýzu vůbec neuvědomují. Sledují „své grafy“ a obchodují „proti burze“. Jenže burza není konzistentní prostředí. Burza jen zprostředkovává obchody. V konečné fázi exekuce jsou to obchody mezi dvěma obchodníky, kde jeden nakupuje a druhý prodává.

Analýza protistrany našeho obchodu je tak velmi důležitá. Ostatně na podobném principu je založené celé mé FIMS orderflow obchodování. Situace je úplně jiná, pokud protistranou našeho vstupu bude exekuce HFT alga, market příkaz retailového ID obchodníka nebo vstup nějakého fondu. Podrobněji princip rozepisuji v ebooce Orderflow trader, ke které průběžně dostávám řadu pozitivních ohlasů a mimochodem moc za ně děkuji i těm, kterým jsem to nestihl napsat osobně.

Identifikaci příkazů naší protistrany nelze provádět nějakými exaktními nástroji. Ohromným vodítkem jsou pro mne ale dynamika a oblast obchodování.

A právě oblast obchodování přímo souvisí s vyšším timeframe.

Budeme-li coby obchodníci vstupovat do oblasti uvnitř menších range na nízkém timeframe, s velkou pravděpodobností budeme bojovat dlouhodobě nevyhratelnou bitvu proti HFT obchodníkům. Budeme-li vstupovat do oblastí, kde začnou být aktivní i velcí obchodníci (například po různých průrazech výraznějších S/R úrovní na vyšším timeframe), začnou být naše šance výrazně vyšší.

Jsem rád, že mé zkušenosti potvrzujete i vy – například podobnými komentáři, jako se objevily pod minulým článkem:

„Přesně o tom, že nám to Petr vtloukal do hlavy každou chvíli (to vyšší TF) jsem taky přemýšlel, ale mozek to začal akceptovat až když jsem se na ten vyšší TF přesunul...Mozek si prostě určuje priority podle toho co si sám otestuje a ne podle toho co by mnělo být nejlepší jenom proto že to někdo řekl no...:)“, buj014

„Po přechodu na vyšší timeframe člověk vidí trhy úplně jinak. Taky jsem absolvoval FIMS mentoring a pamatuju jak Petr pořád zdůrazňoval, že sleduje hlavně 30m TF. Já už to tehdá taky dělal, ale až dneska s daleko více zkušenostma a zažitím si všech těch věcí co jsem se během těch let učili dokážu ocenit jak je to neskutečně silný přístup a jaký klid v intradenním obchodování to přináší. 2m TF dokáže člověka totálně zblnout 🙂 a ve výsledku tam ve většině případů chytnu daleko větší SL než při použití 30m TF, ale přitom při používání 30m TF si chodim pro daleko větší PT“, Pajas

Tedy pokud v intradenním obchodování nejste zatím profitabilní, doporučuji vyššímu timeframe věnovat zvýšenou pozornost. Jistě, sníží se tím frekvence obchodování, ale tu lze dohnat případným sledováním více různých trhů.

Jak konkrétní proces intradenního obchodování se zapojením vyššího timeframe vypadá z pohledu mého orderflow obchodování FIMS?

Sám sleduji zejména 30minutové grafy. Vyhledávám základní oblasti, kde mohu očekávat silnější zapojení větších obchodníků. Například v pátek 6.4.2017 to byla po open oblast nad high noční seance. Teprve v této oblasti pak sleduji nižší timeframe a FIMS orderflow vstupní sekvenci. Při open jsem například v NQ sledoval konkrétně oblast žluté linky nad high noční oblasti:

Konkrétně v pátek bylo v dané oblasti orderflow hodně čitelné a stojí za studium. Obchod mohl vypadat například takto:

Co se řízení pozic týče, zde se otevírá prostor pro další možný rozvoj strategie. Sám obchoduji v rámci intradenního obchodování spíše pro menší profity s vyšší úspěšností. Ale jak je vidět i na uvedeném screenshotu, vstupy dokáží nabídnout občas i vyšší potenciál (ty ale obchoduji častěji pomocí opcí na ještě vyšších timeframe).

Podobný obchod nabízí solidní RRR a profit několik set dolarů i při minimální počtu kontraktů. Jistě, v jednom trhu nebude patrně každý den. To ale mně osobně jednak nevadí a jednak je možné podobné připravené obchody exekvovat souběžně i na dalších trzích.