Diverzifikace v intradenním obchodování

Jednou z cest, jak vytvořit v rámci obchodování stabilnější příjmy, je diverzifikace. Tu vnímám jako nástroj pro vytvoření více kvalitních obchodních příležitostí a samozřejmě i pro rozložení rizik. Diskréční obchodník je v tomto výrazně omezenější než trader využívající pro exekuce počítače. Co mohu v této oblasti poradit?

Než se pustím do konkrétních tipů, zdůrazním raději hned v úvodu jednu podstatnou věc. Pokud obchodník začíná, řeší jednoznačně jiné problémy než trader, který je již pokročilejší. Pokud začínáte, je jistě lepší postupovat krok za krokem a nejprve se dobře naučit zvládat obchodovat jeden typ vstupu na jednom trhu. Pokud však máte první kroky v tradingu za sebou, mohu určitou diverzifikaci jen doporučit. A to i v intradenním obchodování.

Diverzifikace v intradenním obchodování mi například pomáhá lépe využít čas strávený nad trhy a také zvyšuje úspěšnost. Mohou se více zaměřovat pouze na nejlepší vstupní situace a přitom se nebát, že zůstanu několik dnů bez obchodu.

Základní diverzifikaci ve svém obchodování vnímám z pohledu začlenění několika různých typů vstupů do svého obchodního plánu. Ve svém intradenním obchodování (představující můj hlavní obchodní směr) vstupuji v zásadě buď na krátkodobých obratech trhů (reversals), nebo s krátkodobým silným trendem (nejčastěji skrz flipy). Přičemž během jednoho dne oba vstupy příliš nekombinuji. Akciové indexy se buď daný den pohybují spíše do strany, nebo trendují. Skrz tyto dva základní typy vstupů dokážu obchodovat obě situace. V aktuální nízké volatilitě vstupuji skoro výhradně na krátkodobých obratech trhů (reversals).

Další důležitou diverzifikací je pro mne sledování a obchodování několika trhů najednou. Pro své intradenní obchody vyhledávám volatilitu, ideálně ve spojení s odmítnutím určité cenové úrovně. Svoji přípravu intradenního obchodování tak dnes vytvářím pro několik akciových indexů s tím, že v daný den obchoduji ten trh, který je pro můj styl obchodování nejvhodnější. Zejména v aktuální nízké volatilitě mi tento přístup výrazně pomáhá vylepšovat obchodní výsledky a uvažuji, že si do svého „intradenního portfolia“ přidám i některý volatilnější trh (zlato, ropa atd.).

Zde je například ukázka mého uvažování nad diverzifikací z pohledu intradenního obchodování FIMS. Jde o ukázku z pondělního obchodování (5. 8. 2013), po kterém článek připravuji.

V trzích jsem si připravil své tradiční úrovně včetně rámcových plánů, jak bych daný trh chtěl obchodovat. U všech trhů jsem byl ochotný je nakupovat, pokud trochu klesnou. Nákupní oblasti představují zelené úrovně. Mimochodem – celý rámcový plán pro obchodování trhu YM jsem před začátkem obchodní seance publikoval v diskuzi přípravného mentoringu pro kurz FIMS2. Značnou část rozhodování a plánování ve svém intradenním obchodování skutečně provádím před obchodní seancí.

Všechny trhy začaly v pondělní seanci klesat, ovšem například jen YM doklesal do oblasti, kterou jsem v rámci přípravy považoval za nejzajímavější pro vstup – TF (e-mini Russell) se otočil výrazně výše. Navíc YM vytvořil krásnou podobu patternu, který obchoduji, kdežto například TF vytvořil reverzní úsečky, v rámci kterých bych nevstupoval. Pokud bych obchodoval pouze e-mini Russell, byl bych v této situaci bez obchodu. Na YM jsem vstoupil long na ceně 15531.

Situace na trhu YM:

Situace na trhu TF:

Posledním typem diverzifikace se snažím rozkládat riziko a stabilizovat své příjmy. Základ je jednoduchý – nesnažím se v trzích vydělávat jen s jedním stylem obchodování. V intradenním obchodováním mám vše dost zautomatizované přes různé zvukové alerty, kdy například čekám, až se cena dostane do příslušné předpřipravené cenové úrovně. A v době vyčkávání pak často pracuji na dlouhodobějších obchodech – například s využitím opcí. Toto opět mohu jen doporučit. Intradenní trhy skutečně není třeba „hypnotizovat“ každou úsečku a osobně se cítím mnohem produktivnější, když vím, že jsem třeba v daný den neměl žádnou obchodní příležitost, ale udělal jsem dost práce například ve svých dlouhodobějších pozicích.

Určitou diverzifikaci tak jednoznačně mohu doporučit i v intradenním obchodování. U obchodníků, se kterými jsem v blízkém kontaktu při obchodování FIMS například sleduji, že jim výrazně prospívá vyhledávání příležitostí na několika trzích najednou (stačí z počátku dva – například levnější YM a NQ)). Obchodníci se rázem začnou soustředit na vyhledávání kvalitnějších příležitostí, protože vědí, že jich v průběhu dne mohu mít hned několik. Narozdíl od traderů, kteří se koncentrují na jeden trh a často se snaží najít mnoho důvodů pro vstup do pozice i v okamžiku, kdy pro to nejsou splněny úplně všechny podmínky.