Devět let transformace tradingu: Reflexe 2024 a vize pro 2025

Letos uplynulo přibližně devět let od chvíle, kdy jsem se rozhodl před narozením své první dcery zásadně změnit směr svého tradingu. Mým cílem bylo nejen zvýšit výdělečnost, ale především dosáhnout časové efektivity a škálovatelnosti. Dodnes si pamatuji, jak jsem jako naprostý neprogramátor hledal způsoby, jak systematizovat a automatizovat své obchodní přístupy. Intuitivně jsem se rozhodl naučit se alespoň základy nějakého skriptovacího jazyka a vybral si Python. Začátky byly náročné a velmi pomalé – psaní jednoduchých výukových skriptů a ponoření se do suchých základů programování není příliš zábavné. Motivaci jsem se snažil hledat, kde to šlo. Živě si pamatuji, jak jsem na kurz Pythonu vyrazil i do svého  oblíbeného Singapuru, abych si výuku alespoň trochu zpříjemnil.

Programátor se ze mě nestal a stále se cítím spíše jako poučený začátečník. Paradoxně však dnes tyto znalosti postačují. V době, kdy jsem byl se svými Python dovednostmi tak akorát připraven, dorazila na konci roku 2022 první verze ChatGPT-3.5. Umělou inteligenci jsem zařadil do svého tradingového týmu (viz tento video tutoriál z roku 2023 v Trading Room) a zejména rok 2024 přinesl v možnostech jejího využití pro naše profity v tradingu neuvěřitelný rozmach.

Věřím, že rok 2025 bude ještě výraznější – více se o tom dočtete níže.

Rok 2024: Éra vizionářů a umělé inteligence

Úspěšného tradera si dnes představuji především jako vizionáře. Takový trader přemýšlí o trzích, neustále čte a hledá inspiraci pro nové myšlenky, které by mohly jeho tradingový business posunout na další úroveň. Reprezentuje svůj business tak, aby stabilně rozmnožoval svůj kapitál a byl schopen přilákat další investory, jejichž prostředky také spravuje a za to inkasuje podíly ze zisku. Jak však všichni víme, cesta od myšlenky k realizaci je v tradingu dlouhá a náročná. Je třeba získávat a čistit data, provádět a vyhodnocovat testy, starat se o workflow zajišťující exekuce, dohlížet nad procesy, analyzovat výsledky, reportovat je investorům a splňovat požadavky úředních autorit.

Trader vizionář má to, co si prakticky každý od pojmu trading představuje – velmi vysoké příjmy, časovou svobodu a naplnění, kdy může svůj život směřovat tam, kde to považuje za nejpotřebnější. Aby toho však dosáhl, potřebuje kolem sebe tým lidí. Ovšem najímání programátorů, analytiků, asistentů a dalších specialistů spolu s nezbytnými zdroji – jako jsou počítače či kanceláře – není vždy jednoduché a je to nákladné. A zejména s omezenými prostředky, se kterými většina z nás pracuje, zvyšování fixních nákladů k pohodě, nezávislosti a časové svobodě nevede.

S příchodem umělé inteligence se situace zásadně mění. Mnoho práce může nyní zastat počítač samotný. V tomto ohledu vnímám ohromný progres roku 2024. Umělá inteligence zatím není dostatečně inteligentní, aby mohla fungovat jako samostatný pracovník, ale jako nepostradatelný pomocník se nám práce traderů neuvěřitelně ulehčila a zefektivnila.

Příklady transformace: Autotrader a ChatGPT

Reprezentujícím příkladem z praxe Finančníka je opční breakout autotrader, který je k dispozici v Trading Room (otevřené kódy pro nasazení u Interactive Brokers naleznete ve vláknu Opční breakout autotrader skript). Za vývojem strategie i autotraderu stála nejméně polovina práce „umělé inteligence“.  Ta zatím sice nefunguje autonomně a musel jsem ji hodně vést, ale reálně by to bez ní nešlo.

Sám jsem měl na začátku „jen“ základní myšlenku obchodování 0TDE opcí, kterou jsem potřeboval otestovat. Neexistoval však žádný retailový software, který bych mohl použít. S ChatGPT jsem byl ale schopen potřebné backtesty provést během pár dnů.

Následně jsem potřeboval nasadit řešení, které by umožnilo systém automatizovaně obchodovat. Opět žádný vhodný nástroj nebyl k dispozici na trhu, ale s pomocí ChatGPT jsem jej jako neprogramátor dokázal postavit a dokonce nasdílet v Trading Room.

Dnes autotrader běží jako velmi spolehlivé řešení, které používám jak já, tak mnoho dalších traderů v Trading Room.

A výsledek?

Autotrader jsem spustil na samostatném účtu v květnu 2024. Za osm měsíců obchodování stav účtu povyrostl o 25 %, což je prakticky dvojnásobek růstu benchmarku – indexu S&P 500 – za stejnou dobu. Systém nyní obchoduje plně autonomně, otevírá a zavírá pozice sám.

Tento výsledek mohu bez váhání prohlásit za profity, který jsem na své cestě systematického tradingu vygeneroval s výraznějším využitím umělé inteligence.

Umělá inteligence mi podobným způsobem pomáhá i s ostatními systémy a obchody. Můj alternativní fond, ve kterém obchoduji diverzifikované portfolio systematických strategií, má letos equity křivku na historickém maximu a intradenní breakout portfolio z Trading Room běží také skvěle.

Vize 2025: vyspělí AI agenti a budoucnost tradingu

Nástroje typu ChatGPT jsou úžasné, ale jak jsem již zmínil – jsou to zatím pomocníci, se kterými je třeba trávit čas. V roce 2025 se to ale podle mě výrazně změní.

Velkou změnou, která nás čeká, jsou vyspělí AI agenti. Jedná se o programy, které využívají umělou inteligenci k autonomnímu vykonávání úkolů a rozhodování na základě získaných dat. Koncept není zcela nový, ale díky dostupnějším nástrojům se stává reálně využitelným. Situaci vnímám podobně jako postupný nástup ChatGPT začátkem roku 2023.

S dnešními nástroji si lze postavit workflow AI agentů. V případě našich aktivit na Finančníkovi můžeme uvažovat například o workflow agentů typu „Data Collector“ (shromažďující data z finančních trhů), „Market Analyst“ (hledající v datech trendy a vzorce), „Strategy Developer“ (převádějící strategie do kódů), „Backtester“ (testující strategie) a „Performance Evaluator“ (vyhodnocující výsledky backtestů). AI agenti mezi sebou komunikují, zadávají si navzájem úkoly a sami se učí z průběžně získaných výsledků.

Je to dost neuvěřitelné a těžko odhadnutelné, kde budeme třeba za pět let.

Nicméně předpokládám, že AI agenti začnou v roce 2025 výrazně měnit svět, ve kterém žijeme. Dokáži si velmi realisticky představit, že malé týmy s dobře postavenou sítí agentů pracujících 24 hodin denně, začnou mít vyšší hodnotu než tradiční firmy. Vnímání toho, co je „firma“, se začne výrazně měnit.

Nové možnosti v tradingu

Tato změna nyní začíná a týká se všech oblastí. Jako systematičtí tradeři máme nyní ohromné možnosti. Měnící se trhy pravděpodobně nabídnou mnoho nových příležitostí, zároveň se nám otevírá možnost reálně si postavit tým špičkových spolupracovníků, kteří budou pracovat nonstop, společně komunikovat a rozvíjet se – a to za zlomek ceny, kterou by stáli tradiční zaměstnanci.

Mým přáním pro konec roku 2025 je ukázat další equity, tentokrát již kompletně vytvořenou pomocí AI agentů – od výzkumu, přes backtest až po realizaci. V prvních měsících roku 2025 plánuji vývoj nových chytrých beta strategií v Trading Room (viz předchozí článek Mé plány se systematickým portfoliem pro rok 2025) spojit s vytvářením AI agentů a testovat, jak pomocí jejich zapojení ještě zvýšit efektivitu a škálovatelnost toho, co děláme.

Rok 2025 bude pravděpodobně rokem, kdy se AI agenti stanou nedílnou součástí tradingového ekosystému.

Rozhodně je to něco, čemu je myslím dobré věnovat velkou pozornost.

Těším se na další rok plný inovací a růstu, které nám umělá inteligence umožní dosáhnout.

Přeji všem šťastný nový rok 2025.