Intradenní obchodování: vertikální zóny

Když jsem na začátku letošního roku začal s úpravami svých vlastních pravidel systému FinWin směrem k nižšímu timeframe, setkal jsem se již po krátké době s relativně nechtěným problémem, a sice značné nekonstantnosti v úrovni agresivity. Nejprve mně tato skutečnost trochu zaskočila, nakonec ale vedle k poměrně důležitému a prospěšnému prvku mé variace obchodního systému.

Nekonstantnosti v míry agresivity mého obchodního přístupu jsem si začal všímat poměrně brzy, co jsem přešel na nižší timeframe. Zatím co některé mé vstupy byly zcela dle pravidel systému FinWin, jiné byly značně benevolentnější co se dodržování pravidel týče (při pár vstupech jsem si dokonce všimnul, že obchoduji s velmi, velmi letmo načrtnutými patterny FinWin) a některé naopak podstatně opatrnější (hledal jsem potvrzení „ze všech stran“, že mám do trhu vstoupit). Má úroveň přístupu k systému FinWin tedy kolísala od velmi agresivního, přes „správně“ agresivní, až po přehnaně opatrný.

Samozřejmě jsem nejprve žil v poměrně silném podezření, že z nějakého důvodu začínám psychicky nedodržovat a porušovat svůj obchodní plán, avšak nad touto úvahou stála skutečnost, že různá dynamika agresivity nejenom přinášela pozitivní výsledky, ale navíc jsem skutečně cítil, že bych jí měl více věnovat pozornost. Jenom jsem zprvu nevěděl jak.

Vytisknul jsem si tedy všechny své vstupy a začal v proměnné agresivitě hledat nějaký systém, tj. uchopitelnější pravidla, proč zrovna na tomto signálu jsem byl podstatně více agresivní a na jiném zase tolik váhavý. Samozřejmě, stále jsem si kladl otázku, zda-li se nemůže jednat i o nějaký psychologický důvod (nekonstantní míra agresivity je velmi častým problémem zejména začínajících traderů), opakovaně jsem však nabýval přesvědčení, že tentokrát opravdu nejde o problém psychický, ale spíše o něco, co doposud přehlížím.

Po důraznější kvantifikaci se ukázalo, že má míra agresivity se mění v průběhu dne v určitém vzorci, který jako by měl souvislost s časem. Začal jsem tedy tento vzorec zkoumat ještě detailněji a za nějakou dobu jsem došel k velmi jednoznačnému závěru, a sice, že proměnnost míry mé agresivity by se dala rozdělit poměrně přesně do několika časových zón!

Zpracoval jsem si tedy pro sebe bližší přehled, jak konkrétně bych mohl čas rozdělit a vytvořit tak určité časové zóny, až se poměrně jasně vyrýsovaly celkem 3 různá časová období během dne, ve kterých se chovám pokaždé trošičku jinak, co se přesnosti dodržování pravidel systému FinWin týče.

Nechal jsem si tedy od kolegy naprogramovat pomůcku, která mně oddělí barevně ony 3 časové zóny a začal jsem je nazývat „vertikální zóny“. Když jsem tuto vizuální pomůcku přidal ke grafům, čekalo mě poměrně silné překvapení, protože náhle vše začalo zapadat perfektně do sebe a dávat opravdu smysl: podle jednotlivých barevných vertikálních zón jsem okamžitě viděl, že v každé této zóně se trh chová opravdu trošičku jinak, jako bychom měli zvíře, které je nejprve velmi „nabroušené“, pak se postupně „vyřádí“, až se zcela unaví – a tyto tři fáze se přitom opakují ve velmi podobných časových úsecích obchodního dne. Ukázalo se tedy, že mé podvědomí tuto „hru“ přijalo rychleji, než mé vědomí a automaticky mně pomáhalo určovat míru agresivity, kterou v různých vertikálních zónách aplikovat.

Jakmile jsem na celou tuto záležitost přišel, rozdělil jsem si obchodování dle těchto 3 vertikálních zón na celkem 3 obchodní módy a každému přidal trochu jiná pravidla, jak zacházet se systémem FinWin:

MÓD A – velmi agresivní. V tomto módu mně stačí, pokud je pattern FinWin pouze „načrtnutý“.
MÓD B – agresivní. V tomto módu stačí opět pattern FinWin pouze „načrtnutý“, ale vyžaduje již některá další podpůrná pravidla, resp. potřebuji vidět, že určité body v trhu, jako např. swingy, jsou na mé straně.
MÓD C – konzervativní. V tomto módu nejenom bazíruji na poměrně přesném splnění pravidel FinWin, ale ještě mám doplněno několika dalšími jemnými pravidly vztaženými k EMA34, abych případné vstupy ještě trochu více „filtroval“.

Každý mód také zahrnuje mé dosavadní zkušenosti z trhů, tj. žádný z nich nechápu a nepojímám čistě „technokraticky“, ponechávám si zdravou míru pocitového úsudku (řekněme na úrovni 10-15% striktně definovaných pravidel).

Jak jsem již napsal, módy jsem si barevně rozdělil jako pozadí grafu, takže stačí jediný pohled na graf a okamžitě vím, v jakém módu mám aktuálně pracovat. Tento vizuální styl zcela odpovídá mé silné stránce, kterou je fakt, že jsem velmi vizuální člověk, snadno a rychle vstřebávající vizuální informace (rychleji, než například čísla, nebo nějaké jemné detaily).

Po tomto rozšíření mého obchodního plánu jsem tedy došel k názoru, že rozdělení na vertikální zóny a definování více módů míry obchodní agresivity může být velmi užitečné i pro ostatní obchodníky, proto se o tento poznatek nyní dělím. Pokud vás myšlena zaujala, zde k ní přidávám několik dalších důležitých věcí:

• jedná se o pokročilejší záležitost a nováček si s ní nemusí zatím příliš dělat hlavu
• není nutné pro každý timeframe a nemusí fungovat každému
• je to spíše už určitá „fineska“
• je třeba mít na paměti, že umět vědomě řídit míru agresivity obchodního jednání během dne není úplně jednoduché a vyžaduje to již zkušenost v trzích; obchodník by měl mít už své obchodování trochu „sednuté“, aby mohl experimentovat s proměnami míry agresivity dle vertikálních zón
• já používám sice zóny 3, ale toto není dogma – každý může využít zón, kolik mu vyhovuje a kolik skutečně vylepší jeho obchodní systém

Zřejmě se nyní i ptáte, v jaké přesně časy jsem si pro sebe vertikální zóny rozdělil já a v jakých časech tedy módy aplikuji. Tuto informaci zcela záměrně neuvádím, protože jsem si v poslední době všimnul, že mnoho lidí má tendenci pouze slepě převzít od nás s Petrem informaci a již nevyvinout podstatnou vlastní činnost k tomu, aby si ověřili, zda-li tato informace sedí i pro jejich vlastní obchodní styl. Dnes tedy záměrně poskytuji pouze myšlenkový koncept, který si každý již musí vyzkoušet na základě backtestů a vlastních obchodů a dle toho si vytvořit své vlastní zóny. Neexistují žádné „obecné“, nebo „zaručené“ zóny, vždy existují jenom takové, které ideálně fungují pro nás – protože odrážejí náš obchodní styl, naše dosavadní zkušenosti a naše nuance obchodního systému.