AOS: Originální nápady na breakout systémy

Pokud chceme vytvářet úspěšné AOS, musíme permanentně pracovat na tvorbě nových myšlenek a nápadů. Z vlastní zkušenosti mohu bezpečně říci jedno – ty nejzajímavější, nejsilnější a nejprofitabilnější obchodní techniky v žádné knize (bohužel) nenajdete, na takové si musíte přijít sami. Co tedy například může být takový zajímavý, originální nápad?

Osobně přemýšlím o nových a originálních nápadech nezřídka i 24 hodin denně. Kolikrát když v noci musím vstát, v polospánku mně probíhají myšlenky na poslední nápady, které přišly těsně před usnutím. A během dne, ať dělám cokoliv, nemohu občas přestat myslet na to, jak lépe vymyslet nebo rozvinout poslední AOS myšlenku. Se svými AOS žiji a dýchám doslova nonstop. Někdy je to vyčerpávající, často ale velmi povzbuzující, a to když člověk přijde na nějakou novou, svěží, čerstvou myšlenku. Mám v tomto ohledu jednu výhodu – disponuji od malička velmi rozvinutou kreativní částí mozku, proto s nápady (a abstraktním myšlením k nim vedoucím) nemám až takový problém. I když přiznávám, že někdy musím na dobrý nápad čekat i celé měsíce, a jindy se zase velké množství nápadů ukáže jako nefunkčních. Je to tudíž hledání jehly v kupce sena, ale stojí obecně za to.

Nyní tedy pojďme trochu více k tomu, co to takový dobrý nápad může být a jak k němu dojít.

Obecně z mé zkušenosti – k nejlepším nápadům se dochází skrze pozorování a samplování.

Pozorování

Pozorování je proces, kdy zkrátka a dobře "hodím něco do grafu" - a pozoruji. Většinou nevím hned, co přesně hledám, takže se spíše jen uvolním a hledím do grafu tak dlouho, dokud mě něco netrkne.

Před pár lety mě například zaujalo, jak trh e-mini Russell 2000 (TF) reaguje jako magnet na "kulatá" čísla. Tj. hodnoty jako 1170, 1175, 1180 či 1185. Tato čísla (která sám pro sebe nazývám jako "kulatá") jsou pro trh velmi důležitými metami, které se trh snaží dosahovat (protože svět miluje kulatá čísla, nikdy nečerpáte na čerpací stanici benzín za 998,10, ale raději za 1 000 Kč, nikdy neřeknete, že návštěva kina vás stála 147,50, raději řeknete, že vás stála 150 Kč atd.). Zároveň jsou ale tyto mety pro trh i určitými (i když ne úplně přesnými) S/R úrovněmi. Ať chcete, nebo ne, kulatá čísla mají minimálně v trhu TF vcelku zjevný význam a nelze je úplně ignorovat.

V době, kdy jsem tento fenomén vypozoroval, jsem s AOS teprve spíše začínal, takže myšlenku jsem prvotně využíval jako profit targety pro systém FinWin (targety v blízkosti kulatých číslech), což při správném použití nabízelo solidní zlepšení (zároveň jsem provedl i sérii testů, které mě o validitě kulatých čísel přesvědčily).

Toto je tedy pro ukázku klasický případ, kdy člověk skrze pozorování dojde k nějaké zajímavé, nové myšlence (možná tato nově nezní, ale já doposud o využití kulatých čísel v tradingu nikde nic nečetl, byť psychologický základ tohoto fenoménu je vcelku zřejmý a zakódovaný do povahy většiny lidí). Samozřejmě, u každé myšlenky chvilku trvá, než se jí podaří více rozvinout. Přemýšlel jsem tudíž později o mnoha způsobech, jak využít tento fenomén i pro AOS. Ti. kteří absolvovali můj on-line seminář Stavba, testování a obchodování breakout strategií rámcově znají mé postupy, myšlení a strukturování pravidel při stavbě AOS, takže je asi nepřekvapí, že jedeno z jednoduchých využití v breakout strategiích je až téměř samozřejmé – použití kulatých čísel jako výchozí bod. Samozřejmě, celou myšlenku bylo třeba ještě více dopracovat, ale výsledkem jednoduchého nápadu byl vcelku solidní breakout AOS systém:

Profit 140 000 při 10leté historii nabízí průměrný roční zisk 14 000 USD, což vůbec není špatné na jednoduchý AOS, postavený na jednoduchém nápadu (vše navíc bez position sizingu). Strategii jsem pracovně nazval ROUNDER a equity zde ukazuji jako ukázku toho, že i jednoduché pozorování může vést k originálnímu nápadu, který následně může vést k zajímavé strategii (kód zde samozřejmě prezentovat nebudu, ale poskytnu ho zřejmě v brzké době absolventům VIP AOS kurzu, zatím jen ještě nevím, zda v rámci VIP AOS Newsletteru, nebo v rámci klientského článku).

Samplování

Druhý proces, který využívám pro hledání originálních a zajímavých nápadů, je postavený na samplování.

Obvykle jde o to, že mohu mít nějaký velmi obecný nápad, ale jelikož existuje příliš mnoho způsobů, jak daný nápad uchopit, využiji genetické algoritmy a nechám počítač náhodně samplovat různé možnosti a kombinace, abych viděl, jakým směrem se vůbec vydat.

Před určitou dobou jsem například dostal nápad, že pro filtrování obchodů by mohlo být zajímavé využít určité vazby mezi určitými trhy. Například futures akciové indexy mezi sebou poměrně dost korelují, ale ne stále a ne na 100 %. Dostal jsem tedy jednoduchý nápad, že určité rozdíly v těchto korelacích by se daly využít pro filtrování obchodů. Jelikož ale má myšlenka byla trochu komplexnější a zahrnovala využití velkého množství různých trhů a dále pak různé způsoby kombinací těchto trhů, nebyl jsem schopen jen jednoduše usednout k počítači a myšlenku uvést v život. Jinými slovy, měl jsem určitou myšlenku, ale byla příliš komplexní – a do značné míry i abstraktní – na to, abych byl schopen jí jednoduše a přímočaře zrealizovat.

Sepsal jsem tedy do podoby kódu (a takzvaných switches) alespoň to, co v mé hlavě bylo v daný okamžik konkrétně popsatelné a definovatelné (moc toho nebylo), vzal jsem jeden ne moc zajímavý systém a nechal genetické algoritmy samplovat různé kombinace a variace, abych viděl, zda sám počítač skrze samplování už nedokáže "dopracovat" moji myšlenku.

Závěry byly i zde vcelku uspokojivé. Takto vypadal původní testovací systém (záměrně jsem pro testování využil "špatný" systém, který bych sám nikdy neobchodoval pro nedostatečně kvalitní průběh equity, nízký AVG Trade atd.):

Genetické algoritmy však skrze samplování mých velmi rámcových myšlenek dokázaly nakonec najít funkční kombinace, které univerzálně dokáží omezit (nebo dodatečně přidat) vstupy skrze určité vazby mezi trhy až na takovouto úroveň (nejedná se o žádnou přeoptimalizaci, jedná se o nalezení robustního pravidla/přístupu):

Bez samplování bych asi na potřebné kombinace tak jednoduše nepřišel (pokud vůbec). Proto mám tak rád náhodné samplování – člověk nikdy neví, k čemu ho ve finále dovede. Prvek náhody jsem shledal při stavbě AOS a hledání originálních přístupů jako extrémně důležitý – a od té doby jdu raději náhodě naproti, než abych přemýšlel nad tím, zda je to špatně, nebo správně. (O kód ani myšlenku popsanou zde v rámci samplování už se nikde a s nikým dělit nebudu, pardon).

Závěr

Pozorování, samplování a zapojení kreativní části mozku jsou základem hledání nových a originálních nápadů. Mnoho věcí začíná jako velmi abstraktní myšlenka a stojí mě obvykle mnoho práce dopracovat takovou do konkrétní podoby. Každý můj nápad je nejprve jako velmi rámcový v mlze, kterému se postupně snažím dávat konkrétnější obrysy. Teprve nedávno jsem pochopil, že bohužel tuto vlastnost kreativního uvažování a představivosti nemá zdaleka každý, proto některé tradery zřejmě stojí práce na nových a originálních nápadech mnohem více námahy (mě zase stálo mnohem více námahy takové myšlenky programovat, naštěstí dnes již spolupracuji na profesionální partnerské úrovni s elitním programátorem, u kterého jsem si během více jak 3 let navíc ověřil, že mu mohu skutečně důvěřovat). Hledání a realizace originálních nápadů tudíž není snadná, ale je to přesně to, co nám dává velký náskok před ostatními.