Aktualizované info o systému FinWin: obchodování na TF

Před nedávnou dobou jsem slíbil, že dám vědět hned, jak budu mít aktuálnější informace o obchodování systému FinWin na „novém“ Russellu 2000 (jen pro připomenutí, dříve ER2, nyní TF). Dnes tedy info přináším.

Začněme jednoduchým prohlášením: "Russell 2000 stále žije a má se relativně dobře". I když řada obchodníků, a to i z řad našich studentů „kapitulovala“ a přešla v mnoha případech na jiný trh (velmi často e-mini NASDAQ nebo e-mini S&P), osobně jsem zůstal trhu Russell 2000 zcela věrný a po kratší odmlce, kdy jsem několik týdnů neobchodoval (současná volatilita a změna trhu z ER2 na TF), jsem se vrátil do trhu se vším všudy. To znamená se systémem FinWin.

Abych byl upřímný, změna trhu mě samozřejmě trochu trápila, převážně pak stále ještě nižší volume, než měl dříve ER2. Z těchto důvodů jsem se v jedné věci tedy přeci jenom rozhodl pro změnu - a sice pro jiný timeframe. Ne, že by byl timeframe VOLUME2000 špatný, nebo že by se nedal na TF obchodovat (překvapivě se zdá, že i nadále dá), ale charakter jsem již pociťoval trochu jiný, než na co jsem byl zvyklý, proto jsem začal „pátrat“ po jiných timeframe.

Takto dnes vypadá graf VOLUME2000. Pro obchodování zatím trochu nepraktický, ale signály systému FinWin stále stějně dobře čitelné.

Při výběru "nového" timeframe jsem prošel řadou experimentů. V prvé řadě to byly logicky testy s jinými úrovněmi volume. V rámci širokého experimentování jsem však zapojil i tickové grafy, kdy jsem zkoušel prakticky každou myslitelnou periodu. I tickové grafy se ukázaly jako přijatelné a obchodovatelné, nakonec jsem ale skončil ještě někde jinde – a sice u rangebars grafů. Důvody jsou i trochu historické: rangebars jsem v minulosti objevil až poté, co jsem již nějaký čas obchodoval úspěšně s grafy VOLUME2000. I když mně rangebars grafy přišly jako geniální, nechtěl jsem „za pochodu“ měnit něco, co bylo již velmi dobře zaběhnuté a odzkoušené, proto jsem zůstal u „svého“ VOLUME2000. Nyní se však situace změnila, byl jsem více-méně „donucen“ ke změně, takže nakonec bylo naprosto příhodné vrátit se (konečně) k rangebars.

I v tomto případě jsem zkoušel celou řadu period. Původně jsem měl jako záměr začít obchodovat pro větší profity, začal jsem tedy experimentovat i s tak velkými úsečkami, jako 400 USD. I když se do budoucna držím této myšlenky dále, brzy jsem poznal, že tak razantní krok je třeba dělat postupně, a proto začal pomalu snižovat, až jsem našel své „ideální“ tempo, kterým se ukázaly rangebars 150USD. U této hodnoty jsem aktuálně zůstal – tempo mně vyhovuje, signály jsou pro mě jasné a čitelné, stop-loss přijatelný. Toto je tedy můj aktuální timeframe na trhu TF.

Nyní co se týče stop-lossů a profit targetů. Stop-lossy jsem nechal na úrovni 150 USD jako vždy (i dříve jsem pracoval s touto variantou, takže se pro mě nic nezměnilo), a to pro všechny patterny, což se ukázalo v rámci stejně velkých rangebars jako naprosto dostačující. Mám-li být upřímný, hraji si i s domněnkou SL ještě trochu snížit, tak na úroveň 120 USD, ale uvidí se až časem. Tato změna by spíše připadala v úvahu pro trendové patterny.

Profit targety koriguji dle swingů a High / Low dne – tyto mety jsou pro mě primárně cílem. Vždy kladu důraz na to, abych však měl potenciál alespoň 2-3x větší, než je můj SL. Tímto se dlouhodobě snažím stále držet RRR alespoň 1:2,5 a více.

Samotné exekuce na TF jsou aktuálně uspokojivé. Nejsou sice tak rychlé a efektivní, jako na bývalém ER2, trh je však obchodovatelný. Rozhodně se nenaplnily hysterické obavy o tom, že ER2 zcela zanikne, atd. Pravda, trh má ještě slušný prostor k zlepšení co se volume týče, ale stále je ještě čas. Hlavní je, že se trh umí stále slušně hýbat a v rámci mezí je obchodovatelný. Nesnažil bych se však jít v tomto trhu s multikontrakty pro menší targety než 250 – 300 USD, neboť přirozené slipy při obchodování multikontraktů se mohou naskládat a při targetech např. jen 150 USD již celkově nepříjemně znehodnotit obchodní systém.

Co je také aktuálně na trhu TF zajímavé, je jeho hojná aktivita před otevřením trhu. Velmi často už 1-2 hodiny před otevřením můžeme sledovat zajímavé příležitosti. Přiznám se, že mě láká pár obchodů ještě před otevřením odzkoušet. Potenciální obchody vypadají velmi smysluplně a se slušnou úspěšností. Samozřejmě musíme však počítat s již skutečně dost nízkou likviditou, takže slip bude samozřejmostí a obchodovat větší počet kontraktů před otevřením si neumím představit. Také je třeba mít na paměti, že náš margin bude „plný“, tj. nikoliv snížený intradenní.

Žlutě vyznačený blok zobrazuje pre-market (trh TF před otevřením). Velmi zajímavá a čitelná aktivita, která stále více poutá mou pozornost.

Co se týče aktuální zvýšené volatility na trzích obecně, dá se na ní poměrně dobře postupem času přivyknout, takže mně nyní paradoxně začíná tížit opačný problém – a sice jaké to bude, až se vrátí volatilita do normálu a nastanou zase dny nudy 🙂 Nicméně, nemyslím si, že by k tomuto došlo v dohledné době a také jsem přesvědčený, že umět se přizpůsobit je jedna z nutných dovedností každého tradera. Svým způsobem jsem překvapený, že i přes změnu burzy a totální aktuální změnu volatility trhů se TF chová v souvislosti se systémem FinWin stále poměrně stejně. Je třeba se trochu přizpůsobit novému tempu, ale to je tak vše – chvílemi už ani nepoznávám, že je nyní něco trochu jinak, než před rokem. TF mně navíc stále připadá stejně předvídatelný, což nemohu říci například o trhu DAX, do kterého jsem se pustil spolu s dalšími Evropskými trhy díky dlouhým zimním dnům kdy není co dělat (člověk se ani nemůže pořádně věnovat golfu či výletům do přírody) – o čemž se chystám poreferovat více ve článku příští týden.

Souhrnem dnešního článku tedy je, že není třeba se TF obávat, přechod Russellu obecně proběhnul dle lepších scénářů a i přes vyšší volatilitu se dá s nutnou dávkou opatrnosti dobře obchodovat. Primární je zvollit si správný timeframe, který bude odpovídat vašemu tempu a risku. Proto není důležité trvat na timeframe, který jsem zde dnes zmínil jako svůj „nový“, naopak je podstatně důležitější abyste si sami zkusili, jaký timeframe vás nejvíce oslovuje. Ať už to bude jakýkoliv, jsem přesvědčený, že vás ani tentokrát FinWin nezklame. (Poznámka: FinWin je obchodní systém autorů serveru www.finančník.cz, jehož základy jsme popsali v knize Jak se stát intradenním finančníkem).