Aktualizované info o systému FinWin: obchodování na evropských trzích

Nastaly dlouhé zimní dny, během kterých není bohužel příliš co dělat, tedy alespoň ne z mých oblíbených venkovních aktivit. Rozhodl jsem se tedy využít dopoledne k novým tradingovým zkušenostem a dalšímu tradingovému rozvoji a pustil se s naším systémem FinWin do obchodování evropských trhů.

Výhoda evropských trhů pro intradenního obchodníka je, že můžeme obchodovat už někdy od 9 hodin ráno. Nemusíme tedy čekat na 15:30, kdy začíná běžná obchodní seance v USA.

Samozřejmě, abychom mohli obchodovat evropské trhy, nesmíme zapomenout obstarat si data - osobně používám jako zdroj dat poměrně drahý eSignal, je ale možné využít i živá data od InteractiveBrokers. Trhy, kterými jsem se rozhodl zabývat blíže, jsou cekem 3: trh DAX (zkratka FDAX) a dále trhy EuroBund (FGBL) a Dow Jones EURO STOXX 50 (FESX).

Náš obchodní systém FinWin se ukázal bez problémů funkční na všech zmíněných trzích, nutno však říci, že každý trh má zcela jiný charakter, jiná specifika a jiná potřebná nastavení. Pokusím se tedy nyní o podrobnější info trh po trhu.

EuroBund (FGBL)

Naprosto ideální trh k ranní kávě. Tento trh je pomalý, ba dokonce ukrutně pomalý. Je to trh, ve kterém vám zaručeně nic neuteče a na který se tedy můžete docela pohodlně soustředit i když jste právě vylezli z postele. Trh je docela vhodný i pro toho, kdo pracuje v kanceláři a může na půl oka koukat i po grafech. V tomto trhu vám jenom těžko něco uteče, není potřeba mít oči neustále na grafu. Ovšem pozor, to, že je trh pomalý, nezmanená, že se neumí hýbat a že neumí trendovat!

Aby byl trh přes svou pomalost alespoň trochu zajímavý, sáhl jsem po poměrně "malém" timeframe, konkrétně RangeBars s periodou 4. To tedy znamená, že každá úsečka na grafu je veliká 40 Euro a můžete pohodlně obchodovat se stop-lossem 50 Euro. Ideálně malý risk pro začínající obchodníky. Mou snahou je jít pro profity alespoň 120 - 150 Euro. To možná nezní jako moc peněz, ale pokud uděláte průměrně 80 Euro denně, je to už kolem 1600 Euro měsíčně na kontrakt, přitom veškeré trhy obchoduji v rámci Evropy pouze od 9 do 12 hodin nejdéle (často jen do 11:30). Není problém obchodovat multikontrakty, neboť trh je dostatečně likvidní. Vydělat si tedy můžete i statisíce korun měsíčně.

Systém FinWin zde funguje stejně, jako na kterém koliv jiném trhu. Funkční jsou všechny patterny, obvykle můžete mít v průměru 3 obchody za dopoledne. Já se snažím koncentrovat jen na trendující trh a trendové patterny, tj. většinou udělám na tomto trhu za dopoledne pouze jediný obchod.

Trh doporučuji pro každého, kdo se chystá s evropskými trhy začít. V nejhorším případě byste neměli moc ztratit, protože nebudete moc riskovat. Navíc si Evropu trochu blíže osaháte, bez nutnosti agresivního obchodování. Přejít na divočejší variantu se dá kdykoliv později.

Ukázka systému FinWin na trhu FGBL. Už z obrázku je patrné, že během dopolední seance není problém tento trh příjemně obchodovat.

Dow Jones EURO STOXX 50 (FESX)

Trh, který se už umí hýbat trochu více a který mám aktuálně ze všech evrospkých trhů nejraději. Tempo není stále příliš vysoké, ale pro pomalý ranní rozjezd ideální. Signály naprosto čitelné, trh se umí hýbat. V tomto trhu musíte už trochu více riskovat, ale také můžete více vydělat. Frekvenci obchodů nečekejte o moc větší, než u FGBL, cca 4 obchody za dopoledne a pokud se podobně jako já budete soustředit jen na trendové příležitosti, pak 1-2 obchody za dopoledne jsou až-až.

Pro tento trh jsem zvolil opět RangeBars, avšak již s větším nastavením, konkrétně RangeBars s periodou 6. To tedy znamená, že každá úsečka je velká 60 Euro a můj stop-loss je 70 Euro. Pro profity se snažím jít ideálně alespoň kolem 180 Euro, občas i více - přes 200 Euro.

Obchodování tohoto trhu vyžaduje již trochu vyšší pozornost a tak nedoporučuji v žádném případě obchodovat v hektickém prostředí kanceláře - tento trh už si jednoznačně zaslouží klid a pohodu domova. Je vhodný i pro začínající obchodníky, raději ale pro alespoň malinko pokročilé.

Z evropských trhů je v tuto chvíli můj nejoblíbenější, splňuje mé představy o pohodovém obchodním ránu. I když občas je také poměrně dost pomalý. V trhu rád pracuji s profit-targety a zcela běžně vstoupím do obchodu, zadám SL a PT a odejdu od počítače, o výsledku mně za pár desítek minut informuje až zvukové znamení z počítače. Pokud je můj první obchod v tomto trhu ziskový, již nic více nedělám a považuji dopoledne za uzavřené.

FinWin s mým vlastním nastavením na trhu FESX. Občas také trochu pomalý, ale grafy jsou poměrně jasně čitelné, obchodování příjemné.

DAX (FDAX)

Kvůli tomuto trhu jsem původně začal obchodovat evopské trhy, přesto se paradoxně zatím držím od Daxu nejdále.

Tento trh je dravý, agresivní a chvílemi i poměrně nevyzpytatelný. Dokáže vás "ukolébat" zdánlivým klidem a než se nadějete tak vystřelit do takového pohybu, že sotva stihnete zareagovat. Na denním pořádku je i řada falešných průlomů a podobné věci, pro které je třeba značné opatrnosti a už nějaké zkušenosti.

V tomto trhu je možné vydělávat mnoho peněz - i tisíce Euro na kontrakt za den. Musíte ale naprosto přesně vědět, co děláte a zároveň i riskovat podstatně více.

Najít smysluplný time-frame je zde trochu oříšek. Pokud budete chtít trochu rozumné tempo, musíte sáhnout k vyšším time-frame, které však vyžadují i vyšší stop-loss, běžně to může být i 200 - 300 Euro. Pokud chcete riskovat méně, musíte přejít na nižší time-frame, který však už umí být velmi rychlý a agresivní, vyžaduje mnoho pozornosti a rychlé reakce.

Osobně jsem zvolil pro začátek variantu nižšího risku a pracuji s RangeBars o velikosti 4 plných bodů (v NinjaTrader jako RangeBars 8), což znamená, že jedna úsečka je veliká 100 Euro. Můj stop-loss je pak 110-120 Euro, což je na hraně mé tolerance rizika na obchod. Snažím se jít pro profity kolem 250 - 300 Euro na kontrakt, někdy i více (když vidím, že trh skutečně "jede").

Signálů můžete mít během dopoledne skutečně mnoho, a tak jsem v tomto trhu abnormálně selektivní. Zapojuji vše, co jsem se doposud naučil, což znamená, že můj vstupní signál FinWin musí jít v souladu se swingy v trhu, s dynamikou trhu a s celkovým pocitem. Hledím u každého signálu na aktuální charakter celku a neberu každý signál jen tak mechanicky. FDAX je trh, který vyžaduje podstatně větší opatrnost a považuji za naprosto nevhodný trh pro nováčky a nezkušené obchodníky. Bez zkušenosti se do tohoto trhu nepouštějte, může to být pro vás velmi drahá zkušenost.

Ostatní se připravte na to, že občas zažijete pořádnou jízdu a pokud vše dobře dopadne, váš účet za jediný den může poskočit o skutečně pozoruhodné částky.

Osobně se snažím i na FDAX neudělat více, jak 2-3 obchody za dopoledne. Příležitostí je mnoho, ale čekám jen na ty "nej".

FDAX umí být extrémně živý a rychlý. Vyžaduje veškerou vaší koncentraci a pozornost.