-
Publikované články:
SierraChart a dostupná historická data
Program SierraChart nabízí jednu z nejdostupnějších a nejlevnějších cest, jak získat historická data k testování. Bohužel jejich nabídka není na webu výrobce vysvětlena příliš intuitivně a při letmém čtení ji lze velmi snadno přehlédnout. Jak tedy historická data v programu načíst?
Asymetrie: zvláštní úkaz, kterému je třeba věnovat pozornost
Někdo věří, že jsou trhy náhodná procházka (random walk). Někdo v rámci tradingu věří na optimalizaci, někdo zase na manipulaci. Je mnoho způsobů, s jakým filosofickým či akademickým náhledem se k trhům postavit. Mně osobně čím dál tím více fascinuje asymetrie, ze které také čerpám několik praktických inspirací pro trading.
Většina lidí žije dnes v jasně definovaných „společenských mantinelech“, které jsou obecně považovány za „správné“. Pravidelná celodenní práce 5 dnů v týdnu, hypotéka, 1x ročně dovolená a nepatrně volného času. Je zřejmé, že trading je o zcela jiném životním přístupu a v řadě ohledech zažité mantinely nabourává, resp. boří. Pokud se něčemu takovému začne člověk věnovat, nemusí se to proto setkat s pochopením. Jak se vyrovnat s reakcemi okolí?
WalkForward analýza podrobněji
V minulém článku jsem se zmínil o WalkForward analýze, kterou považuji za naprosto nezbytný, ba zcela základní prvek při testování strategií. Obvyklé užití je častější při stavbě mechanických strategiích, ale využít se dá také při hledání nejvhodnějších trhů k obchodování, stejně tak i k diskréčnímu obchodování. Pojďme si tedy dnes o WFA (WalkForward Analýza) říci dnes ještě něco trochu více. Mám problém otevřít obchod, co s tím?
Někteří začínající tradeři se dostanou do stavu, kdy mají „hrůzu“ otevřít nový obchod, nebo-li - jak sami často říkají - „kliknout myší“. Co s tím, a hlavně jak podobné situaci předcházet?
Jak je našim čtenářům známo, doposud jsem se primárně věnoval diskréčnímu obchodování. Tento směr u mě stále zůstává preferencí číslo jedna, neboť je třeba porozumět trhům a využít možnosti drobných nuancí, které počítačovými kódy nelze nahradit (hovořím o citu pro trh). Přesto jsem se posledních pár měsíců věnoval procesům, které byly částečně asistovány počítačem (proto tento proces nazývám CAT - Computer Asisted Trading) a o některé zkušenosti bych se nyní rád podělil.
Vylepšujeme systém přes money-management
Na Finančníkovi poměrně často zmiňujeme, že úspěšný trading není jen o vstupech, ale o celkovém řízení pozice a především money-managementu. Pojďme si na dnešním „cvičení“ ukázat, jak mohou jednoduché „triky“ v oblasti money-managementu změnit charakter obchodního systému bez toho, aniž bychom zvyšovali např. náš celkový risk na obchodovanou pozici.
Trading jako byznys: trading vs. automobilka
Že je trading seriózní byznys, a měl by tak být i chápán, jsme zde již psali mnohokrát. Před nedávnou dobou jsem se však dostal do debaty, ve které byl trading jakožto byznys přirovnáván k byznysu výroby a prodeje automobilů. Myslím, že toto je velmi dobrý příklad, na kterém se dá názorně demonstrovat, jak by měl být trading od samého začátku chápán.
Adaptrade Builder - jak může vypadat genetické generování obchodních systémů?
Na Finančníkovi jsme se již velmi dlouho nevěnovali popisu žádného nového software pro obchodování. Důvod je velmi prostý – s Tomášem používáme několik málo, zde dobře známých, programů a v podstatě nemáme důvod v této oblasti zkoušet cokoliv nového. Z několika důvodu se však dnes na nový program podíváme – konkrétně software pro genetické generování obchodních systémů - Adaptrade Builder.
Vedení záznamů při hledání strategie
Pokud jsem se něčemu v tradingu opravdu naučil, pak je to absolutní nutnost řádné dokumentace a vedení záznamů nejenom v rámci samotných obchodů, ale převážně v rámci hledání, stavby a vývoje strategie. V minulosti jsem ztratil opravdu mnoho zbytečného času jenom díky nedostatečné organizovanosti záznamů, zatím co nyní, díky důmyslnému systému archivace (o který se dnes podělím), jsem schopen výrazně rychleji hledat mezi efektivními a neefektivními směry a dopracovávat se tak co nejrychleji k žádoucím výsledkům. Variace a vylepšení systému FinWin (3): pattern 0/v - názorný den
Dnes jsem se rozhodnul pustit do několika příkladů patternu 0/v, které by měly dát našim studentům větší inspiraci i představu o tom, jakými všemi způsoby se dá s patternem nakládat. Vysvětlím několik svých nuancí i to, jak sám uvažuji. Upozorňuji, že pro tento článek jsem záměrně vybral den "komplikovaný", tj. ne takový, který by ukazoval "učebnicové" ukázky, ale naopak, který představí ne zrovna jednoduché situace v trhu. Minulý týden přinesl na burze den s extrémním propadem – jaké lekce si z pohybu vzít?
Čtvrtek 6.5.2010 se jistě zapíše mezi jedny z nejdramatičtějších dnů tradingu. Řada faktorů dohromady způsobila, že se během několika minut trhy propadly někdy i o desítky procent své hodnoty, aby v zápětí cena výrazně zkorigovala zpět. Jaké lekce by si začínající obchodník měl odnést?
Propojení Excelu a IB - načítání historických dat
V minulém článku jsme si vysvětlili, jak funguje základní komunikace mezi aplikací MS Excel a obchodní platformou TWS od Interactive Brokers za pomocí DDE rozhraní. Také jsme si vytvořili ukázkový Excel obsahující jednoduchý VBA kód, který umí načítat real-time data z TWS. V dnešním článku si předvedeme, jak z TWS načítat data historická.
Život tradera v Algarve: report #3
Posledních několik týdnů jsem dostal dotazy, zda-li budu pokračovat v reportování z Algarve. Jedná se sice o off-topic téma nesouvisející přímo s tradingem, ale jelikož mnozí z vás vnímají tyto naše reporty jako motivační, rozhodnul jsem se po delší odmlce napsat další postřehy ze života tradera v zahraničí.
NinjaTrader 7 – ideální bezplatný nástroj pro market replay
Program NinjaTrader je již v nejnovější verzi 7 oficiálně ke stažení a přináší celou řadu zásadních novinek. Mezi jednu z nejzajímavějších patří možnost zpětného přehrávání trhů z dat, které si NinjaTrader sám stáhne od výrobce. Traderům tak program nabízí velmi komfortní a bezplatný nástroj pro trénování obchodování.
Od myšlenky k reálným obchodům
Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.
Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu
Nemáte trading takový,jaký byste si jej představovali?Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.
Workshop profitabilního obchodování od A do Z