Minulý týden jsem se pokusil vysvětlit, co jsou to genetické algoritmy a jak s jejich využitím můžeme velmi rychle stavět automatické obchodní strategie. V dnešním článku se k tomuto tématu ještě jednou vrátím, abych představil doposud nejrychlejší a celkově velmi zajímavý nástroj, který je v tomto ohledu běžným traderům k dispozici.

Poslední dobou jsem dostal celou řadu dotazů na téma genetických algoritmů. I když jsem se tomuto tématu už jednou věnoval, rozhodnul jsem se dnes možnost genetických algoritmů představit trochu detailněji a názorněji - pro lepší představu a pochopení.

Na cestě k úspěchu v obchodování je důležité, aby trader cítil dosahování určitých met a reálný posun vpřed. Jinak řečeno – je potřeba, aby svůj plán stavěl z průběžně dosažitelných cílů. Nejdůležitější je přitom hned jeden z těch prvních schůdků – poznání, že to co trader dělá funguje a vydělává peníze. Bohužel většina začínajících traderů si své cíle dává tak daleko, že nikdy nedosáhnou ani první mety

I přes naše časté upozorňování na skutečnost, že obchodník nikdy nesmí obchodovat bez ochranného stop-lossu v trhu, stále slýchám (naivní a nevyzrálé) argumenty o tom, jak ve skutečnosti obchodování bez stop-lossu zvyšuje úspěšnost a "zachraňuje" profity. Rád bych dnes jasně ukázal, proč je obchodování bez stop-lossu nejenom nezodpovědné hazardování, ale především proč obchodování bez stop-lossu zdaleka není tak profitabilní záležitost, jak se někteří mylně domnívají.

Každý obchodník se občas setká s tím, že jej někdo jiný požádá o rady nad svým obchodním plánem. Lze však vůbec cizí obchodní plány hodnotit?

V minulosti jsme si již několikrát vysvětlili, že skvělý způsob, jaké lépe zvládnout psychologický aspekt obchodování, je co nejlepší příprava našeho mozku na veškeré možné situace, které mohou v budoucnu nastat. Jinými slovy, čím více možných budoucích scénářů známe předem, tím větší šance, že nebudeme jednat zbytečně emotivně, až nastanou. Dnes si ukážeme několik pomocných analýz, které nás na možnou budoucnost daleko lépe připraví.

Stavba a obchodování mechanických strategií (AOS) není rozhodně snadná věc. Bez pořádného porozumění problematiky je velmi snadné spadnout do řady pastí a klamů (přeoptimalizace, různé druhy "bias", atd) a ztrácet tak peníze, nebo se alespoň divit, proč naše "vypilplané" strategie nevydělávají. Dvě knihy mohou v tomto ohledu výrazně urychlit vzdělání - obě chápu jako nezbytný základ pro každého, kdo to myslí s mechanickými strategiemi vážně.

Během posledních pár dní jsem měl příležitost mluvit s běžnými investory a stejně tak být v běžném kontaktu s tradery nebo správci portfolia. Jedno z typických témat těchto hovorů byla tvrdohlavost v kontrastu s flexibilitou: ochota a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám trhu v kontrastu s potřebou zůstat v pozici za každou cenu a dokázat svou pravdu.