V lednu 2024 jsem na Finančníkovi publikoval článek Obchodní strategie: nákup krátkodobých poklesů v akciích zaměřený na systematické obchodování nákupů korekce v akciích indexu Nasdaq 100.
V článku je popsána kompletní 100% mechanická strategie, navíc doplněná o interaktivní backtester, se kterým může každý testovat své vlastní variace systému.
Nyní, v lednu 2025, přichází na řadu update. Jak strategie obstála v průběhu roku 2024 na datech, která tehdy nebyla v době původní publikace k dispozici (tzv. out-of-sample data neboli OOS)? Jak vypadají ziskové metriky a jak se vyvíjel její drawdown?
Obsah článku
Rychlá rekapitulace strategie Výsledky za rok 2024 a srovnání s benchmarkem Analýza risk profilu a drawdownu Vytíženost kapitálu – pouhých 10 % Proč je nízká expozice výhodou pro kombinaci více systémů Závěr Rychlá rekapitulace strategie
Strategie, o kterou se jedná, vychází z myšlenky mechanických nákupů akcií indexu Nasdaq 100 (testováno včetně historických konstituentů), jakmile trh daného titulu klesne v jediném dni více než o 3 % oproti předchozí uzavírací ceně. Tento pokles však sledujeme pouze u akcií, které jsou v růstovém trendu – konkrétně se obchodují nad 200denním klouzavým průměrem (MA200).
Když dojde k takovému poklesu, den po tzv. signální úsečce se aktivuje limitní nákupní příkaz cca 0,9násobku průměrného denního rozpětí (ATR) pod uzavírací cenou signálního dne. Pokud trh poklesne k této úrovni, dojde k nákupu a systém je „v pozici“. Vystupuje se pak několika možnými způsoby:
Časový stop – pokud je pozice otevřená déle než 10 dní. Price action výstup – pokud trh uzavře výše než včerejší max cena. Limitní profit target – na úrovni vycházející z násobku ATR5. Maximálně otevíráme 10 pozic současně, přičemž každé pozici je při vstupu alokováno 20 % kapitálu (a je krátkodobě povoleno obchodovat na margin). Výsledkem je poměrně jednoduchý, avšak z pohledu dlouhodobých backtestů velmi účinný mechanický systém.
Kompletní popis najdete v původním článku na Finančníkovi.
Výsledky za rok 2024 a srovnání s benchmarkem
Nyní k tomu nejdůležitějšímu: Jak si strategie vedla během roku 2024? Původní backtest byl postavený na historických datech do ledna 2024, takže data od 24. 1. 2024 do 24. 1. 2025 jsou nová a poskytují nám užitečný pohled na tzv. „out-of-sample“ (OOS) výkonnost.

Z přiložených screenshotů je zřejmé, že od 24. 01. 2024 do 24. 01. 2025 strategie dosáhla výsledku +2 468 USD (z původního účtu 10 000 USD). V procentuálním vyjádření se jedná o +25,08 % ročně. Benchmark (zde $NDX, tedy Nasdaq 100) ve stejném období vyrostl z 10 000 USD hypoteticky na 12 446 USD, tedy +24,46 %.
Na první pohled tedy vidíme, že v rámci OOS dat je výkonnost strategie a benchmarku velmi podobná (rozdíl zhruba 0,6 procentního bodu ročního zhodnocení). Nicméně když se podíváme na další metriky, už se situace výrazně mění.
Drawdown: Strategie: –5,29 %, Benchmark: –13,59 % MAR: (Annual Return / Max Drawdown): Strategie 4,74, Benchmark 1,84 Sharpe Ratio: Strategie 2,21, Benchmark 1,29 Z výše uvedeného je patrné, že náš systém umí generovat téměř shodný roční výnos oproti pasivnímu držení indexu, ale to vše s méně než polovičním drawdownem. Jinými slovy, rizikový profil strategie je znatelně lepší.
Analýza risk profilu a drawdownu
Tedy jeden z podstatných faktů je, že navzdory výskytu krátkodobých poklesů v akciích během roku 2024 maximální drawdown strategie činil pouze –5,29 %. U samotného indexu Nasdaq 100 bylo propady vidět výrazně více (přes –13 %).
Rozdíl v drawdownech nevypadá možná tak výrazně, ale je to hlavně proto, že Nasdaq v roce 2024 prakticky jen rostl.  V tomto pohledu je mnohem názornější pohled na dlouhodobější srovnání výkonnosti strategie s benchmarkem:

Zajímavý je i pohled na časovou délku drawdownu:

Benchmark v jistých fázích roku 2024 „visel“ v drawdownu až kolem 80 dnů, zatímco systém se vracel k novým maximům rychleji, čímž subjektivně zlepšuje komfort obchodníka. Kratší doba zotavení a menší absolutní drawdown mívá navíc pozitivní dopad na udržení psychologické disciplíny v reálném obchodování.
Vytíženost kapitálu – pouhých 10 %
Jeden z aspektů, který považuji za klíčový a který jsme zdůrazňovali už v původním článku, je poměrně nízké průměrné využití kapitálu. Statistiky z nových dat obchodování systému za poslední rok uvádí průměrné využití kapitálu strategie pouze 10,17 %, zatímco benchmark (buy and hold indexu například skrz ETF) je neustále v trhu.
Co to znamená? Strategie nevyžaduje mít drtivou většinu kapitálu permanentně „zamknutou“ v dlouhých pozicích. Ve skutečnosti systém otevírá pozice pouze tehdy, když dojde k rychlému poklesu. Po rychlém zisku (nebo po deseti dnech držení, případně na základě dalších výstupních podmínek) se z pozice vystupuje a peníze leží nevyužité, připravené pro jiné příležitosti.
Na první pohled by někdo mohl namítnout: „Proč je to výhoda? Vždyť systém pak zbytečně nevyužívá kapitál.“ Ovšem zde tkví jeden z největších benefitů pro systematické obchodníky – kombinace více strategií na jednom účtu.
Proč je nízká expozice výhodou pro kombinaci více systémů
Tím, že systém „nákupu korekce“ obchoduje jen zhruba 10 % času, uvolňuje se velké procento kapitálu (někdy až 90 %) pro zcela jiné strategie. Můžeme tedy paralelně nasadit třeba:
Systém, který shortuje akciové tituly, když se naopak dostanou do přechodných euforických stavů (kdy mohou být chvilkově nadhodnocené). Systém na jiných trzích (komoditní spready, futures, FX, opce) – zcela jinou oblast, kde také dochází k rotacím cen. Nebo nějaký střednědobý momentum trendový systém. Například rotační momentum strategie. Logika spočívá v tom, že každá z těchto strategií „dělá“ obchody v odlišném režimu trhu, v jiném čase a za jiných podmínek. Pokud se jedna strategie „nudí“ a drží jen hotovost, druhá může právě realizovat obchody.
Tím se ve výsledku zvyšuje šance, že celkové portfolio bude vydělávat stabilněji. A i kdyby došlo k většímu poklesu v jedné strategii, ostatní systémy mohou částečně vykrýt ztráty díky své odlišné logice. Viz diverzifikace v praxi.
Závěr
Analýza loňské výkonnosti tohoto mechanického systému ukázala, že úspěšný systém nemusí být složitý. 
Ani časově náročný na obchodování - podobný model lze velmi snadno automatizovat (posloužit vám k tomu může hotový autotrader, který získáte v TechLabu)
Pokud hledáte cestu, jak s tradingem začít, tak jednoduchý systém nákupů korekcí je určitě dobrou cestou. Sami si můžete v bezplatném online backtesteru navíc vyzkoušet, že systém není jakkoliv přeoptimalizovaný a funguje s různými nastaveními.
A pokud nevíte, o čem je řeč, a potřebujete průpravu od základů, přihlaste se do bezplatného kurzu Jak uspět v tradingu. Zde si podrobně vysvětlíme, jakým způsobem mechanické strategie konstruujeme, testujeme a vyhodnocujeme, abyste měli pevné základy pro své první systematické pokusy.

Nedávno se na mě obrátil trader Roman s dotazem, který se týkal tipů při vytváření obchodních systémů, které mají šanci dlouhodobě generovat peníze. Jelikož odpověď nelze shrnout do pár vět, odpovídám formou článku, ve kterém shrnu tipy i pro ostatní.
Romanův dotaz:
Už nějakou dobu se snažím o tvorbu vlastního systému, abych se přesvědčil, že jsem schopný sestavit něco vlastního, co bude fungovat minimálně na historických datech a nebudu muset spoléhat pouze na Vámi prezentované systémy. Vybral jsem si pro toto Bollingerova pásma, aby to byl nástroj, který má v sobě nějakou smysluplnou počáteční myšlenku a neobjevoval se ve Vámi prezentovaných systémech. Šel jsem cestou tvorby přes "in sample", "out sample" na jednom indexu, a ještě si nechal data na testování před a po zvoleném testovacím období. Provedl jsem velkou spoustu testů, ale pokaždé mi ten systém zhavaroval v nějaké fázi testování.
Hodně přemýšlím o diverzifikaci, jednak díky Vašim článkům, a taky i dvěma knihám od Roberta Carvera, které jste prezentoval na Finančníkovi a které jsem si prostudoval. Proto jsem začal přemýšlet a zkoumat trochu odlišnou cestu. Vzal jsem jednoduchý systém s minimem volitelných parametrů a začal provádět backtesty v určitém rozsahu parametrů na celém vzorku dat bez rozlišení "in sample" a "out sample" a na šesti indexech (OEX, NDX, SPX, RUI, RUT, RUA). Sledoval jsem funkčnost tohoto systému jednak v rozsahu parametrů, a taky na uvedených indexech. Následně jsem z celého souboru systémů vybral určitý počet systémů na základě CAR, RAR, jejichž equity křivky vykazovaly odlišnosti a zkoumal korelace těchto systémů a na základě těchto korelací poskládat několik stejných systémů s různými parametry a na různých indexech dohromady a prozkoumal výslednou equity křivku.
K tomuto procesu jsem dospěl po předešlých nezdarech, když jsem se snažil vyvinout systém na "in sample" a "out sample" datech. Taky mě k tomu dovedla myšlenka, že by se tímto dala omezit přeoptimalizace. Co si o takovém postupu myslíte? Zkoušel jste někdy podobný postup? Vím, že jasnou odpověď dostanu pouze testováním takového systému, přesto by mě zajímal Váš názor, případně připomínky, v čem by takový postup mohl mít své slabé stránky.
Téma vytváření obchodních systémů není jednoduché, protože neexistuje nějaký jeden mustr, podle kterého postupovat. Nicméně jsou určité body, které sám považuji za absolutní základ toho, abych měl důvěru pustit systémy na živý účet.
V první řadě je potřeba nejprve opravdu kriticky přemýšlet o edge, který chceme obchodovat. Důležité je přijmout skutečnost, že 90 % informací, které jsou k dispozici na internetu ohledně tradingu nefungují a nedávají smysl. S použitím optimalizace parametrů pro vstup a výstup nalezneme při využití kteréhokoliv přístupu systémy, které generují hezké výkonnostní křivky na historických grafech, ale mívají nulovou šanci vydělávat do budoucna.
Typicky pokud se někdo rozhodne stavět například intradenní systém s využitím klasických indikátorů na pětiminutových forexových grafech, je šance na dlouhodobý pozitivní výsledek skutečně nulová. A přitom mnoho traderů touto cestou jde a snaží se najít způsob, jak takto vytvořený systém „validovat“ – poznat, jestli má šanci fungovat do budoucna. A to přitom nejde. Šanci na budoucí úspěch systému nejvíce ovlivňuje princip, na kterém systém stavíme s tím, že ostatními komponenty jako je risk management a position sizing můžeme systém zlepšit nebo zhoršit.
Opravdu se tak vyplatí nejprve co nejdetailněji studovat základní obchodovaný edge. V první fázi jen v těch nejhrubších obrysech tak, abychom zkoumání neovlivňovali dalšími prvky obchodního systému. Například u zmíněných bollingerových pásem by mě zajímalo, jestli existuje závislost vzdáleností ceny od bollingerova pásma a budoucími výnosy. Protože pokud takovou závislost nenaleznu, nemá smysl na myšlence stavět obchodní systém. Zní to logicky, ale běžně tomuto věnuje pozornost jen opravdu mizivá část traderů. Konkrétní cesta, jak závislost zkoumat, může být použití korelačních grafů. Podrobný tutoriál, jak postupovat od základních dat až po zobrazení korelačního grafu jsem minulý týden publikoval zde do TechLabu. Zkoumání základního edge podobným způsobem má i tu výhodu, že do budoucna přesně víme, na jakém principu bude náš systém vydělávat.

Korelační graf zkoumající závislost mezi krátkodobou korekcí a budoucími výnosy. Podrobněji se tématu věnuji v tomto tutoriálu TechLabu.
Pokud mám nalezený funkční základní edge, mohu jej zkusit přeměnit do obchodního systému. Osobně používám in sample/out of sample periody, ale je dobré je nepřeceňovat. Jak jsem na Finančníkovi již několikrát ukazoval, pár let vývoje systému (zejména swingového) neobsahuje dostatek dat, abychom jej mohli nějak zásadně statisticky vyhodnocovat. Tedy to, že se systému nedaří v out of sample neznamená, že se mu nemůže dařit při živém obchodování a naopak. V out of sample periodách sleduji spíše charakter výkonnosti. Zejména nechci vidět, aby se po konci in-sample výkonnostní křivka „prudce zlomila“, protože to indikuje přeoptimalizaci.
Dokáži si nicméně představit vývoj systému i na všech datech. Varoval bych ale při vývoji a vyhodnocování systému před sledováním historické equity křivky. Je lepší sledovat jen číselné ukazatele – sharpe ratio, volatilitu, frekvenci obchodů, průměrný obchod atd. A robustnost testovat pomocí monte carlo simulací. Osobně bych nevybíral systémy na základě vzhledu jejich historických equity křivek.
Obchodování variací jednoho systémů s různými parametry je z mé zkušenosti dobrá myšlenka. V praxi je ji třeba zasadit do kontextu velikosti obchodního účtu. Protože čím více systémy rozdrobíme, tím více mohou představovat zátěž komise.
V každém případě je klíčem k úspěchu následné portfolio. Pokud v něm budete obchodovat více systémů s dobrým základním edge (viz výše) a kontrolovat u nich korelaci a risk, tak s velkou pravděpodobností v budoucnu vyděláte. Pořád je třeba mít na paměti, že i kvalitní systém může mít prodělečný rok. Není tedy možné se zabývat otázkou, jak vybrat takové systémy, které budou jenom vydělávat. Je potřeba přemýšlet o tom, jak poskládat systémy využívající alespoň trochu různé obchodní logiky. Pokud vám tedy vyzkoumaný systém dává smysl z pohledu základního edge, je dobré zauvažovat o nasazení do portfolia.
Veškerá „kouzla“ se v tradingu skutečně dějí na jeho úrovni. Tady je ukázka, jak konkrétně uvažuji. Řekněme, že budu mít informace vycházející hlavně z Finančníka. Mohu si poskládat portfolio:

Kde:
Monday Buyer, vyučovaný ve swingovém workshopu, by měl vydělávat delším držením méně volatilních kvalitních akcií poté, co si projdou korekcí (určitá forma mean reversion systému).
Mopull Limit, také vyučovaný ve swingovém workshopu,  spekuluje na intradenní oslabení v korekci po průrazu dlouhodobých cenových maxim (mean reversion).
Micro Breakout, popisovaný rámcově zde, vychází z následování růstového momenta u akcií s nižší likviditou (trend following).
Minimální dynamické portfolio, popisované rámcově zde, drží portfolio základních aktiv - akcie, zlato, dluhopisy (trend following).
Tedy každý systém obchoduje v akciích trochu jiný edge a osobně jsem absolutně přesvědčený, že všechny edge najednou fungovat nepřestanou. Naopak se doplňují, o čem svědčí i historická křivka celého portfolia (výsledky po komisích a bez dividend, které výkonnost ještě reálně zvyšují):

Vidím, že portfolio má historicky sharpe ratio 1.69 a nejvyšší drawdown 12,87 %. Jelikož mám současně důvěru v obchodované základní edge jednotlivých systémů, tak bych se nebál jej obchodovat živě a třeba použít u některých systémů páku pro zvýšení výkonnosti (díky nízkému drawdownu je to možné). Jako že všechny zmíněné systémy živě na svých účtech obchoduji.
OK, ale jak portfolio rozvíjet dál?
Tady přichází důležitá skutečnost. Z mé zkušenosti nemá smysl zkoušet hledat další podobné systémy. Například nějaký jiný nákup korekce v akciích, které už obchoduji v podobě Monday Buyer a Mopull Limit. I když použiji třeba jinou vstupní logiku a jiné indikátory, budou pořád obchodovat stejný edge, a tudíž nepůjde o reálnou diverzifikaci. Portfolio je dobré posouvat o strategie využívající jiné edge. I když zůstaneme jen v akciích, tak existuje stále hodně přístupů, ve kterých systémy vyvíjet – sám mám ještě systémy obchodující sezónnost, systémy inkasující prémium z vypisovaných opcí a pracuji na systémech využívajících vyhlašování ekonomických reportů.
Velmi důležité je tedy především nesnažit se při vývoji systémů hledat svatý grál. Je dobré přemýšlet o principech, které v trzích fungují dlouhodobě a systémy stavět hlavně tak, abychom řídili risk. Co nejdříve se pak dostat do fáze obchodování portfolií systémů postavených na různých edge, kde platí, že čím více systémů budeme obchodovat, tím méně nás bude trápit to, že občas vyvineme systém, který v budoucnu nebude generovat peníze tak, jak to indikoval v historickém backtestu.
Pomohl vám článek? Sdílejte prosím jeho anotaci publikovanou na této naší facebokové stránce.

Foto (c)iStockphoto.com/racnus &nbsp  Řadě začínajících traderů trvá až příliš dlouhou, než se "dokopou" do backtestu a stavby obchodního plánu. Přitom oba tyto kroky jsou naprosto základním stavebním kamenem našeho tradingu - bez obojího nemůžeme ani začít s paper-tradingem. Dobrá zpráva však zní - vše je možné připravit za pouhých 6 víkendů, při práci max. 3 hodiny denně. Dnes si ukážeme jak.
Nutno říci, že obchodník, který se chystá k backtestu a stavbě obchodního plánu, musím již mít ideu, co chce vlastně backtestovat a co by tak chtěl do budoucna obchodovat. Měl by mít tedy jasno alespoň o konceptu, se kterým chce pracovat dále - ať už je to obchodní systém FinWin, poziční obchodování spreadů, nebo cokoliv jiného - záleží jen na tom, který z dostupných nebo vlastních obchodních přístupů si vyberete k seriózní práci vedoucí ideálně až k živému obchodování.
K backtestu a stavbě obchodního plánu je tedy nezbytné, abyste již měli jasno v konceptu, se kterým chcete pracovat - následně pak už může jít práce poměrně hladce, pokud si jí správně rozvrhneme a budeme se jí po 6 víkendů věnovat, při pouhých 3 hodinách denně.
Víkend 1: příprava počítače 2x 3 hodiny
Abychom mohli začít backtestovat a stavět obchodní plán, musíme mít k těmto krokům připravený počítač. Je tedy třeba nainstalovat potřebný software - tj. například SierraCharts, NinjaTrader, Gecko Track ´n´Trade, atd. Záleží na každém, s jakým programem se rozhodne pracovat - v tomto ohledu doporučujeme začít širším přehledem o dostupnosti různých analytických platforem, na našem webu naleznete řadu popisu a specifikací programů, které s Petrem používáme nejčastěji, nebo se kterými máme dobré zkušenosti.
Následně budete potřebovat program Excel, který budete využívat k zapisování backtestovaných obchodů a jejich pozdějšímu analyzování. Je dobré si předem připravit nějaký jednoduchý backtestový Excel, nebo využít takový, který už je hotový a je k dispozici.
K instalaci a základnímu seznámení se s těmito nástroji by vám měli stačit dva volné víkendové dny, max. 3-4 hodiny denně. 
Víkend 2: backtest 2x 3 hodiny
V pátek před druhým víkendem byste tedy měli již mít zcela zprovozněné a funkční veškeré nástroje a měli byste mít jasný koncept toho, co chcete backtestovat. Týden také využijte k tomu, že si na kus papíru zapíšete základní pravidla pro vstupy a výstupy systému, který chcete testovat - musíte totiž začít backtest již s konkrétními pravidly. K sepsání těchto základních podmínek se nemusíte nějak zvlášť přemáhat, prostě jen cestou do práce a z práce o všem trochu porozmýšlejte a před spaním si zapište konkrétní nápady a postřehy na podobu vašich vstupů a výstupů - resp. vstupních a výstupních pravidel, která budete testovat.
Během víkendu pak začněte velmi pomalu s prvotním backtestem. Pokud se pouštíte do intradenního obchodování, budete potřebovat testovat alespoň 6 měsíců nazpět. Ideální je 1 rok a více, pokud však s backtestem začínáte, není třeba se do všeho nutit hned od začátku - už 6 měsíců backtestu vám dá základní potřebný přehled.
Řekněme, že backtest budete dělat realistickým tempem 1 obchodní den za 5 minut. Není důvod, aby vám tempo trvalo déle - 5 minut poměrně bohatě stačí na to, abyste v rámci daného obchodního dne v historii našli potenciální vstupy a výstupy, zapsali takové do obchodního deníku (připraveného v Excelu) a pořídili screenshot daného dne.
Při 5ti minutách na jeden obchodní den budete potřebovat zhruba 120 x 5 minut = 10 hodin. Občas se možná někde trochu "kousnete", takže s rezervou 12 hodin by mělo bohatě stačit. Pokud si tuto práci rozložíte tak, že během jednoho víkendového dne zbacktestujete zhruba 30 obchodních dnů (velmi realistické), stačí vám dva víkendy při práci max. 3 hodiny denně. Neměl by být tedy problém zvládnout backtest za dva víkendy.
Víkend 3: backtest 2x 3 hodiny
Předešlý týden byste měli být schopni realizovat polovinu backtestu. Nic méně, nyní jste si dali celý týden oddych a odstup a docela určitě vás napadly nové myšlenky a nápady. Je tedy možné, že se k některým obchodům ještě vrátíte, svůj původní záměr trochu pozměníte a některé dny budete backtestovat znova. Proto někteří mohou potřebovat na tento v pořadí již třetí víkend trochu více času - řekněme max. 4-5 hodin denně, což je stále realisticky zvládnutelný čas. Nebojte se skutečně využít luxusu týdenního odstupu a přemýšlení o práci z předešlého víkendu a vaše záměry ještě pozměnit a upravit - pokud se případné nové nápady ukážou jako funkční.
Víkend 4: práce s daty 2x 3 hodiny
Máte nasbíraná data za půl roku - tj. poměrně solidní vzorek obchodů pro začátek (hovořím zde samozřejmě o intradenním obchodování). Nyní bude třeba s daty dále pracovat - tj. především s analýzou MAE/MFE, úspěšností jednotlivých dnů v týdnu, případně dalšími filtry. Doporučuji využít celý týden před tímto krokem ke studiu například v rámci diskusního fóra na našem serveru a nechat se trochu více inspirovat zkušenějšími v tom, jak s nasbíranými daty pracovat a jak je co nejlépe vyhodnocovat.
Na tuto práci si dejte dostatek času. Porovnejte různé možnosti nastavení PT a SL, případně otestujte další dodatečné filtry - máte-li takové zahrnuty v základním backtestu. Můžete k širší analýze využít i program MSA. Veškerá nastavení, která shledáte jako vhodná a finální pro první podobu svého finálního obchodního systému, nezapomeňte uložit v podobě screenshotu - budete totiž screenshoty potřebovat ke kompletaci svého obchodního plánu. Výsledkem v pořadí čtvrtého víkendu by měla být řada tabulek, která jasně ukáže, v jaké podobě (konfiguraci) budete chtít se svým obchodním systémem pracovat a co od této podoby čekat (WIN%, P/L, drawdown, profit per month, atd.).
Víkend 5: sepsání základního obchodního plánu 2x 3 hodiny
Pátý víkend v pořadí využijte ke kompletizaci první podoby obchodního plánu. Nejprve si ujasněte obsah - ten by měl obsahovat minimálně velmi konkrétní a detailní popis podmínek vstupů a výstupů (včetně ukázek a screenthotů), popis situací, ve kterých neobchodujete (chop), popis základních nastavení systému, včetně statistických závěrů z vašich backtestů. Je dobré přidat do obchodního plánu i něco o vaší motivaci - proč chcete obchodovat, jaké máte dlouhodobé cíle, atd. O obchodním plánu bylo zde již napsáno mnoho - opět tedy doporučuji během týdne prohledat náš server a najít si další informace o tom, jak by finální obchodní plán měl vypadat. Pokud vše půjde dobře, na konci pátého týdne budete mít první finální podobu.
Víkend 6: dokončení obchodního plánu 2x 3 hodiny
Poslední týden využijte k tomu, abyste nechali až do víkendu vše ještě trochu uležet. V klidu si ještě jednou vše promyslete, zvažte, případně nasbírejte další nápady, podněty a myšlenky. Teprve pak se vrhněte o víkendu do práce - dodělejte případné změny, nebo rozšíření - zkrátka a dobře vše, co vás během týdne ještě napadne. Nakonec dejte obchodnímu plánu nějakou hezkou podobu, vytiskněte a svažte. Gratulujeme, máte za sebou první backtest a první obchodní plán.
Závěrem
Je nutné si uvědomit, že prakticky žádná podoba obchodního plánu není definitivní - obchodní plán je vlastně otevřená platforma, která se neustále modifikuje, dle toho, jak se mění zkušenosti tradera. Je vysoce pravděpodobné, že až se s nově postaveným obchodním plánem pustíte do paper-tradingu, začnete mít nové nápady a myšlenky, takže přijde mnoho dalších srovnávacích backtestů a dalších verzí obchodních plánů. To je zcela v pořádku a patří to k běžné práci tradera. Důležité je však udělat první krůček, bez kterého nemohou následovat ty další. A právě k tomuto účelu slouží tento článek.
Pokud už máte pár backtestů a obchodních plánů za sebou, nezapomeňte se podělit s ostatními o tom, jak vám práce šla/nešla od ruky, kolik času jste potřebovali a kde nejvíce jste bojovali.