Statistika věda je…

Dnešní článek pro vás připravil pravidelný přispěvovatel komunitního portálu www.financnik.cz – uživatel s nickem Sebik. Pokud se také vy chcete podělit se svými zkušenostmi, zašlete návrh svého článku či recenze na info@financnik.cz

Známá písnička z ještě známější pohádky. V tradingu to platí obzvláště. Než se člověk pustí do živého obchodování, měl by mít za sebou nějaké testování a statistické výsledky. A to alespoň základní. Bez nich jít do živého obchodování, je nejbližší cestou ke zrušení účtu.

Něco málo k testování. Testování se dělí na dva základní tábory. To na "backtest" a na "paper trading".
Backtest je prováděn na historických dat. To znamená, že procházíte stará data a zapisujete si Vámi požadované data. Učíte se vstupy, výstupy, učíte se daný trh poznávat. Vámi nashromážděné data Vám dokáží říct např. jaký je nejvhodnější stop-loss, jak je nejvhodnější vystupovat atd. Když nemáte vhodnou statistiku, jak můžete začít obchodovat na ostro? Vždyť ani nebudete vědět, jak velký máte nastavit SL, což je nejzákladnější pravidlo pro obchodování: NIKDY NEOBCHODVAT BEZ SL.
Paper trading je obchodování s reálnými daty. Na rozdíl od backtestu, u paper tradingu musíte počkat, až se vykreslí další svíce. Než vstoupíte do pozice, máte tak určitý čas na rozmyšlenou, jestli je signál platný. Množství času na rozmyšlenou záleží na Vámi zvoleném timeframu. U paper tradingu si tak potvrzujete nasledované data z backtestu. Statistické údaje by měli být totožné, jak u backtestu, tak u papertradingu. Opět zde záleží na Vašem systému. Paper trading se nejvíce blíži ke skutečnému obchodování, a tak si vyzkoušíte, zda jde se systémem uspět.
Pamatujte, že aby údaje měly nějakou váhu, musí být brané obchody přesně dané dle vašich pravidel. A ze začátku, byste měli brát každý signál k Vašemu obchodu. Až na základě statistických údajů, můžete začít filtrovat svoje obchody a rozhodnout se, že některé signály k obchodu nebudete brát.
Teď se zaměříme na statistické tabulky. Co by měly obsahovat? Různí lidé používají různé systémy a jejich statistiky se tak budou i lišit. Uděláme si tedy nějakou ukázku:

Momentálně se snažím sledovat Woodiho patterny. Co by mělo být v základu obsaženo v mojí statistice? Jestliže obchodují více trhů, tak trh, u kterého se objevil pattern a samozřejmě daný pattern. Jelikož obchoduji pouze ZLR, není to uvedeno v tabulce. Datum a čas vstupu je snad již samozřejmostí. Samozřejmostí by měl být i vstup a pozice, zda je long či short. Na řadu přichází výstupy, kdy se budu snažit určit, jaký výstup je pro mě nejvýhodnější. Zapisuji si tedy 4 možné výstupy. Výstup na profit targetu, výstup na hooku u turba CCI, výstup na hooku u CCI a výstup na protnutí CZI na hodnotě +-100. Samozřejmě je možné sledovat i výstupy třeba na překřížení turba CCI a CCI. Co budete sami sledovat za možné výstupy záleží samozřejmě jen na Vás a na vašem systému. Možností je celá řada. Čím více údajů budete mít zdokumentovaných, tím lépe se Vám pak bude pracovat při konečném zpracování. Důležité je podotknout, abyste to s daty nepřehnali. Ze začátku stačí si zapisovat základní údaje a postupem testování sami poznáte, jaké údaje by se Vám do statistiky hodily.
Dalším důležitým údajem je zapisovat si, kolik ticků jde trh proti mně, než se rozjede mým směrem. Podle takto získaných hodnot pak mohu určit můj základní SL.

Dalším důležitým údajem je maximální možný zisk z daného obchodu. Na obrázku označeno High $. Získáte tak údaj, který se bude hodit pro další zpracování, jež si ukážeme níže. Dále, jak je vidět na obrázku, mám zde zapsanou i kombinaci výstupu PT a protnutí +-100. To je už jeden z možných výsledků mojí statistiky, kterou si dělám průběžně během obchodování. tSL mi znační posouvaný SL. Posunuji ho dle mých pravidel a na konci měsíce zjistím, zda je pro mě výhodný.

Další částí Vaší statistiky může být, jak si určit profit target. Nejjednodušší je, si zapisovat nejvyšší hodnotu, jakou by bylo možné získat z obchodu. Na obrázku pod sloupcem Peak. Jak vidíte, rozepíši si možné PT a do nich si vypíši, zda bych daný PT získal. Na konci měsíce jednotlivé sloupce sečtu a vynásobím daným PT. Vznikne mi tak řádek zisků, které mi ukazují, jak je daný PT výhodný. Tak uvidíte zda je vhodnější brát PT např. již při 80 $ nebo při 200 $. Nakonec vydělením PT, pro nějž se rozhodnete, základním SL, získáte RRR.

To je přehled základních údajů, jež by měl obsahovat Váš obchodní deník, Vaše statistika. Vždy se zaměřte až na konec měsíce a ne na jednotlivé dny. I když začátek měsíce může vypadat ztrátově, na konci měsíce již může být ziskový. Vaše statistika bude silnější podle velikosti časového úseku jež bude zabírat. Samozřejmě každý chce vydělávat co nejdříve, ale málokdo si uvědomuje, že tak může co nejdříve zničit i svůj účet. Dlouhodobé testování je to, co nám dá víru v náš systém. A když máme víru v náš systém, podložený dlouhodobým testováním a kvalitní statistikou, nemáme důvod nezačít konečně "live".

Sebik