Trading Room – kalkulátor alokace portfolia
Pro stabilní profitabilní obchodování je extrémně důležitá diverzifikace – obchodování více nekorelujících systémů najednou. Neúspěšní obchodníci s diverzifikací vesměs nepracují – mají pocit, že více systémů je již příliš složitá záležitost na obchodování a dokola se snaží o pilování jediné cesty, což většinou nevede k úspěchu. Cílem Trading Roomu je přenést obchodníky přes tento začarovaný kruh. Máte zde k dispozici náhled do mého živého portfolia obchodujícího hned několik krátkodobých strategií. Můžete se jimi inspirovat a každodenní praxí přeprogramovat hlavu na myšlení nikoliv v intencích jediného systému, ale kombinace více přístupů.
Určitě je tak důležité sledovat v rámci Trading Roomu všechny systémy, nikoliv jen jeden.
Pak se naskýtá otázka, jak konkrétně nastavit váhy jednotlivých systémů s ohledem na celkový stav účtu. Váhy do velké míry určují, jak vysokými drawdowny budeme procházet a jak velkého zhodnocení budeme dosahovat. Nastavení je tak dost individuální. Jednoduše řečeno – zkušený obchodník zvládne zobchodovat mnohem vyšší drawdowny než někdo, kdo s tradingem začíná. V novém přehledu by pak mělo být jednoznačně patrné, jaké váhy portfolia povedou k jakému risku (a potenciálním výnosům). Nově publikováno včetně kalkulátoru alokace.
Článek naleznete v Trading Room zde: https://www.financnik.cz/forum/tradingroom1/trading-room-1/alokace
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.
