Aktualizované informace o systému FinWin

Na začátku letošního roku jsme se rozhodli začít veřejně vyučovat náš vlastní obchodní systém, který sami obchodujeme již řadu let. Systém FinWin vyvolal velmi mnoho pozitivních reakcí a zkušeností, což nás těší. Dnes bych rád popsal několik aktualizovaných informací, které se vyskytly v průběhu času díky dalším traderům.

Během prezentace systému FinWin bylo pokládáno mnoho dotazů, které se týkaly převážně různých zdrojů dat, různých typů timeframe a také možnosti programování FinWin jako AOS. Ne na všechny otázky jsme byli schopni odpovědět, protože kromě naší vlastní verze FinWinu jsme zatím neměli důvod testovat další variace – naše vlastní varianta nám funguje dostatečně dobře. Přesto se řada traderů pustila do práce a odhodlanosti odhalit i další možnosti systému FinWin a tím dokázala odpovědět na dotazy, ke kterým do této doby nebyly odpovědi. Proto této skvělé práce některých nyní využívám a podstupuji zde nově získané informace, které snad pomohou každému, kdo již se systémem FinWin začal pracovat.

Obchodování systému FinWin na 3 minutovém grafu

Jedna z nejčastějších otázek byla na téma, zda-li je možné obchodovat systém FinWin také na 3 minutovém grafu (sami vyučujeme systém na grafu Volume 2000). Ze zpětných reakcí různých obchodů vyšla najevo pro mnohé určitě dobrá zpráva – systém FinWin lze bez problémů obchodovat na 3 minutovém grafu a funguje zde rovněž velmi dobře! Pokud tedy nemáte zatím přístup k alternativním grafům, 3 minutový graf je určitě dobrým řešením. Prvním „průkopníkem“ v testování FinWinu na 3 minutovém grafu je trader s nikem Sanka, některé jeho závěry prezentované v diskuzi určené absolventům e-mini kurzů jsem se pro skvělou kvalitu jeho práce rozhodnul prezentovat v tomto článku. Sanka udělal skutečně skvostný kus práce a pevně věřím, že jeho výsledky stojí za zveřejnění mimo okruh diskuse – jsou to totiž výsledky velmi inspirující a motivující.

Takže, práce tradera Sanka:

Testovaný timeframe: 3 min. graf
Data: historická data od SCmagic, trh ER2
Testované období : 3.1. – 29.6.07. Backtest probíhal během celého obchodního dne. Tj. 15:30 – 22:15.
Použité patterny FinWin: patterny 0/v, 2x100cross, 0/100 a 2v.
Výsledná (nejlepší) kombinace SL a PT:

• 2v: SL – 1.5/ PT – 2.8
• 0/100: SL – 1.5/ BE – 2.0/ PT - 2.8
• 2x100cross: SL – 1.5/ BE - 2.0/ PT – 3.5
• 0/v: SL – 1.5 / BE – 2.0 / PT – 2.5

Čistý zisk: 23 295 USD
Průměrný obchod: 48.84
Drawdown: 8.54 %
Poměr zisk/ztráta: 1.58

Další komentář tradera Sanka k obchodování FinWin na 3 minutovém grafu: "Tento systém nám naděluje průměrný měsíční zisk 3882 USD. Výsledky backtestu se mi jeví jako ideální. Hodnoty optimální. Různé parametry rozložené mezi jednotlivé patterny, což je vidět i na poměrně slušné equity, viz screenshot:"

Dovoluji si ještě upozornit na další pozitivní dopad, který má práce tohoto tradera: timeframe VOLUME 2000 nemusí být vhodný pro každého z důvodů rychlosti tohoto TF, proto varianta 3 minutového grafu může mít pozitivní dopad na aspekt psychologie obchodování FinWinu. Jinými slovy, pokud jste příliš impulsivní při obchodování alternativních grafů, 3 minutový graf by měl tuto slabinu značně vylepšit. Díky traderovi Sanka za skvělou práci.

Obchodovat / neobchodovat všechny patterny FinWin?

Další z otázek, které často k nám směřují je, zda-li ideálně obchodovat všechny učené patterny, nebo stačí pouze část z nich. Jak již bylo prezentováno na semináři, v případě obchodování všech patternů současně docílíte velmi vyhlazené, stabilně rostoucí equity. V tomto ohledu udělal veliký kus práce trader s nickem Josee, který otestoval všech 6 patternů FinWin na 4 měsících roku 2007. Jeho práci vidím jako skvělou doplňující informaci k tomu, co jsme prezentovali na semináři a proto opět uvěřějňuji několik výsledků, které tento trader poskytnul v diskusi – jedná se o další potvrzující odpověď, která říká, že byste ideálně měli začít s obchodováním všech 6 patternů.

Vysledky testování tradera Josee všech 6ti patternů na 4 měsících roku 2007:

Počet obchodů: 368
Ztrátových: 156
Ziskových: 212
Úspěšnost: 57.60%
RRR: 1.7
Max. pokles účtu: 900 USD
Čistý zisk: 27 512 USD (jeden kontrakt)

Dle veškerých mých předešlých testů a i praktických zkušeností s živým obchodováním systému FinWin s každým odebráním jednoho z patternů systému bude vaše equity méně vyhlazená. Skutečně markantní rozdíl však nastává až pokud obchodujete méně než 4 patterny – při obchodování alespoň 4 patternů by měla být equity stále dostatečně uspokojivá. Pokud budete chtít obchodovat méně než 4 patterny a přitom docílit vyhlazenější equity, je třeba již zkušeností s živým obchodováním FinWin. Traderovi Josee díky!

Využití dat VOLUME 2000 z TradeStation

Jiným z častých dotazů na semináři byla kvalita dat a jaká data používat/nepoužívat. Nejprve jedna skvělá správa pro uživatele Sierry: obchodní systém FinWin lze bez problémů obchodovat na grafu volume 2000 i z dat poskytovaných z InteractiveBrokers. Alternativa IB – Sierra je tedy pro obchodování FinWinu rozhodně dostačující. Bohužel zatím nemám k dispozici bactesty traderů, kteří již FinWin na datech z IB testovali, věřím ale, že buďto některé brzy dodají do diskuse, pro ostatní obchodníky.

Dalším testovaným zdrojem dat byla data z TradeStation, kde udělal skvělý kus práce trader Jkraus. Zde prezentace výsledků tak, jak je tento trader poskytnul ostatním obchodníkům v diskuzi:

„Dovolím si také přidat svůj backtest. Původně jsem testoval na datech od IB (Volume2000). Z důvodu kvality dat a možnosti platformy TradeStation jsem se rozhodl otevřít si účet i u TS. Tyto výsledky jsou na datech od TS - Volume 2000 - ER2H08 - pouze obchodní hodiny. Testoval jsem paterny 0v, BigV, 0/100, Extreme cross a 2x100. Výstupy SL nebo PT v době 15:30-17:30 .“

Počet obchodů: 138
Maximální počet ztrát v řadě: 4
Průměr na obchod: $59
Max DD: 13% ($663)
Úspěšnost: 53%
Net Profit: 8 087 USD

Platformu TradeStation používá pro obchodování Petr a kvalitu dat z TS můžeme rovněž potvrdit. Traderovi Jkraus rovněž díky za podělení se o výsledky testů.

Naprogramování systému FinWin do Genesis

Poslední zajímavý počin uskutečnil trader Tomeo. I když na seminářích důrazně opakujeme že systém FinWin je třeba obchodovat diskréčně a nikdy neprogramovat (jsme odpůrci AOS a skutečně skvostných výsledků se systémem FinWin dosáhnete pouze diskréčním obchodováním), přesto se někteří pustili do programování systému FinWin. Výsledky prezentované traderem Tomeo zaujaly i nás, proto nyní překládáme pro ty, kteří měli dotazy na možnost programování FinWinu.

Tomeo testoval v platformě Genesis:

„Taktiez si dovolim pridat svoj backtest - avsak na rozdiel od vyssie uvedenymi backtestami bol moj backtest urobeny na zaklade auto-backtesting pomocou Genesis Trade Navigatora. Testoval som zatial iba 3 patterny: 0/100, BigV a 0/V do stran Short a Long ; testovane obdobie: 13/09/2007 - 31/03/2008.“

Musím přiznat, že je to i pro mě zajímavý výsledek (v pozitivním slova smyslu). Přesto stále důrazně doporučuji neobchodovat FinWin jako AOS, ale pouze diskréčně. Traderovi Tomeo díky za zajímavý experiment.

Závěr

Velmi nás s Petrem těší vynalézavost a bádavost některých našich „studentů“, kteří dokazují, že s trochou invence a snahy lze systém FinWin využít prakticky pro cokoliv. Možná bude zajímavé, přijde-li někdo časem i s backtestem nebo obchodováním na dalších TimeFrame – např. 5 minutový graf atd. Rovněž věřím, že je ještě další prostor pro práci na dalších možných filtrech.