Obchodní plán a nezbytná, avšak užitečná frustrace

V minulém článku jsem zmínil několik důležitých bodů, na které by neměl žádný obchodník zapomínat při stavbě svého obchodního plánu. Dnes bych rád navázal trochu blíže přiblížením procesu stavby obchodního plánu, který, jak jsem měl možnost zjistit, je u mnohých začínajících obchodníků zbytečně uspěchaný.

Psaní obchodního plánu je bohužel proces, který může trvat i celé týdny - jak za chvilinku vysvětlím blíže. Psaní obchodního plánu je proces svým způsobem trochu frustrující, neboť se občas zdá, že jeho dokončení nebere konce - věřte však, že je to přirozený vývoj, který zahrnuje neustálé změny a přepisování, vede k jedinému cíli - podobě plánu, která bude traderovi perfektně "sedě" a padne mu "na tělo".

Stavbu obchodního plánu můžeme s trochou nadsázky přirovnat k psaní menší knihy. Pokud o tomto procesu nevíte nic bližšího, pak vězte, že osobně neznám jediného autora, který by finální podobu knihy napsal "napoprvé". Při psaní knihy nejprve vzniká takzvaný "first draft" (první verze), která je pouze hrubou představou, resp. hrubým náčrtkem celkového příběhu, postav, atd. Následuje však dopracovávání řady nekonečných detailů, jejichž cílem je neustále zdokonalovat příběhové linky a podlinky a vývoje charakterů postav k co největší dokonalosti. Finální podoba tak může projít i více jak 10 přepisováními, někdy i dosti zásadními.

Chyba řady začínajících traderů spočívá v tom, že mají často pocit, že prostě jen něco sepíší - a mají hotovo. Samozřejmě, sepsání první verze pravidel je velmi důležité, v prvém kroku se ale stále spíše jedná o určitý koncept, nikoliv o finální podobu. Můžeme si například jako základní prvotní plán sepsat vybrané patterny FinWin, k nim přiložit backtesty a následně optimální hodnoty pro SL a PT na základě analýzy MAE/MFE. Je to ale skutečně dostačující podoba? To se ukáže v momentě živého obchodování. V ten moment totiž naráží trader na některé své limity a tak nutně musí následovat řada detailních úprav plánu, přidávání různých drobných nuancí, apod.

Abych nepsal pouze v obecné rovině, pokusím se vám napsat na vlastním příkladu, co mám na mysli.

Jak již někteří vědí, tento rok posouvám svůj obchodní plán systému FinWin do podoby, která by umožňovala stabilnější, byť v přepočtu na jeden kotrakt nižší profity. Důvod je jednoduchý - příští rok se stěhuji do Portugalska a tak se snažím připravit takový plán, jehož distribuce drobných zisků by byla dostatečně stabilní na to, aby příliš nezáleželo, v jakou denní hodinu k trhu zasednu. Rád bych si držel větší flexibilitu v tom, kdy zrovna dle "nálady" a volného času k počítači zasednout - a přesto bych rád zachoval stále přibližně stejnou konstantní distribuci zisků.

Samozřejmě, při hledání úprav systému FinWin došlo ke snížení timeframe a výraznému snížení profit-targetů, neboť distribuce nižších PT je v trzích mnohem četnější a při správně nastaveném a dodržovaném systému umožňuje podstatně vyšší stabilitu.

Prvotní podobu takto adaptovaného obchodního plánu našeho systému FinWin jsem měl hotovou poměrně rychle. Předcházela samozřejmě řada backtestů, analýz, hledání optimálního time-frame, atd.

Jakmile jsem měl relativně jasno v tom, jakou cestou se vydat, přešel jsem k živému obchodování s velmi nízkým počtem kontraktů s cílem zjistit, kde by mohly nastat případné problémy.

Zhruba po měsíci jsem objevil řadu drobností, na které jsem doposud nebyl zvyklý a které přinášely některé nové potenciální problémy. Jednou z těchto drobností byl například fakt, že timeframe, který jsem pro svůj cíl zvolil, již zdaleka tak dobře nefiltruje chop jako tomu bylo u RangeBars 150 USD a tak bylo třeba začít být mnohem více opatrnější a ještě více disciplinovanější. Do plánu jsem tedy dovytvořil některá nová pravidla, například rozdělení trhu na více zón (bude nově představeno v Emini II), atd.

Po měsíci tedy můj obchodní plán dostal další novou podobu a řekněme, že jsem přešel do "verze 2".

Následujících několik týdnů živé "testovací" obchodování postupně odhalovalo řadu dalších drobných detailů, které měly za následek opět přepsání a vytvoření "verze 3" a "verze 4".

Pak se chvíli zdálo, že je již podoba definitivní a mohu začít obchodovat s více kontrakty. Chvilkově jsem tedy zvýšil počet kontraktů, stále jsem se však necítil pohodlný.

Začal jsem tedy daleko detailněji zkoumat své vstupy z reálných obchodů a zjistil jsem, že velmi jemné časování (timing) stále není ideální. Přemýšlel jsem tedy o tom, jak zapracovat na této části ještě lépe, až jsem přidal k systému FinWin v podobě určené pro mé aktuální obchodování na nízkém timeframe další jemný prvek, kterému říkám "urychlovač" (samozřejmě, celý plán se všemi detaily budu prezentovat na živém obchodování této podoby systému FinWin - t.j. již na E-mini 3). Tento drobný prvek mně přinesl výrazně pohodlnější způsob obchodování aktuální podoby systému FinWin, vyžadoval však další a další práce a přepisování obchodního plánu.

S čistým svědomím tedy mohu říci, že od první verze až do té, která je již poměrně "vypiplaná" do zcela obchodovatelné podoby, uplynulo cca 5 měsíců. Práce na plánu zahrnovala nejenom řadu drobných změn a specifikace různých dodatečných situací, na které jsem nebyl dříve zvyklý, ale také mnoho desítek (spíše více jak 100) živých obchodů, které přesně ukázaly, jaké slabiny je třeba vyřešit tak, aby živé obchodování bylo co nejvíce bez zbytečných "drhnutí". Samozřejmě, už s první verzí plánu se daly vydělávat nějaké peníze, avšak při stavbě plánu musíte mít neustále na paměti následující otázku: "budu schopen tuto podobu obchodovat i s 10ti a více kontrakty?" Pokud cítíte pochybnosti, není váš plán ještě dostatečně "zralý" a vy se s ním ještě necítíte dostatečně pohodlně.

Jak tedy vidíte, stavbu plánu je třeba brát jako běh na delší trať - což platí o tradingu obecně. Proč toto vše píši?

Protože bych vám rád nejenom ukázal, jak s trpělivostí dosahovat lepších postupů k úspěšnému obchodování, ale hlavně abych vám dodal kuráž: věřte, že při stavbě obchodního plánu prochází KAŽDÝ trader v začátcích fázemi frustrace. Nestává se to jenom vám - platí to pro naprosto každého. Někteří obchodníci musí opakovaně backtestovat, opakovaně papertradovat a opakovaně jít do trhu se skutečnými penězi, aby našli ideální hranice pro svůj vlastní obchodní plán. Tento proces je tedy přirozený (a není možné ho jakkoliv zkrátit, nebo ošidit, pokud chcete být úspěšní). Pokud však v něm budete velmi citlivý a otevření a na místo frustrace se raději nechat inspirovat jakým směrem zapracovat na plánu dále, bude k vám přicházet opravdu velké množství ideí ke zlepšení. Postupně vyberete ty nejlepší a ty, které sedí nejlépe vám, a po několika měsících se začnete s plánem cítit opravdu dobře. Pak uvidíte, že přijde den, kdy si již budete umět naprosto reálně představit, že si naložíte pozici 10 kontraktů. I když to někdy může vypadat jako nekonečně dlouhý proces, stojí to rozhodně za to.