Program MultiCharts: špičkový analytický, backestový a obchodní software

V nedávném článku Jak si vybrat obchodní software jsem popsal vše, co by dle mého názoru měl mít ideální obchodní program. Dnes bych rád navázal konkrétním představením jednoho takového programu - špičkové analytické, backtestové i obchodní platformy s názvem MultiCharts.

Co je MultiCharts

Dalo by se říci, že je MultiCharts program "vše v jednom". Jedná se o univerzální analytickou platformu s velmi uživatelsky příjemným a intuitivním ovládáním, která v základu nabízí následující:

• libovolnou analýzu grafů
• libovolnou práci s nejrůznějšími typy grafů
• libovolnou práci s bezpočtem indikátorů
• velmi rychlý backtest s velmi komplexním reportem
• data playback, market scanner
• automatické obchodování

To vše ještě není nic tak speciálního, neboť podobné funkce dnes nabízí řada programů. Pojďme se tedy podívat na to opravdu zajímavé, co program nabízí (o řadě z následujících bodů se ještě rozepíšu podrobněji dále):

• velmi vysoká rychlost při využití více jader
• 100% kompatibilita s TradeStation (MultiCharts využívá naprosto stejný programovací jazyk)
• možnost napojit na velké množství dat
• možnost napojit na řadu různých brokerů
• genetické optimalizace
• walk forward optimalizace
• portfolio backtesting
• portfolio optimalizace
• 3D optimalizační grafy
• poměrně jednoduchá práce s intermarket analýzou

Program MultiCharts je v základu velmi intuitivní a nabízí libovolné možnosti technické analýzy a zobrazování grafů, včetně různých komplexnějších analýz.

Samozřejmostí jsou bohaté možnosti intermarket analýzy i komplexní backtestové reporty.

Pokud bych chtěl být ještě trochu konkrétnější, pak by bylo nejlepší napsat následující: MultiCharts je program, který je něco jako TradeStation (TradeStation je program, který je považovaný za obecný "standard" v tradingové branži), ale na rozdíl od TradeStation tvůrci programu MultiCharts neustále reagují na všechna přání uživatelů a tak program kontinuálně vylepšují. MultiCharts je tedy taková obdoba TradeStation, která má vše, po čem uživatelé TradeStation už léta marně volají. Pokud jste zvyklí pracovat s TradeStation, přechod na MultiCharts je naprosto jednoduchý, protože program i ovládání jsou velmi podobné, programovací jazyk je 100% kompatibilní, pouze MultiCharts obsahuje naprosto vše, čeho se dle všeho v TradeStation ještě dlouho nedočkáme. MultiCharts je už po chvilce práce oproti TradeStation nesrovnatelně lepší snad ve všech ohledech, zejména však rychlostí a stabilitou. Pokud TradeStation nepoužíváte, ale věnujete se mechanickým strategiím, rozhodně byste měli MultiCharts alespoň vyzkoušet - je dost pravděpodobné, že už nebudete chtít program "dát z ruky".

Co je největší výhodou MultiCharts

V prvé řadě je to rychlost. MultiCharts je bez nadsázky nejrychlejší analytický a backtestingový program současnosti, s jakým jsem přišel do styku (pokud nepočítám AdaptradeBuilder, což je však úplně jiný program, určený k úplně jiným účelům). Obrovské rychlosti je dosaženo díky tomu, že program podporuje libovolný počet jader, navíc tvůrci programu chápou rychlost jako jednu z hlavních výzev a proto se snaží program neustále zrychlovat. Rychlost je přitom v porovnání s jinými programy naprosto nesrovnatelná: tak například, úkon, který na svém počítači s CPU i7-980x provádí TradeStation 10 hodin, zvládne MultiCharts za pouhých 50 minut. To tedy znamená, že konkurenční náskok při optimalizacích a složitějších úkonech má trader využívající sofistikovanou platformu typu MultiCharts obrovský - jenom si představte, co dalšího se dá otestovat za ušetřených 9 hodin a 10 minut. Pokud pak stavíte rychlost programu do světla s ještě pomalejšími programy typu Genesis Trade Navigator, hovoříme zde o Trabantu versus Ferrari - rychlost je už zde prakticky neporovnatelná. Je nutné si uvědomit, že obzvláště v případě budování automatických obchodních systémů je dnes rychlost nutnost, pokud chce obchodník udržovat dlouhodobý náskok. Už proto, že dnešní mechanické strategie nezřídka vyžadují náročnější optimalizace, práci s více časovými rámci atd. Rychlost se tedy stává požadavkem číslo 1, čas je nejdražší komodita každého z nás.

Rychlost MultiCharts se navíc neustále zvyšuje (další velký rozdíl oproti řadě jiného softwaru, kde výrobci nekladou na zvyšování rychlosti až takový důraz - bohužel). V tuto chvíli je ve finálním testování nejnovější verze MultiCharts 7 (aktuální verze je MultiCharts 6, uživatelé s platnou licencí mají ke všem budoucím verzím přístup bezplatně), která slibuje další zrychlení v řadě ohledů a na podzim tohoto roku se připravuje verze 64-bit, kde by mělo nejenom dojít k dalšímu zrychlení, ale také možnosti využít mnohem vyšší paměť RAM.

Další obrovskou výhodou je, že můžete program napojit na obrovské množství dat (IB, Google, Barchart, IQfeed, TradeStation, PFG - jen namátkou) a obrovské množství brokerů (IB, PFG, Zen-Fire, FXCM, MB Trading - opět jen namátkou), můžete různě datadeefy i brokery kombinovat (tj. například používat současně dva zdroje dat, abyste měli neustále zálohu atd.). To je nesrovnatelná výhoda zejména oproti TradeStation nebo Genesis, kteří vás "nutí" obchodovat pouze s jedním (jejich) brokerem.

Možnosti napojení na různé zdroje dat i různé brokery jsou obrovské.

Za zmínku stojí i WalkForward optimalizace a genetická optimalizace, což rozhodně nejsou běžné funkce většiny programů. Tuto funkci má sice dnes již i TradeStation, ale opět platí, že rychlost v MultiCharts je nesrovnatelně vyšší.

Samostatnou kapitolou je pak práce s portfoliem, což je něco, čemu se budu podrobněji věnovat za moment, protože obdobnou funkci nenabízí žádný jiný cenově dostupný program.

Nadstandardní funkce: portfolio testování a optimalizace, 3D optimalizační grafy

Velmi nadstandardní funkcí je v programu MultiCharts práce s portfolii. Možnosti jsou zde obrovské a doposud nevím o žádném jiném podobném programu, který by podobné možnosti měl v sobě zahrnuté (minimálně na takovéto úrovni). O co tedy jde?

V prvé řadě, s programem MultiCharts dokážete velmi jednoduše a velmi rychle ověřit, zda váš systém funguje i na dalších trzích a timeframech (a tím i ověřit robustnost celého systému). Celý proces je přitom velmi jednoduchý. Pokud bych například vzal systém TomNes_Boss, o jehož vývoji jsem psal v nedávném článku, a chtěl systém ověřit na dalších datech a timeframe, stačí potřebné trhy vložit do speciálního okna určeného k práci s portfolii:

Ve mžiku vidím, jak by systém bez změny parametrů (tj. se stejnými parametry pro všechny trhy) fungoval na trhu e-mini TF 15min. a 30min., EMD 15min. a 30min. a trhu ES 15min. a 30min.:

Mohu porovnat jednotlivé výsledky (dle kterých se v tomto případě potvrdila robustnost systému), korelace, ale samozřejmě i jedním kliknutím zobrazit equity křivky celého portfolia i jednotlivých systémů atd.

Ještě zásadnější je však funkce optimalizace napříč různými trhy a timeframy. Řekněme například, že máte strategii se 4 vstupními parametry (tj. parametry určenými k optimalizaci). Jelikož však víte, jak zrádná optimalizace může být, chcete najít opravdu robustní hodnoty nastavení. Jak na to? Zadáte do MultiCharts například 4 různé trhy a pro každý trh 2 různé timeframy a MultiCharts během chvilky najde jednu robustní hodnotu, která nejlépe funguje napříč všemi vybranými trhy a timeframy! Není to tak dlouho, co se podobné optimalizace napříč portfoliem dělaly velmi pracně a složitě a zabraly dlouhé hodiny práce.

Samozřejmě, program nabízí nadstandardní funkci i pro ty, kdo rádi optimalizují "klasickou" cestou a rádi by viděli vliv změn jednotlivých parametrů na výkon systému. K tomuto účelu slouží 3D optimalizační grafy, které vám dají přesně takovou informaci. Na obrázku například můžete vidět, jak by u daného systému vypadala ziskovost systému při různých kombinací stop-lossu a profit-targetu:

Konkrétně tak můžete velmi rychle najít nejenom nejlepší nastavení, ale taky takové, které je velmi robustní (neboť i okolní hodnoty stále produkují velmi slušný výsledek).

Pokud byste chtěli pouze tyto dvě funkce, museli byste pravděpodobně hledat samostatné programy, které by dohromady stály většinou velmi podobně jako celý MultiCharts, který má v sobě tyto "luxusní" funkce už zahrnuté automaticky.

Diskréční obchodování

Abychom se nevěnovali pouze automatickému obchodování a optimalizacím - MultiCharts nabízí i verzi pro diskréční obchodování, zvanou MultiCharts DT. Jedná se sice o výrazně jednodušší verzi, která je uzpůsobená skutečně jen pro diskréční obchodování - nikoliv pro automatické backtestování a automatické optimalizace, ovšem proti tomu, tato verze je zcela zdarma. Tato verze obsahuje prakticky vše, co je potřeba pro diskréční obchodování, navíc bez omezení za program platit, pokud chcete již využívat pro live trading. Osobně používám jen "plnou" verzi MultiCharts a s verzí DT tedy nemám žádné praktické zkušenosti (pro diskréční obchodování zůstávám ze zvyku u NinjaTraderu), politika firmy je však v tomto ohledu velmi vstřícná.

Podpora, update, komunita

Abych zde jen nechválil - v čem MultiCharts lehce zaostává, je tištěná dokumentace. Ke stažení jsou k dispozici sice velmi rozsáhlé a komplexní manuály, avšak jejich aktualizace probíhá výrazně pomaleji, než aktualizace programu.

Co se týče aktualizace programu, pak výrobce skutečně nezahálí a naprosto neustále pracuje na nových a vylepšených verzích. Když jsem program před rokem kupoval, byla aktuální verze 5.5, velmi krátce po té přišla verze 6.0 a nyní je před ostrým vydáním verze 7.0. Výrobce velmi svižně reaguje na různé bugy, ale i na další přání uživatelů. Navíc veškeré reportované problémy dokumentuje prakticky "on-line" na svém webu, včetně informací, kdy jaké bugy již byly odstraněny. O všem dalším podstatném pak pravidelně informuje na svém blogu. Firma se zjevně snaží být v tomto ohledu maximálně otevřená a flexibilní a myslím, že se jí to daří dobře.

S potřebnou technickou podporou můžete lehce narazit v případě, že píšete svůj problém e-mailem, protože pak ze zkušenosti mohu říci, že odpovědi většinou přicházejí cca za 2 dny. Tento komunikační kanál tedy nefunguje příliš rychle. Jiná situace však nastává, pokud se k vyřešení problému přihlásíte na live chat. Zde většinou nečekáte déle než pár (desítek) minut a vyřešení problému alespoň v mém případě bylo na jedničku. Potýkal jsem se s drobnými instalačními problémy, když jsem přešel na Windows 64-bit, proto jsem požádal support na chatu o pomoc. Pracovnice s nickem Lara nabídla, že se připojí vzdáleně na můj počítač (vše je bezpečné) a problém za mě celý vyřeší. Za 10 minut tedy bylo vše vyřešené, aniž bych musel kvůli tomu udělat více, než povolit chvilkový vzdálený přístup ke svému počítači. Takto si představuji flexibilní support (škoda, že podobně rychlé nejsou i odpovědi po e-mailu).

Komunita v diskuzi na stránkách MultiCharts je aktivní, ale nutno říci, že v tomto ohledu komunita a diskuzní fórum firmy TradeStation zdaleka vede a zřejmě již nebude překonáno. V tomto ohledu (asi jako jediném), bude pravděpodobně MultiCharts vždy jen "chudší příbuzný".

Cena a zkušební verze ke stažení

Program je možné zakoupit s celoživotní licencí (s bezplatnými doživotními přístupy k upgrade), nebo pronajímat. V mém případě jsem program zakoupil, protože využití vidím reálně na mnoho let - převážně díky rychlým reakcím firmy na měnící se požadavky a neustálému vývoji vpřed (tam, kde TradeStation před pár lety "zamrzla", získal MultiCharts obrovský náskok). Cena není nejnižší, jak se dá u špičkového software předpokládat, ale pokud vezmu v potaz, jaké další programy se za podobnou cenu nabízejí, pak zůstává MultiCharts jednoznačně absolutní, bezkonkurenční jedničkou.

Ceny jsou pak následující:

Celoživotní licenci pořídíte za 1497 USD. Roční pronájem za 797 USD, půlroční pronájem za 497 USD a 3 měsíční pronájem za 297 USD. Verze DT je zcela zdarma.

PROGRAM SI NA 30 ZKUŠEBNÍCH DNŮ ZDARMA STÁHNĚTE ZDE.

Stačí kliknout na zelené tlačítko "TRY" (v oranžovém pásmu zhruba v polovině obrazovky), vyplnit jméno a kontaktní údaje (nikdo vám telefonovat nebude, jen pro formalitu) a stáhnout si plnou verzi programu MultiCharts na 30 dnů.

Závěr

Licenci k programu MultiCharts jsem si zakoupil v květnu 2010 a od té doby své investice ani na vteřinu nelituji. Za poslední roky mně prošlo rukama obrovské množství obchodních programů. MultiCharts řadím na absolutní vrchol všeho, s čím jsem měl možnost doposud pracovat, obzvláště pokud pracujete s MultiCharts na kvalitním počítači. Určitě existují i sofistikovanější programy, ale ty už jsou většinou za úplně jiné peníze a pro "nadšené programátory". MultiCharts je nesmírně rychlý, univerzální, nabitý funkcemi - a přesto stále uživatelsky velmi přátelský a relativně snadný na naučení. Navíc s naprosto skvělou podporou.