Návod na propojení programu Sierra Chart s Interactive Brokers

V tomto článku na Finančníkovi popisuji důvody, proč se zajímám o obchodování breakoutů skrz opce. Technicky to přitom není příliš náročné. V dnešním tutoriálu ukazují základní kostru "jak na to".

Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Track 'n Trade Pro 4.0 společnosti Gecko Software je zástupcem klasického software pro technické analýzy komodit a opcí. Silnou devizou programu je jeho přehlednost a intuitivnost, která jej předurčuje pro začínající či mírně pokročilé obchodníky.

Screenshot obrazovky programu zobrazující graf prosincového kontraktu britské libry. Mj. je na grafu vidět období FND (First Notice Day - zobrazeno modře) a LND (Last Notice Day - zobrazeno červeně), tj. den, kdy se kontrakt přestává obchodovat. Klikněte pro plné rozlišení obrázku.
Zakladní představení
Track 'n Trade Pro 4.0 slouží pro grafické znázornění cenového průběhu nejběžněji obchodovaných komodit. Program pracuje s denními daty (tzv. End Of Day market data), které graficky znázorňuje pomocí denních, týdenních a měsíčních grafů. Grafy umí TNT zobrazovat ve všech běžných formách - jako čárový graf (zobrazující Open, High, Low, Close), candlestick i v různých alternativách čárového grafu (zobrazující pouze High, Low Close nebo pouze Close).
Nástroje pro technickou analýzu
Silnou stránkou programu je podle našeho názoru především množství dostupných nástrojů současně s velmi přehledným prostředím a intuitivním ovládáním. Nástroje pro technickou analýzu jsou dostupné přes dva dokovatelné panely ikon standardně umístěné nad grafem příslušné komodity.

Panel "Charting tools" obsahuje všechny běžné základní nástroje technické analýzy jako je například kreslení trendových čar, 1-2-3 formací, formací "head and shoulders", různých kanálů, trojúhelníků atd. Popisu jednotlivých nástrojů se budeme na Finančníkovi věnovat v jiných článcích, protože každý jednotlivý nástroj vydá většinou na dlouhý seriál, ne-li samostatnou publikaci.

Panel "Advanced Tools" pak obsahuje další sadu technických nástrojů, většinou vnímaných jako "pokročilejší". Jde např. o elliotovy vlny, různé fibonacciho nástroje a další.
Stručně řečeno - v oblasti nástrojů pro technickou analýzu obsahuje program vše, co může začínající či lehce pokročilý technický obchodník požadovat. Na rozdíl od jiných nástrojů jsou v ceně programu všechny i pokročilé nástroje jako fibonacci time zones aj.
Používání jednotlivých nástrojů je velmi snadné. Po zvolení nástroje se myší klikne do grafů a podle konkrétního nástroje se například tahem aplikuje konkrétní technická formace, kterou lze později myší upravovat podle potřeb obchodníka. S uložením grafu se pochopitelně uloží i formace a ke grafům se obchodník může kdykoliv v budoucnu vrátit.

Na grafu je vidět, jak snadno a vizuálně přehledně lze na graf aplikovat jednotlivé technické nástroje.
Anotační nástroje

Pomůcky pro technickou analýzu doplňuje paleta anotačních nástrojů. S jejich pomocí lze grafy popisovat, označovat a zvýrazňovat zajímavé části grafů, které by později neměly uniknout naší pozornosti.
Indikátory
Žádnému nástroji pro technickou analýzu trhu nemohou chybět indikátory - nástroje vizualizující různé jednoduché i složitější matematické vzorce. Jak píšeme v našem manuálu v kapitole věnující se technické analýze - indikátory mohou být součástí řady obchodních strategií. Indikátorů dnes existuje bezpočet (každý výpočet lze vizualizovat do podoby indikátorů), a tak je dobře, že v TNT jsou obsaženy pouze ty nejzákladnější. Mimochodem - verze 4 byla vylepšena tím, že některé méně používané indikátory byly z programu vypuštěny. To je podle našeho názoru pouze dobře - zejména začínající obchodníci mohou v indikátorech hledat zlatý grál, kterými nejsou. Indikátory představují pouze matematické vzorce a v obchodování je třeba je používat s rozvahou a většinou pouze jako podpůrné nástroje např. potvrzující základní technické formace.

Graf cukru se zapnutými dvěma indikátory - Donchian Channels zobrazený přímo v grafu a Commodity Channel Index zobrazený v okně pod grafem jehož nákupní a prodejní signály jsou zobrazeny v grafu formou šipiček.
Indikátory, které naleznete v TNT 4 jsou Moving Averages, MACD, 10x8, 3x3, Williams %R, Fast & Slow Stochastics, Williams Accumulation/Distribution, Momentum, MOMMA, DMI, Commodity Channel Index, Bollinger Bands, Donchian Channels, Parabolic SAR, Historic Volatility, Relative Strength Index, Pivot Points, Volume, and Open Interest. Opět si zde nebudeme vysvětlovat funkce jednotlivých indikátorů, protože jde o standardní výpočty a na stránkách serveru se věnujeme jednotlivým indikátorům samostatně.
Indikátory se v programu zobrazují v okně pod hlavním grafem. Novinkou čtvrté verze programu je možnost zobrazit libovolnou kombinaci indikátorů najednou. Klouzavé průměry (Moving Averages), Bollinger Bands, Donchian Channels, Parabolic SAR a Pivot Points se zobrazují přímo v grafu konkrétní komodity.
Indikátory zpravidla fungují tak, že se nákupní/prodejní signál generuje např. překřížením různých křivek či překročením určité prahové hodnoty. Na to začátečníci nemají samozřejmě vycvičené oko a indikátory jim tak mohou přijít zbytečně složité. Zajímavou novinkou v tomto směru je tak funkce vizualizace nákupních/prodejních signálů přímo v grafu komodity různými šipkami.

Všechny indikátory lze podrobně nastavovat v preferencích. To je velmi důležitá vlastnost - každý by si měl uvědomit, že přednastavené hodnoty nejsou žádné fungující dogma - naopak jde často o údaje, které tam vložil "programátor". A jaké hodnoty konkrétně používat? To je už na každém obchodníkovi, aby si našel kombinaci, která jemu osobně bude nejvíce vyhovovat.
Finanční kalkulátory

Dollar Calcular - triviální, ale velmi užitečná funkce umožňující i nezkušenému obchodníku přesně interpretovat finanční dolarové hodnoty pohybů. Šipičky na grafu jsou opět generovány indexem Commodity Channel Index, čáry představují klouzavé průměry Donchian Channels
Na první pohled naprosto banální funkce, které však potěší každého začínajícího obchodníka. Finanční kalkulátory snadno spočítají rozdíl mezi dvěmi body grafu - funkce, která není obvyklá ani ve výrazně dražších programech. V programu je dále implementovaná funkce Risk/Reward Calculator umožňující vizuálně kalkulovat potenciální zisk.
Data
Samotný program se dodává již s 25ti letou historií všech hlavních komoditních trhů a tedy ideálním nástrojem pro trénink vlastních obchodních strategií. TNT je po této stránce dobře navržené - v programu existuje nástroj i pro "krokování" trhů po jednotlivých dnech. Během jednoho odpoledne si tak můžete "den po dnu" projít řadu trhů a v podstatě v reálných podmínkách simulovat, jak byste se v dané situaci rozhodovali.
Pluginy
Funkčnost TNT lze rozšířit několika hodně zajímavými pluginy, kterým se budeme na našich stránkách věnovat podrobně v budoucnu. Ve stručnosti jde o:
Accounting & Trade Simulation Plug-in umožňující simulované obchodování v trzích. Uživatel může do programu zadávat různé typy nákupních a prodejních příkazů a "papírově" si zkoušet, zda-li v obchodování uspěje. Ideální nástroj v kombinaci s možností trénování na historických datech. COT Plug-in vizualizující tzv. Commitment of Traders - data poskytovaná burzami informující o obchodních náladách velkých profesionálních obchodníků, hedgerů a malých spekulantů. Jde spíše o doplňkový plugin, stejná data lze nalézt i v řadě bezplatných grafů. Options Plug-in. Nový plugin sloužící k obchodování opcí. Uživatel získá historická i aktuální data cen opcí a nástroj pro simulované obchodování tohoto instrumentu. Historická data opcí jsou sice často hodně aproximovaná či různě dopočítávána (jinak by objem dat byl naprosto neúnosný), přesto jde o hodně zajímavý nástroj pro trénink opčních obchodních strategií. Seasonals Plug-in sloužící k zobrazení sezónních trendů včetně historických průměrných cen. Jde o zajímavý podpůrný nástroj pro obchodníky, pracující v dlouhodobém časovém horizontu. Nástroj může "napovědět"jak se cena komodity obchodovala "v průměru" minulých x let. Spreads Plug-in nezbytný pro simulování spreadových obchodů, kterým se na Finančníkovi hodně věnujeme. S pomocí tohoto nástroje lze zobrazovat cenové vývoje spreadů a také simulovat jejich obchodování. Cena
Atraktivnost programu podtrhuje i jeho cena, která je na běžné poměry hodně příznivá. Samotný program lze na webu výrobce získat za 197 USD, pro průběžné aktualizace je nutné zakoupit "data" - jejich měsíční cena činí 19,95 USD/měsíc (případně 199,50 USD/rok). Ceny jednotlivých pluginů se pohybují od 100 do 200 USD.
Naše shrnutí
Track 'n Trade Pro 4.0 je zajímavý především svým propracovaným a intuitivním prostředím. Nováček se v programu hodně rychle zorientuje a v podstatě okamžitě jej může začít používat. Za základní cenu 197 dolarů získá silný nástroj s 25ti letou historií dat, který zejména pro trénování základních technických formací a získávání "pocitu" pro pohyb trhů patří rozhodně mezi nejlepší nástroje co se poměru cena/výkon týče. Promyšlené jsou v tomto ohledu zejména nástroje umožňující "krokovat" historické trhy. Pokročilejší obchodník postupně narazí na řadu omezení. Jak již bylo řečeno, program pracuje pouze s EOD daty (denními) a není možné si zobrazit intradenní průběh obchodů. Pro začátečníky pochopitelně nepotřebné, pro jemné pilování např. vstupních strategií pokročilými obchodníky jsou však intradenní data nezbytná. Také je škoda, že EOD data je nutné odebírat pouze od výrobce programu. Program neumí zpracovávat data z různých bezplatných ani z komerčních zdrojů třetích stran. Pokročilejším obchodníkům pak nezbude, než platit taková data 2x, pokud si současně například platí data pro intradenní obchodování.
Track 'n Trade Pro 4.0 se od jiných produktů tohoto typu neliší množstvím funkcí ani celkovými možnostmi, ale zejména stylem ovládání a celkovou intuitivností. Program doporučujeme především začínajícím obchodníkům, kteří potřebují koncentrovat svoji pozornost na základní technické analýzy trhů - a to jak aktuálních, tak zejména historických. Program je na stránce výrobce k dispozici v 30 denní zkušební verzi (obsahující také denní aktualizace dat a všechny pluginy), kterou určitě doporučujeme k vyzkoušení.

Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers.
Osobně jsem stále větším příznivce programu Sierra Chart pro jeho vysokou flexibilitu, rychlost a robustnost. Pravdou však zůstává, že to vše je vykoupeno na dnešní dobu občas trochu neintuitivním ovládáním, na které si uživatel musí zvyknout. Některé věci se v programu prostě dělají jinak, než byste čekali. Nicméně jakmile objevíte „jak na to“ zjistíte, že v programu lze najednou dělat často mnohem více, než v jiných sw podobné kategorie a navíc za zlomek jejich ceny.
Jednou takovou kapitolou je současná práce s různými datafeedy a brokery. Standardně se připojení k datafeedu/brokeru nastavuje v programu v okně Global Settings > Data/Trade Service Settings. Ovšem zde je možnost vybrat jen jediného poskytovala dat. Co když však chcete využívat pro zobrazování jiná data, než na kterých budete obchodovat? Například zobrazovat grafy s pomocí dat od IQFeed, ale příkazy posílat k Interactive Brokers?
Tutoriál pro nastavení současného propojení Sierra Chart s IQFeed a Interactive Brokers
Řekněme, že budete chtít využívat program Sierra Chart způsobem, jakým s ním pracuji já - budete chtít do programu získávat data z nějakého externího datafeedu (osobně pracuji s IQFeed, někdo může chtít pracovat s bezplatnými daty od nějakého dalšího brokera atd) a obchodovat u brokera Interactive Brokers.
Krok 1: Instalace dvou kopií Sierra Chart na jednom počítači
Program Sierra Chart je možné instalovat na počítač v několika současných instalacích, které lze spouštět najednou a různě propojovat. Právě této vlastnosti se používá pro náš úkol. Standardně se Sierra Chart instaluje do adresáře SierraChart na disku C. Budete-li chtít instalovat další kopii programu, spusťte klasicky instalaci a jako cílový adresář zvolte jiný – např. SierraChart2. Po instalaci budete mít na ploše dvě ikony, kde každá spustí jinou instalaci programu. Jednotlivé instalace jsou na sobě nezávislé – tj. je třeba je nezávisle nastavit a taky průběžně upgradovat.
Jedna instalace programu se v našem případě bude starat o stahování dat (tj. propojení s první datafeedem), druhá bude komunikovat s brokerem (v našem případě Interactive Brokes). Podle potřeb můžete pracovat na jednom počítači s libovolným počtem instalací programu Sierra Chart.
Krok 2: Nastavení Sierra Chart pro data z IQFeed
Spusťte první kopii Sierra Chart (dále Sierra Chart A) a nastavte ji pro stahování dat z vašeho datafeedu (u mě to znamená nastavení v Global Settings > Data/Trade Settings zvolení datafeedu DTN IQFeed s tím, že je samozřejmě možné vybrat kterýkoliv jiný z množství datafeedů, které SierraChart podporuje):

Otevřete v Sierra Chart A grafy, se kterými budete pracovat. Může jít například o akciové indexy ES, FESX a DAX. Jelikož pracujeme s daty od IQFeed, můžeme rovnou načítat kontinuální kontraktní měsíce - tj. symboly @ES#, EX#, XG#.
V Sierra Chart A nebudeme s grafy pracovat - jde jen o pomocnou instalaci, která se stará o načítání dat z IQFeed. Tj. grafy nemusí být jakkoliv naformátované. Stačí, když jsou zobrazené a aktualizované (tj. Sierra Chart musí být připojena k IQFeed). Jelikož stejnou konstelaci budete pravděpodobně otevírat často, doporučuji grafy uložit jako Chartbook. Chcete-li věci co nejvíce automatizovat, můžete si nastavit, aby se daný Chartbook automaticky otevřel při spuštění Sierra Chart. Konkrétně pro to slouží volba Global Settings > General Settings, kde si daný charbook vyberte mezi Files To Open On Startup:

Budete-li mít v nastavení datového zdroje (Global Settings > Data/Trade Service Settings)zaškrtnutou volbu Connect on Program Startup, pak jediné co musíte pro spuštění dat z IQFeed udělat, je spustit tuto instalaci Sierra Chart.
Krok 3: Nastavení Sierra Chart pro obchodování skrz Interactive Brokers
Spusťte druhou kopii Sierra Chart, ze které chcete obchodovat (dále Sierra Chart B). V Global Settings > Data/Trade Settings nastavte druhý datafeed, v rámci kterého budete exekuovat příkazy (v mém případě Interactive Brokers):

Propojte grafy mezi Sierra Chart A a B. Provádí se to přes volbu File > Open Remote Chart Data File (v instalaci Sierra Chart B - tj. v té napojené na Interactive Brokers) s tím, že volba otevře okno obsahující výběr trhů spuštěných v Sierra Chart A:

Po jednom vyberte trhy, které chcete zobrazit v Sierra Chart B.
Důležité!! Jelikož jednotlivé datafeedy pracují s různými označeními trhů, je nutné vždy ještě vyplnit správný ticker pro datafeed v programu Sierra Chart B (u trhů na kterých budeme obchodovat). Klikněte na graf a zvolte F5 (nebo Chart > Chart Settings). V záložce Main Settings je pak nutné vyplnit správný ticker pro použitý druhý datafeed do políčka Alternate Real-Time Update Symbol:

Na screenshotu je vidět, že v poli Symbol mám uvedeno @ES# což je ticker pracující s datafeedem IQFeed (toto se automaticky načte z instalace Sierra Chart A). Do pole Alternate Real-Time Update Symbol jsem však musel doplnit ES-201209-GLOBEX, což je ticker pro aktuální kontrakt ES obchodovaný přes Interactive Brokers).
Pochopitelně, že celé nastavení si poté opět uložíme jako hotový ChartBook a při příštím otevření Sierra Chart bude již vše připraveno.
Krok 4: Obchodování ze Sierra Chart
Následně se stačí připojit v Sierra Chart B k druhému datafeedu (F11 nebo File > Connect to Data Feed) a můžeme z programu Sierra Chart zadávat příkazy k danému brokerovi s tím, že data pro zobrazování grafů jsou použita z jiného datafeedu nebo od jiného brokera. Toto nastavení osobně používám z důvodu, že pro některé své studie používám ticková data, která nejsou u IB dostupná (IB poskytuje pouze tzv. snapshot data). Jiné využití může být pro obchodníky, kteří mají účet u několika brokerů a mohou tímto způsobem elegantně kombinovat několik datafeedů. Pochopitelně, že tato funkce je v menší nebo větší míře dostupná i u jiných programů (i když např. v případě NinjaTraderu je třeba ji v případě kombinace různých brokerů zaplatit skrz tzv. multibroker licenci a možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u Sierry).
V praxi tedy pracuji pouze s instalací "Sierra Chart B", ve které si nastavuji grafy a zadávám příkazy. Instalace "Sierra Chart A" běží v pozadí jen jako proces a samozřejmě je zcela minimalizovaná.
Tutoriál pro obchodování z grafů z programu Sierra Chart naleznete na Finančníkovi v článku Obchodování z grafů v Sierra Chart.