Diskuze

Neobchoduje se kvůli smrti exprezidenta Jimmy Cartera

Petře, jak myslíte neplánovaně neobchoduje? Já měl zato, že mají zítra v US nějaký klasický svátek?

Dnes jsem to měl stejně. Bohužel nejsem na spolehlivém internetu a nemohu situaci konkrétně debugovat. Ale mám podezření, že to bude mít nějakou souvislost s tím, jak se zítra neplánovaně neobchoduje.

Zdravím, stejný problém. Něco, že je zdvojený kontrakt a nenačte jaké jsou strike ceny.  

Aha, než jsem příspěvek dopsal a odeslal, vidím, že i další mají stejné problémy.

Vyřešeno. Správný login byl Administrator, doménu nebylo třeba nijak řešit. Problém byl v heslu. Nechal jsem si během registrace u Contabo "vygenerovat silné." Uložil jsem si ho. Ale nebylo v něm poznal, co je velké písmeno I a co je malé písmeno L. Tak kdyby měl někdo podobé potíže, zkontrolujte si i toto

Dobrý den, dnes mi po dlouhé době hlásí autotrader chybu. Po spuštění oznámí, že skript je spuštěn, použitý konfigurační soubor, dále hlásí, že dnes nemůže obchodovat, poté probíhá načítání jako vždy, ale na konci místo očekávané věty "Kontex nebyl splněn, dnes neobchoduji" oznámí, že se nepodařilo načíst opční ceny v trhu SPY. V Optiontraderu na TWS však ceny vidím. Pro dnešek to nevadí, nebyl splněn kontext, ale kde může být chyba? Zkusil jsem několikrát restartovat TWS i skript, ale stále se stejným výsledkem.   S pozdravem Radek

Hezký den,  Dnes mi to z nějakého důvodu napsalo toto. Zkoušel jsem to s časovým odstupem 3x. Nevím o tom že by se něco změnilo. Včera běžel script bez problémů.  Stalo se to někomu?  Díky R

Po absolvování teoretické výuky je vašim úkolem přibližně měsíc paper tradovat portfolio nastavené v posledních lekcích workshopu. Cílem není vydělávat peníze, ale rozjet praxi systematického tradingu. Získávat zkušenosti tím, jak se překonávají běžné výzvy a problémy. Způsob papertradingu Ideální fáze je použít obchodní platformu TWS od Interactive Brokers a do ní zadávat jednotlivé obchody. Současně je evidovat v Excelu. TWS zde uvádíme proto, že sami tuto platformu používáme, ale můžete použít software jakéhokoliv jiného brokera, popisované principy jsou univerzální. Pokud nemáte prozatím otevřený obchodní účet a nejste rozhodnutí ve volbě brokera, pak není nutné v tuto chvíli účet zakládat a můžete to nechat na později. Pro začátek lze obchody evidovat pouze v šabloně obchodního deníku, kterou naleznete ke stažení v tomto příspěvku. Vývoj cen otevřených pozic můžete sledovat například na stránkách Yahoo Finance. Nicméně přímé zapojení obchodní platformy má velkou výhodu, aktivním používáním TWS si odneste z tohoto workshopu daleko více zkušeností. Každodenní praxe paper tradingu Každý den by se vaše praxe měla skládat z následujících kroků: Do obchodního deníku si zapište obchody provedené předchozí den. Zkontrolujte otevřené pozice a porovnejte ji s tabulkou v dashboardu (tradingroom.financnik.cz) Zadejte do trhu nové příkazy dle dashboardu Vstupy do pozic Vstupuje pouze do nových signálů, které vidíte v dashboardu Trading Room. Do pozic vedených jako otevřené zpětně nenaskakujte. U mean reversion systémů (DEEPDIP a MR3000) obchody trvají kratší dobu a pozice se po několika dnech srovnají. U systému Monday Buyer je nové pozice třeba otevírat až po uzavření některé z předchozích. U systému NDX SMO otevíráme pozice jednou měsíčně (druhý obchodní den v měsíci). Velikost pozic Abychom mohli zadat první příkazy do trhu, musíme vědět, jak velké pozice nám nastavený money management dovolí otevřít. Výpočet pozic za nás po úvodní konfiguraci zpracovává prostředí Trading Room, kdy v rámci tabulky se signály se zobrazí také počty akcií, které budeme obchodovat. Jedná se však o klíčový prvek, proto je důležité vědět, jak se pozice počítají. Každému systému přidělíme kapitál v určeném procentu z kapitálu celého portfolia. Pokud získanou hodnotu vydělíme hodnotou max. počtu pozic daného systému, získáme velikost kapitálu na jednu pozici. Jedná se o základní princip, kdy každé strategií přidělujeme fixní velikost kapitálu a tento přístup budeme používat v rámci obchodování našeho vzorového portfolia. Pokročilejším způsobem je reinvestování zisků, kdy velikosti pozic upravujeme podle velikosti kapitálu a v praxi se nám osvědčila úprava velikosti pozic na měsíční bázi (v průběhu měsíce pozice neměníme a změny kapitálu zohledňujeme až na konci měsíce).  K určení počtu akcií, které budeme nakupovat, používáme limitní nebo close cenu, podle toho, se kterou konkrétní strategie pracuje. Pokud bychom tedy například měli vstupovat do pozice za limitní cenu 46.94$, použijeme vzorec:   pozice = kapitál / cena_limit     --->    2000 / 46.94 =  42.61.  Výsledný počet zaokrouhlíme směrem dolů, abychom nepřesáhli stanovený kapitál na pozici, tedy obchodovat budeme 42ks akcií. Aktualizace obsahu dashboardu Dashboard v prostředí Trading Room se aktualizuje ve dvou fázích. V 7:05 probíhá první generování dashboardu, v prostředí se zobrazí nové signály platné pro daný obchodní den. Nicméně v praxi se ukázalo, že poskytovatel EOD dat občas v průběhu dopoledne provádí dodatečnou korekci cen, která může ovlivnit poskytované signály. Proto v 11.20 probíhá druhé generování dashboardu, které případné korekce zohlední a poskytne finální pohled na signály. Pokud si aktivujete automatické odesílání signálu, bude přijatý email s informací o nových signálech potvrzením konečné aktualizace. Obchodní příkazy odesíláme do obchodní platformy před otevřením trhů, je tak nutné najít si během dopoledne několik minut na přípravu. Pokud jste v té době v práci a nemáte prozatím možnost věnovat se v té době trhům pak nezoufejte, v průběhu papertradingu je možné obchody sledovat i zpětně. Do budoucna je navíc možné veškeré postupy automatizovat, tedy zajistit aby počítač jednotlivé kroky prováděl ve stanoveném čase za nás. Principům automatizace se však v rámci tohoto workshopu nevěnujeme. Obchodní deník Pro evidenci obchodů můžete použít tento obchodník deník: Obchodní deník.xlsx

Vlákno navazuje na teoretickou výuku. Publikované příspěvky se týkají paper tradovaného portfolia.

Včera u mě výborně zafungoval hedging long NDX SMO krátkodobým breaktem (plus vydělával MR3000 Short): Navíc díky volatility targetingu strategie NDX SMO (pozice se přizpůsobují volatilitě) držím jen cca třetinu běžné alokace. A tak přestože "smart beta" strategie pochopitelně včera ztrácela. Účet jako celek mi krásně rostl. Pozor! Zítra 9.1.2025 bude US burza uzavřena.

Dnes mi opční autotrader vytvořil na účtu nové maximum. Pěkný začátek roku

Zatím jsem to nijak řešil. Nestává se mi to často. Petr

Ano díky. Opravdu byla chyba v configu. T.

jj vše funguje v pořádku. Budete mít nějaký problém na řádku 8 konfiguračního souboru - nějakou mezeru navíc a podobně.

No právě, že ne. Včera jsem jel normálně na verzi 0.2 .... konfigurační soubor mám upravený jelikož jedu na verzi 0.2 .... jediné co jsem měnil, že jsem včera dal pryč trh FDAX. Pak jsem ještě přepisoval 3 na 4 podle výše zmíněných úprav. Ale vše jsem i zkoušel vrátit. Zasílám i config. Takže u vás vše normálně jede?  

a nepřecházel jste z nějaké starší verze? od verze 0.2 se pracuje s trochu jiným konfiguračním souborem: https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/page/23/#findComment-321821 Starší konfigurační soubor je třeba trochu upravit - viz instrukce. P  

Zdravím, zkouším verzi 0.21 a hází mi to chybu viz. níže. Co je ale zajímavé, že stejnou chybu mi to najednou hlásí i u verze 0.20 😞

Dobrý den Petře, Několikrát jste zmiňoval, že když Vám přijde signál na otevření pozice v různých strategiích na stejnou akcii, tak pozici otevíráte pouze v jedné strategii. Jak se díváte a řešíte situace, když Vám přijde vstupní signál na různé akcie, ale ty spolu velice silně korelují? Mám na mysli třeba GOOG vs GOOGL, nebo LLYVA vs LLYVK ? Vašek

Update Darwinex Zero autotraderu na verzi 0.21 Data se nově stahují v rozsahu 4 * perioda pro výpočet ATR. Pokud z nějakého důvodu nelze vypočítat počet kontraktů (např. chybí ATR), skript nastaví hodnotu kontraktů na nula. Tuto skutečnost zaloguje a také pošle email (pokud je nastaven). Download skriptu je v prvním příspěvku vlákna.