Diskuze

Na první pohled mi to právě jako FTMO přišlo. Nevěnoval jsem asi dostatek času na podrobné prostudování, nechal jsem se příliš brzy odradit. Podívám se na to podrobněji.

Teď si nejsem jistý - četl jste ten článek https://www.financnik.cz/clanky/praxe/jak-v-tradingu-vydelavat-miliony-a-neriskovat-sve-penize-r2000/ ? Pointa, proč jsem se do toho pustil je, že: a) toto není žádný challenge typu FTMO, kde určitě souhlasím s tím, že primárním cílem není poskytovat ostrý účet. b) na účtu nejsou CFD, kde má člověk velmi malé šance na úspěch, ale plnohodnotné futures (přes CME). Navíc s docela rozumnými komisemi 4 USD/kontrakt. Futures jsou v hodnotě milion dolarů. S takovým kapitálem se dají dělat úplně jiné věci než s běžným počátečním kapitálem. Přijde mi, že z pohledu praxe je to něco, co člověka posune dopředu už jen z principu práce s širší diverzifikací. c) pokud začnete získávat externí kapitál (což je hlavní pointa), tak vám nikdo žádné výhody při různých drawdownch nebere - maximálně se mohou klienti odhlásit. Prakticky tak člověk provozuje fond, kde jediným omezením je, že si nemůžete nastavit poplatkovou strukturu (Darwinex účtuje klientům 2% management fee, 20 % performance fee a traderovi dává 15 % performance fee) - tedy i toto se mi na druhou stranu líbí, protože je zde jasný business model. Tedy tento směr nějak neobhajuji, jen jsem toto téma nahodil v rámci toho, že sdílím na čem pracuji. Sám bych se do žádného challenge typu FTMO nepouštěl, ale když jsem Darwinex Zero prozkoumal, tak mi to začalo dávat opravu nemalý smysl (a jinak si těch 40 euro platím, není to tak, že bych sám od nich účet dostal zadarmo).  

Osobně obchoduji s breakouty jen 0TDE opce - na indexech toto zůstává zachováno, protože je každý den expirace. Více dnů do expirace to bude vybírat u trhů, kde neexistuje "dnešní expirace". Já tyto s breakouty obchodovat neplánuji. Ale byl zde požadavek nato, aby autorader uměl obchodovat například opce na GLD, proto jsem tuto funkcionalitu přidal.

Toho jsem si zatím nevšiml, ale zkusím se na to zaměřit.

Měl bych otázku ohledně obchodování CA akcií u IB. U různých strategií se mi nepravidelně stává, že uzavření obchodu je vypořádáno v USD, místo v CAD. Děje se mi to, že mi strategie vstoupí třeba do Long obchodu a sníží se mi množství CAD na účtě. Následně se obchod uzavře, ale na účet u IB mi přibydou USD, místo aby se mi vrátily zpět CAD. Tím pádem se mi množství CAD na účtě neustále snižuje, a já musím pořád konvertovat USD ručně zpět na CAD, abych nebyl ve velkém mínusu a neplatil poplatky za negative cash balance. Zvlástní ale je, že se mi toto děje nepravidelně - občas se mi při uzavření CA obchodu vrátí normálně CAD. Nepodařilo se mi vysledovat žádnou souvislost - deje se mi to nejspíš s Long obchody, ale vůbec nezávisí, jestli mám zrovna na účtě CAD ve velkém plusu nebo v mínusu. Nesetkali jste se s tím někdo, a jak jste případně řešili? Děkuji!  

Super shrnutí, také by mě zajímala osobní zkušenost důvěryhodných lidí (zde v uzavřené části fóra mám přecijen větší důvěru k napsaným příspěvkům, než k příspěvkům random traderů na Redditu, které jsou časo očividně psané účelově/marketingově). Za mě tedy risk ca. 40 EUR měsíčně stojí za to získat osobní zkušenosti a podělit se s nimi zde na foru, na druhou stranu vím z doposud obdhodovaných systémů, že 1,5% měsíčně (ca. 20% ročně) dlouhodobě není snadný úkol. Zároveň jak psal Illik, bych v celkových tabulkách očekával nastražené fake účty (podobně jako na webech věnujících se sázení na sport), tedy celkové profity z tohoto přístupu bych očekával mnohem níže. 

zdravím všechny , Tato oblast by mě zajímala, pokud zde tyto věci poběží budu sledovat a dělat si poznámky, ale reálné naskočení do tohoto je pro mě ještě předčasné. Jsem totiž proti zdejšímu dění ve skluzu a snažím se postupně vše dohánět jak umím a čas dovolí. Aktuálně jsem si slušně objasnil vytvoření a fungování virtuální prostředí, jeho propojení s pycharm (kromě tutoriálů v archivu a různých sdělení zde na Finačníku byla na detaily super komunikace s GPT), před tím kurz backtestování v pythonu ... teď by to chtělo testovat ... zapojoval jsem rotační strategii - čili i úprava skriptů ....  a to je ještě několik oblastí, které nemám dotažené. Děkuji  @illk za příspěvek a jsem rád, že se s námi o tyto postřehy podělil.

Já měnil v autotraderu jen Currency. Vše ostatní jsem nechal být, konkrétně takto: contract = Stock(row2.ticker, 'SMART', 'CAD', primaryExchange=primaryExchangeName) 

Nebude to Petře mít vliv na výkonnost? Čím delší doba k expiraci, tím pomaleji se mění delta (tedy tím menší vliv má pohyb ceny podkladového aktiva na naše opční profity). Když se cena u 2DTE opce na ES (je sobota, koukám na pondělní a úterní opci) posune o 15 bodů našim směrem, budeme ITM 3 striky a delta bude cca 0.722, zatímco u 3DTE opce bude delta při stejném pohybu 0.66. Nevím, zda to jde v option omega backtestovat (už si neplatím licenci) a kouknout, jak moc velký je to rozdíl ve finálních číslech.

Viděl jsem Petře nějaká videa (nechci je sem dávat, jde ve své podstatě o Vaší konkurenci), která od podobných principů dost odrazují. Co si pamatuji, tak jednak proto, že obchodování u podobných společností funguje přes CFD, které jsou sami o sobě problematické, protože nejsou centralizované a dochází k manipulaci ceny (někde jste sám myslím psal, že byl vyplněn váš SL na ceně, na které trh v reálu vůbec nebyl). Na demu běží vše, jak má, jakmile se začnou obchodovat ostré peníze, najednou nejde vše hladce. Jedna věc je, že se občas cena dostane někam, kam na centralizované burze ne, druhý problém bývá v tom, že dochází v časových prodlevách v plnění (jednoduše chceme prodat a nejde to hned, mezi tím se cena dostane jinam). Jsou seriózní CFD brokeři vydělávající na větším spreadu, nicméně u těchto společností nabízejích správu kapitálu si samozřejmě nemůžete vybrat a musíte pracovat s tím, s kým oni velmi úzce spolupracují. Jednoduše Vám otevřou demo účet u nějakého jejich spřáteleného brokera.  Firmy nabízející tento kapitál vydělávají na vstupních poplatcích obchodníků zkoušejících kvalifikační výzvy, které musí splnit, aby dostali ostrý kapitál. Vlastně jsem i slyšel, že ostrý kapitál obchodník nedostane nikdy. Tyto firmy vybírají peníze na poplatcích a z vybrané částky pak platí výdělky těm, kteří ocbhdoují úspěšně (tak trochu letadlo, pokud dojdou obchodníci platící vstupní poplatky, nebude na výplaty těm, kteří podávají dobrý výkon). Celou dobu se ale jede na demu. Takže nejde o to, že nějaká firma má nadbytečný kapitál a chce najít obchodníky amatéry, kteří jí ho zhodnotí (o propojování investorů a obchodníků či o hledání talentů mezi začínajícími obchodníky). Je to o tom vydělat na poplatcích obchodníků.  Je asi celkem jedno, zda jde o jednorázové poplatky nebo o měsíční platby. Ve své podstatě uspěje jen hrstka obchodníků, byť 1,5% měsíčně se nejeví jako nereálný cíl. No, na CFD u spřáteleného brokera to může být mnohem těžší úkol než klasicky u IB na centralizované burze. A pak bývá třeba držet výkonnost dlouhodobě. Takže se sice může 12 měsíců dařit, ale pak zas 2 měsíce ne a člověk přichází o výhody, které by jinak měl. To, jaký kapitál má nejlepší obchodník, bych bral s rezervou. Těžko říci, zda jde o opravdový účet a opravdu živého člověka. Z těchto důvodů mne toto téma příliš nezajímá. Je ale možné, že se mýlím a nemám správné informace. Je možné, že existují i seriózní firmy. Těžko házet všechny do jednoho pytle. Je třeba ale maximální ostražitosti a mít detailně nastudované všechny podmínky (pokud jsou vůbec zveřejněné), než se člověk do podobné věci pustí. Na tomto poli je obrovské množství podvodů. Pokud máte osobní zkušenost a povedlo se Vám ke kapitálu dostat, pak to asi může být zajímavá cesta a vše zde psané můžeme smazat a zapomenout na to Každopádně si myslím, že když někdo v trading roomu platí přes 2000 měsíčně, neměl by mít velký problém s počátečním kapitálem a měli bychom se spíše věnovat tomu, jak co nejkonzistentněji zhodnotit to, co máme

Máme za sebou červen. Ten se na mém živém účtu vyvíjel zprvu velmi slibně, poslední týden jsem měl ale spíše ztrátové dny. Nakonec jsem tak v červnu skončil jen s lehkým ziskem (spíše pozitivní nulou). Takto vypadají souhrnné statistiky (teoretické) pro strategie dashboardu: Ze sdílených strategiích mi na živém účtu v červnu: MicroBreakout - ztrácel NDX SMO - nepatrně vydělalo (resp. skončilo s pozitivní nulou). TDMR1L - vydělalo  FinwinL - vydělal FinwinS - prodělal MR3000L - skončil na nule MR3000S - lehce prodělal   Intradenní breakout jsem měl v červnu ztrátový. Ztrácela hlavně long strana a to v trzích, které mají historicky horší výkonnost (GLD, IWM a BITO). Takto vypadá moje equity křivka od spuštění intradenní breakoutu na živém účtu (ETF): Nejvyšší max. equity jsem měl cca +10 500 USD, aktuálně jsem + 7 500 USD. V opcích (obchoduji QQQ a SPY) jsem poslední týden obchod neměl. Aktuální plán: V týdnu jsme dopracovali autotrader na breakout (aktuálně verze 0.08 - viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5164-opcni-breakout-autotrader-skript/?do=findComment&comment=320264). Zatím to vypadá, že plánovaná hlavní funkcionalita pro obchodování breakoutů skrz opce je hotová. Pozornost tak nyní budu směřovat do automatizovaných výpisů vertikálních spreadů podle rámcového plánu, který jsme si definovali zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5137-0tde-mechanicke-strategie/?do=findComment&comment=319708 Přes léto očekávám v trzích spíše nižší volatilitu a inkasování prémia by tak mohlo výkonnosti portfolia pomoci. Jakmile budeme mít první zkušenosti s živými exekucemi, můžeme začít opční business posouvat v plánech dál. Intradenní breakout portfolio jsem začal obchodovat na milionovém účtu v rámci Darwinex Zero. Bude-li zájem, zpřístupním v rámci Trading Room svůj autotrader (viz vlákno Milionové portfolio bez rizika). Jakmile bude hotová práce hlavní práce na výpisech opcí, rád bych se pustil do rozvinutí breakout strategie směrem k delšímu držení pozic (několik dnů).

V podobném duchu mi to taky přijde jako super nástroj. Člověka tomu nutí k disciplíně, protože reálně jde o hodně (alokace), současně je zde ale minimální risk. Pro méně zkušené obchodníky navíc vnímám ohromný přínos v tom pustit se rovnou do práce na portfoliu. Člověk získá úplně jiné trading návyky.

Ano určitě je to zajímavé ....  za mě bych do toho šel. Přijde mi, že tím trochu přeskočím můj vývoj, ale pokud vlastně neriskuji vlastní kapitál a jen ty poplatky, tak proč ne 🙂 T.

Dobrý den, uvedené způsoby výstupů vycházejí z postupného vývoje Autotraderu, který se přizpůsoboval jednotlivým obchodním strategiím. Osobně bych TP/SL a výstupu pomocí funkce nekombinoval. Jedná se o dva různé přístupy a právě z důvodu rušení nevyplněných příkazů může být jejich spojení problematické. B.  

Zdravím, vyplňoval jste někdo tento formulář? K čemu se to váže? Děkuji za vysvětlení.

Dobrý den Petře, toto je velice zajimavé téma a za sebe, pokud se podělíte o své know how v podobě python scriptu, který pomůže v rozhýbání se v tomto směru, budu vilce rád. 

Obchodování futures skrz MetaTrader5 a python (Darwinex Zero) V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze zmiňuji, že jsem začal obchodovat futures portfolio na virtuálním kapitálu Darwinex Zero (milion dolarů). Tutoriál přináší shrnutí podstatných python funkcí, které pro to ve svém autotraderu používám. Jupyter Notebook: darwinex-zero-fut.zip

V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze popisuji, že jsem sám začal obchodovat virtuální portfolio o velikosti milionu dolarů v Darwinex Zero s cílem získávat na takové portfolio investorské alokace (a neriskovat vlastní peníze). Princip fungování služby ve zkratce: Za poplatek 43 euro/měsíc se získá virtuální futures účet (s živými daty) o velikosti 1 milion dolarů. Pokud se bude na účtu obchodovat alespoň trochu profitabilně (např. 1,5 % měsíčně), začne účet generovat reálné peníze. Těmi lze v první fázi platit poplatek za vedení účtu (takže účet je zdarma) a postupně podle výkonnosti získávat další a další kapitál. Z něj pak inkasovat 15 % ze zisku. A nejde o malé peníze. Obchodník s největší alokací má ve správě přidělen kapitál 31 milionů dolarů. Pokud udělá za rok 20 %, pak je pro něj odměna 930 000 dolarů! To už jsou hodně zajímavé peníze. Navíc na podobné cíle lze tedy reálně cílit bez rizika ztráty vlastních peněz. Jediným riskem je počáteční platba 43 euro/měsíc. Princip se mi líbí na tolik, že jsem sám začal milionové futures portfolio obchodovat (viz mé první srovnání exekucí zde https://www.financnik.cz/forum/topic/5062-aktualni-trhy/?do=findComment&comment=320271). Obchoduji v tuto chvíli svou nuanci breakout systému, jehož kód je publikován v Trading Room zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/#comment-319574 A už nyní vnímám, že mi celá cesta přijde velmi smysluplná - jednak je zde reálná šance na solidní příjmy, současně člověk získává zkušenosti s prací s větším futures portfoliem. Dejte mi prosím vědět, jestli je tato oblast v Trading Room zajímavá i pro ostatní? Tj. pokud uvažujete, že byste také zkusili na Darwinex Zero s milionovým účtem pracovat. Pokud zde bude dostatečný zájem, mohl bych zde zveřejnit i svůj Python autotrader a postupně jej rozvíjet. Existuje zde jediné "ale". V případě alokací sledují v Darwinex Zero korelace výsledků. Tj. pokud bude několik obchodníků obchodovat absolutně stejný kód skrz stejný autotrader, tak si na alokace sáhne jen jeden. Tedy cesta vyžaduje vlastní invenci a obchodování trochu jiných vstupů a logik. Byl by zde zájem pracovat v Trading Room tímto směrem?  

Ještě se dovolím vrátit se k mému předešlému dotazu a doplnit ho.  Jaký je standardní ("defaultní") přístup k tomu, jak s Autotraderem zacházíte, pokud máte definované výstupní podmínky v exitstrategies.py a zároveň TP/SL úrovně ve strategies.py? Nebo takto nepracujete a vystupujete buď podle jednoho nebo podle druhého souboru? Pokud mám definované a v IB zadané "pojišťovací" limitní TP/SL, je pak součástí denní rutiny nutnost ohlídat si osobně automaticky uzavřené obchody (dle definice z exitstrategies.py) a pak ručně smazat tyto TP/SL příkazy, které k již uzavřeným obchodům zůstávají viset v IB? Nebo s Autotraderem pracujete úplně jinak? Jde mi o to, jak s Autotraderem co nejelegantněji zacházet, aby mi v IB tyto nechtěné limitní příkazy na již uzavřené pozice viset nezůstávaly. Přinejmenším do té doby, než se mi podaří případně nakódovat vámi navrhovaný postup. Díky.

Na tradingu je fascinující, že obchodní systém je základ. Kolik s ním vyděláme, záleží mj. i na tom, jak se systémem pracujeme. V Trading Room nyní intenzivně pracujeme s našim modelem intradenního breakoutu. Ten zde aplikujeme pomocí opcí. Osobně jej dále obchoduji skrz ETF, CFD a nyní nově futures. ETF a Futures jsou profesionální volby vyžadující vyšší kapitál. I to byl důvod, proč jsem spustil testovací malý účet a strategii nasadil i na CFD. Co jsou CFD? Jde o deriváty, které si skrz svého likvidity providera vytváří každý broker sám. Jinými slovy - cena CFD bývá u různých brokerů jiná, protože si ji sami tvoří. Ohromné množství obchodníků obchoduje s malými účty právě CFD, protože na nic jiného nemají kapitál. Ale mé zkušenosti v porovnání s ETF a futures zatím nejsou vůbec dobré. Zde je ukázka včerejšího breakout vstupu ve zlatě. Takto jsem živě obchodoval obchodoval ETF: a takto dopadl obchod v CFD: Cena se trochu přiblíží stop-lossu a stop-loss je okamžitě zasažen. Toto už se mi za cca dva měsíce, co CFD obchoduji, stalo několikrát.... A pro porovnání. Zde je plnění na futures: Jde zde vidět, že ani na futures nebyl stop-loss zasažen. Přitom všude byl SL použit stejný. (pozn: ve futures jsem měl výstup cca 20 minut před close, což bylo způsobeno chybným nastavením autotraderu). Tedy burzovní trhy - ETF a futures, stejný průběh obchodu, stop-loss vydržel.  Neburzovní trh CFD - výstup na plném stop-lossu. Opět a opět se mi zatím potvrzuje, že neburzovní trhy typu CFD jsou na obchodování výrazně složitější cestou. A pokud vás zajímá, jak jsem začal obchodovat futures - postupuji podle plánu popsaného zde: https://www.financnik.cz/clanky/praxe/jak-v-tradingu-vydelavat-miliony-a-neriskovat-sve-penize-r2000/ Breakout jsem rozjel v portfoliu na účtu 1 milion dolarů v rámci Darwinex Zero, kde obchoduji futures - zlato, Nasdaq, SP500, Dow, Russell 2000, Bitcoin a ropu. Jde o virtuální účet, na který se získávají reálné alokace (a z těch reálné 15% podíly na zisku). Celý princip mi přijde hodně zajímavý. Už jen kvůli zkušenosti samotné. Neumím si např. představit, že bych intradenní breakout nasadil v takové diverzifikaci s plnohodnotnými futures kontrakty a riskoval svůj milion dolarů. Takto přitom mohu sledovat průběhy chování strategie na větším účtu s vyššími alokacemi, nic neriskovat a přitom mít potenciál stále velkých výdělků. Jak je vidět, s jedním systémem se toho dá dělat poměrně dost. Když to zrekapituluji, tak sám v tuto chvíli: obchoduji ETF na větším účtu = cílím s ním na vydělávání reálných peněz při rozumném risku (na obchod riskuji cca 0,08 % účtu). obchoduji opce na malém účtu s cílem agresivních zhodnocení. Na obchod riskuji cca 3 % účtu/obchod a cílím na vyšší desítky procent ročně. obchoduji CFD na malém účtu. Riskuji cca 0,5% na obchod - cílem bylo ukázat možnosti diverzifikace na malém účtu, ale CFD se mi jeví čím dál více jako něco, co není pro reálné vydělávání peněz nejvhodnější. obchoduji futures na velkém virtuálním účtu. "Riskuji" cca 0,2% obchod (reálně zde neriskuji nic), obchoduji širší portfolio trhů, cílím na zhodnocení nižších desítek procent ročně s cílem zkusit získat alokace a z nich 15 % na zisku.